【課題】金利予測等を実績データから内在する推移確率マトリクスを割り出して行うとき、納得性のある推移確率を求めて、マトリクスを有効に決める。
【解決手段】金利推移などを離散的に推移確率でマトリクス表現すべく、実績推移データから要素を推定するとき、実績データから得られる推移が発生する確率、すなわち実績としてのおのおのの推移に対応する推移確率の積を最大にするように推移マトリクスの各要素を定めること。

【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
本発明は金利などの推移を推移確率マトリクスで表現すべく実績データから推計を行うとき、マトリクスの数学的特性から、妥当な基準で各要素を定められないことを解決するためのものである。
【背景技術】
【０００２】
従来は金利予測等を実績データから内在する推移確率マトリクスを割り出して行おうすると、各列の合計が１となる等の制約条件のみではマトリクスの各要素が一意的に決まらなかった。このような技術的難点を克服し、且つ、納得性のある要素の推定手法として、従来からある回帰分析と同等の納得性のある推計手順が求められていた。
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【０００３】
従来は金利予測等を実績データから内在する推移確率マトリクスを割り出して行おうすると、各列の合計が１となる等の制約条件のみではマトリクスの各要素が一意的に決まらなかった。
【課題を解決するための手段】
【０００４】
金利推移などを離散的に推移確率でマトリクス表現すべく、実績推移データから要素を推定するとき、実績データから得られる推移が発生する個々の確率を推移推移マトリクス求め、この推移確率Ｐｉの積Ｐ１ｘＰ２ｘＰ３Ｘ・・・・ｘＰｎを最大とするような要素の値を、各要素を変数、この積の値を目的関数として、他の制約などと合わせて解を算定し、実績としての推移を実現する確率が最も大きい推移確率マトリクスであるとして、妥当性のある各要素の値を決める。
【発明の効果】
【０００５】
推移確率マトリクスで表現すべく実績データから推計を行うとき、納得性のある推移確率を求めてマトリクスを有効に決めることができる。
【実施例１】
【０００６】
【図面の簡単な説明】
【０００７】
【図１】本発明で行う計算の手順を例示する。

【特許請求の範囲】
【請求項１】
金利推移などを離散的に推移確率でマトリクス表現すべく、実績推移データから要素を推定するとき、実績データから得られる推移が発生する確率、すなわち実績としてのおのおのの推移に対応する推移確率の積を最大にするように推移マトリクスの各要素を定めること。

【図１】

【公開番号】特開２０１０−１７６６５０（Ｐ２０１０−１７６６５０Ａ）
【公開日】平成２２年８月１２日（２０１０．８．１２）
【国際特許分類】
【出願番号】特願２００９−４１４４１（Ｐ２００９−４１４４１）
【出願日】平成２１年２月１日（２００９．２．１）
【出願人】（５９１０７３２５６）