証券売買システム及び装置
【課題】 証券売買における可用性と高速性とを両立させる。
【解決手段】 実施形態の証券売買システムは、主系と従系が切替え可能で第１記憶部をもつ複数の注文共有装置と、主系と従系が切替え可能で第２記憶部をもつ複数の発注装置とが通信可能となっている。実施形態の各注文共有装置は、第１記憶部内の各電文を主系の発注装置と従系の注文共有装置に送信し、主系の発注装置の障害検出時に、前記各電文を従系の発注装置に送信して当該従系を主系に切替える。実施形態の各発注装置は、前記送信された各電文を第２記憶部に書込む。実施形態の各発注装置は、取引所装置から受信した市況情報から統計値を算出し、主系の場合、統計値によって発注可否を判定する。
【解決手段】 実施形態の証券売買システムは、主系と従系が切替え可能で第１記憶部をもつ複数の注文共有装置と、主系と従系が切替え可能で第２記憶部をもつ複数の発注装置とが通信可能となっている。実施形態の各注文共有装置は、第１記憶部内の各電文を主系の発注装置と従系の注文共有装置に送信し、主系の発注装置の障害検出時に、前記各電文を従系の発注装置に送信して当該従系を主系に切替える。実施形態の各発注装置は、前記送信された各電文を第２記憶部に書込む。実施形態の各発注装置は、取引所装置から受信した市況情報から統計値を算出し、主系の場合、統計値によって発注可否を判定する。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
本発明の実施形態は、証券売買システム及び装置に関する。
【背景技術】
【０００２】
従来の証券自動売買システム（以下、証券売買システムという）においては、手動発注用オーダマネジメントシステム（以下、ＯＭＳともいう）と一体化され、アルゴリズムをプログラムコードとしてハードコードする方式が用いられている。
【０００３】
この種の証券売買システムでは、主に、相場報道を受信してターゲット価格になったら発注するターゲット発注や、注文を分割して発注予約時刻になったら発注するＶＷＡＰ（Volume Weight Average Price:加重平均価格）発注が行われている。
しかしながら、従来の証券売買システムでは、相場報道の受信及び発注機能をＯＭＳと共通の基盤を用いていることから、ＯＭＳが発注処理に介在し、ＯＭＳ内で注文電文を作成すること等により、相場報道の受信から発注までのレスポンス性能が低いため、不利な価格で約定する場合があるといった不都合がある。
【０００４】
また、従来の証券売買システムは、アルゴリズムをハードコードする方式であるため、時価などの単純なＡＮＤ・ＯＲ条件で判定することに加え、アルゴリズムの修正変更が困難なため、トレーダの思惑通りのアルゴリズムを実装することが困難であるという不都合がある。
【０００５】
さらに、従来の証券売買システムは、アルゴリズム機能の追加、注文（スライス数）の増加時のスケールアウトが困難であるという不都合がある。
【０００６】
一方、最近では、前述した不都合を解決する観点から、証券売買のアルゴリズムを改良したアルゴリズムトレード製品を多数のベンダが販売している。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００７】
【特許文献１】特許第４３３０７１９号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００８】
しかしながら以上のようなアルゴリズムトレード製品では、通常は何の問題もないが、本発明者の検討によれば、障害時のリカバリ（可用性）を重視すると、高速性が劣り、高速性を重視すると、可用性が劣ってしまう。
【０００９】
このため、前述したアルゴリズムトレード製品は、証券売買システムのように可用性（ミッションクリティカル）と高速性（ローレイテンシ）とを両立させる必要があるシステムには不向きと考えられる。
【００１０】
本明細書に開示した実施形態は、証券売買における可用性と高速性とを両立し得る証券売買システム及び装置を提供することを目的とする。
【課題を解決するための手段】
【００１１】
実施形態の証券売買システムは、主系と従系が切替え可能で第１記憶部をもつ複数の注文共有装置と、主系と従系が切替え可能で第１記憶部をもつ複数の発注装置とが通信可能となっている。
【００１２】
実施形態の前記各注文共有装置は、親注文登録装置から受信した親注文登録電文を前記第１記憶部に書込む。
【００１３】
実施形態の前記各注文共有装置の子注文作成手段は、前記親注文登録電文から作成した子注文電文を前記第１記憶部に書込む。
【００１４】
実施形態の前記各注文共有装置は、前記第１記憶部内の各電文を主系の前記発注装置と従系の前記注文共有装置に送信する。
【００１５】
実施形態の前記各注文共有装置の切替え手段は、主系の前記発注装置の障害検出時に、前記各電文を従系の当該発注装置に送信して当該従系を主系に切替える。
【００１６】
実施形態の前記各発注装置においては、第２記憶部が、主系の場合、前記親注文登録電文及び前記子注文電文を記憶する。
【００１７】
実施形態の前記各発注装置は、前記送信された各電文を前記第２記憶部に書込む。
【００１８】
実施形態の前記各発注装置は、取引所装置から受信した市況情報から統計値を算出する。
【００１９】
実施形態の前記各発注装置の判定手段は、主系の場合、前記統計値によって前記取引所装置への発注可否を判定する。
【図面の簡単な説明】
【００２０】
【図１】一実施形態に係る証券売買システムの概略構成を示す模式図である。
【図２】同実施形態における同システムの構成例を示す機能ブロック図である。
【図３】同実施形態における親注文登録電文の一例を示す模式図である。
【図４】同実施形態における子注文電文の一例を示す模式図である。
【図５】同実施形態における市況情報の一例を示す模式図である。
【図６】同実施形態におけるトリガセットの一例を示す模式図である。
【図７】同実施形態における発注トリガの一例を示す模式図である。
【図８】同実施形態における注文電文（発注ゲートウェイ）の一例を示す模式図である。
【図９】同実施形態における注文電文（取引所）の一例を示す模式図である。
【図１０】同実施形態における受付通知（取引所）の一例を示す模式図である。
【図１１】同実施形態における受付通知／約定通知（発注ゲートウェイ）の一例を示す模式図である。
【図１２】同実施形態における子注文の共有動作を説明するための模式図である。
【図１３】同実施形態における発注動作を説明するための模式図である。
【図１４】同実施形態における復旧動作の一例を説明するための模式図である。
【図１５】同実施形態における復旧動作の他の例を説明するための模式図である。
【発明を実施するための形態】
【００２１】
以下、本発明の一実施形態について図面を用いて説明する。なお、以下の各装置は、装置毎に、ハードウェア構成、又はハードウェア資源とソフトウェアとの組合せ構成のいずれでも実施可能となっている。組合せ構成のソフトウェアとしては、予めネットワーク又は記憶媒体から対応する装置のコンピュータにインストールされ、対応する装置の機能を実現させるためのプログラムが用いられる。
【００２２】
図１は一実施形態に係る証券売買システムの概略構成を示す模式図であり、図２は同システムの構成例を示す機能ブロック図である。図３乃至図１１は同システムにおける各電文等の情報の一例を示す模式図である。
【００２３】
この証券売買システムは、図１及び図２に示すように、ＯＭＳ（手動発注用オーダマネジメントシステム）装置１０に通信可能で主系と従系とが切替え可能な複数のバスケット管理装置（注文共有装置）２０Ａ，２０Ｂと、各バスケット管理装置２０Ａ，２０Ｂ及び取引所装置５０に通信可能で主系と従系とが切替え可能な複数の子注文管理装置（発注装置）３０Ａ，３０Ｂとを備えている。なお、この証券売買システムは、発注ゲートウェイ装置４０、親注文記憶装置６０及び子注文記憶装置７０を更に備えている。但し、各装置４０，６０，７０は、証券売買の可用性と高速性とを最低限両立させればよいという観点からは、省略してもよい。また、各々のバスケット管理装置２０Ａ，２０Ｂは、バスケット管理サーバ装置２０Ａ，２０Ｂと呼んでもよい。同様に、各々の子注文管理装置３０Ａ，３０Ｂは、子注文管理サーバ装置３０Ａ，３０Ｂ又は発注管理サーバ装置３０Ａ，３０Ｂと呼んでもよい。また、以下の説明は、主系か従系かを明記する必要がある場合には便宜的に、各バスケット装置２０Ａ，２０Ｂのうち、Ａの添字を持つ方を主系（常用系、稼働系、ホット系）とし、Ｂの添字を持つ方を従系（待機系、スタンバイ系）として行う。この添字Ａ，Ｂと主系、従系との関係は、各子注文管理装置３０Ａ，３０Ｂにおいても同様である。
【００２４】
ここで、ＯＭＳ装置１０は、親注文登録装置としての機能を含む通常の手動発注用オーダマネジメントシステムの機能を有しており、例えば、トレーダやディーラ等のユーザの操作に応じて作成した親注文登録電文ｄ１を主系のバスケット管理装置２０Ａに送信する機能と、従系のバスケット管理装置２０Ｂから親注文登録電文ｄ１の受領通知ａｃｋを受信する機能とをもっている。
【００２５】
補足すると、ＯＭＳ(Order Management System)とは、注文全般の管理を行うシステムであり、このシステムのサブシステムとしての発注クライアント端末（ＯＭＳ装置１０）、バック系システム、発注ゲートウェイが存在する。ＯＭＳは、本実施形態の各管理装置２０Ａ，２０Ｂ，３０Ａ，３０Ｂ，６０，７０とは独立した存在であり、ＯＭＳだけで手動発注のシステムとして完結している。ＯＭＳは、主系のバスケット管理装置２０Ａに対しては、親注文とアルゴリズム（種別とパラメータの指定）を含む親注文登録電文ｄ１の入力部となっている。
【００２６】
各バスケット管理装置２０Ａ，２０Ｂは、それぞれ記憶部２１Ａ，２１Ｂ、ＯＭＳ接続部２２Ａ，２２Ｂ、注文約定管理部２３Ａ，２３Ｂ、注文共有部２４Ａ，２４Ｂ、及び取引所接続部２５Ａ，２５Ｂを備えている。
【００２７】
記憶部（第１記憶部）２１Ａ，２１Ｂは、各部２２Ａ〜２５Ａ，２２Ａ〜２５Ａから読出／書込可能な記憶装置であり、例えば、親注文登録電文ｄ１及び子注文電文ｄ２を記憶する。
【００２８】
ここで、親注文登録電文ｄ１は、図３に示すように、親注文を識別する親注文ＩＤ、証券の銘柄を識別する銘柄コード、証券の売りか買いかを示す売買、証券売買の数量を示す数量、アルゴリズムトレードに用いるアルゴリズムを識別するアルゴリズム番号、及び識別されたアルゴリズムに用いるアルゴリズムパラメータを含んでいる。
【００２９】
子注文電文ｄ２は、図４に示すように、親注文登録電文ｄ１の親注文を分割した子注文を識別する子注文ＩＤ、子注文の元となる親注文を識別する親注文ＩＤ、子注文の予定時刻を示す予定時刻、受付通知受信フラグ（図示せず）及び取引所に子注文を指示する注文電文（取引所の書式；数量、価格、執行条件は未定）を含んでいる。この子注文電文ｄ２内の注文電文は、次に述べる内容から、注文電文雛形と呼んでもよい。
【００３０】
子注文電文ｄ２内の注文電文（雛形）は、取引所装置５０が属する取引所の書式のフォーマットに従って作成され、取引所装置５０が属する取引所の書式のフォーマットのうち、親注文登録電文ｄ１と共通するデータが設定済みであり、子注文に特有の発注内容が未設定となっている。すなわち、子注文電文ｄ２内の注文電文（雛形）は、予め取引所の書式で電文を作成しておき、必要な情報（子注文に特有の発注内容）だけを後で設定することで発注の高速性を向上させている（高負荷の電文作成を予め行うことで、いざ発注するときには高速に反応できる。）。
【００３１】
ＯＭＳ接続部２２Ａ，２２Ｂは、各バスケット管理装置２０Ａ，２０ＢとＯＭＳ装置１０との通信を接続するインタフェースであり、例えば、以下の各機能(f22-1)〜(f22-2)を持っている。
【００３２】
(f22-1) 主系の場合、ＯＭＳ装置１０から受信した親注文登録電文ｄ１を記憶部２１Ａ，２１Ｂに書込む機能。
【００３３】
(f22-2) 従系の場合、記憶部２１Ａ，２１Ｂ及び外部の各注文記憶装置６０，７０への親注文登録電文ｄ１及び子注文電文ｄ２の書込みが完了すると、当該親注文登録電文の受領通知ａｃｋをＯＭＳ装置１０に返信する機能。
【００３４】
注文約定管理部２３Ａ，２３Ｂは、例えば、以下の各機能(f23-1)〜(f23-6)をもっている。
【００３５】
(f23-1) 主系の場合、記憶部２１Ａ，２１Ｂに書込まれた親注文登録電文ｄ１内の売買及び数量を分割して発注するための子注文電文ｄ２を作成すると共に、当該子注文電文ｄ２を記憶部２１Ａ，２１Ｂに書込む子注文作成機能。
【００３６】
ここで、子注文作成機能(f23-1)は、例えば、以下の２つの機能(f23-1-1)〜(f23-1-2)を含んでいてもよい。
【００３７】
(f23-1-1) 子注文電文ｄ２を作成する際に、当該子注文電文ｄ２に含める子注文ＩＤを一意となるように作成する機能。
【００３８】
(f23-1-2) 子注文電文ｄ２を作成する際に、当該子注文電文ｄ２に含める注文電文を、取引所装置６０が属する取引所の書式のフォーマットに従いつつ、数量、価格及び執行条件を空欄にして作成する機能。
【００３９】
(f23-2) 主系の場合、記憶部２１Ａ，２１Ｂに書込まれた親注文登録電文ｄ１及び子注文電文ｄ２を主系の子注文管理装置３０Ａに送信する機能。
【００４０】
(f23-3) 主系の場合、主系の子注文管理装置３０Ａの障害検出時に、記憶部２１Ａ，２１Ｂ内の親注文登録電文ｄ１及び子注文電文ｄ２を従系の当該子注文管理装置３０Ｂに送信して当該従系の子注文管理装置３０Ｂを主系に切替える切替え機能。なお、障害を検出するときとしては、例えば、親注文登録電文ｄ１及び子注文電文ｄ２の送信に応じた受信完了通知を受けなかった場合や、図示しない障害検出手段から障害検出信号を受けた場合などがあり、障害の検出手法については限定されない。
【００４１】
ここで、切替え機能は、記憶部２１Ａ，２１Ｂ内の親注文登録電文ｄ１及び子注文電文ｄ２のうち、受付通知受信フラグが立てられていない子注文電文ｄ２と、この子注文電文ｄ２内の親注文ＩＤを含む親注文登録電文ｄ１とを従系の子注文管理装置３０Ｂに送信する機能を含んでいてもよい。
【００４２】
(f23-4) 従系の場合、主系のバスケット管理装置２０Ａから受信した親注文登録電文ｄ１及び子注文電文ｄ２を記憶部２１Ｂ及び外部の注文記憶装置６０，７０に書込む機能。
【００４３】
(f23-5) 子注文ＩＤを含む受付通知ｄ９を取引所装置５０から発注ゲートウェイ装置４０及び取引所接続部２５Ａ，２５Ｂを介して受信すると、当該子注文ＩＤを含む子注文電文ｄ２を記憶部２１Ａ，２１Ｂから検索して当該子注文電文ｄ２内の受付通知受信フラグを立てる機能。
【００４４】
(f23-6) 従系のとき、子注文ＩＤを含む受付通知ｄ９を取引所装置５０から発注ゲートウェイ装置４０及び取引所接続部２５Ａ，２５Ｂを介して受信すると、当該子注文ＩＤを含む子注文電文ｄ２を外部の子注文記憶装置７０からも検索して当該子注文電文ｄ２内の受付通知受信フラグを立てる機能。
【００４５】
注文共有部２４Ａ，２４Ｂは、例えば、主系の場合、記憶部２１Ａ，２１Ｂに書込まれた親注文登録電文ｄ１及び子注文電文ｄ２を従系のバスケット管理装置２０Ｂ，２０Ａに送信する機能をもっている。
【００４６】
取引所接続部２５Ａ，２５Ｂは、各バスケット管理装置２０Ａ，２０Ｂと取引所装置５０との通信を接続するインタフェースであり、例えば、子注文ＩＤを含む受付通知ｄ９を取引所装置５０から発注ゲートウェイ装置４０を介して受信すると、この受付通知ｄ９を注文約定管理部２３Ａ，２３Ｂに送出する機能をもっている。
【００４７】
補足すると、各バスケット管理装置２０Ａ，２０Ｂのうち、主系のバスケット管理装置２０Ａでは、１つの親注文から１〜ｎ個の子注文への分割処理を行う。また、複数の親注文をまとめたものをバスケットと呼ぶ。
【００４８】
各子注文管理装置３０Ａ，３０Ｂは、それぞれ記憶部３１Ａ，３１Ｂ、ＣＥＰ（Complex Event Processing：複合イベント処理）部３２Ａ，３２Ｂ、子注文管理部３３Ａ，３３Ｂ、取引所接続部３４Ａ，３４Ｂを備えている。
【００４９】
記憶部（第２記憶部）３１Ａ，３１Ｂは、各部３２Ａ〜３４Ａ，３２Ｂ〜３４Ｂから読出／書込可能な記憶装置であり、例えば、主系の場合、親注文登録電文ｄ１及び子注文電文ｄ２を記憶する。
【００５０】
ＣＥＰ部３２Ａ，３２Ｂは、例えば、以下の各機能(f32-1)〜(f32-3)をもっている。
【００５１】
(f32-1) 市況情報ｄ３を取引所装置５０から受信し、この市況情報ｄ３に基づいて統計値を算出する機能。
【００５２】
ここで、市況情報ｄ３は、例えば図５に示すように、市況の時刻を示す時刻、証券の銘柄を識別する銘柄コード、当該証券の現在の価格を示す現値、証券の取引高を示す出来高、証券が売られる予定価格を示す売気配値、証券が売られる予定数量を示す売気配数量、証券が買われる予定価格を示す買気配値、及び証券が買われる予定数量を示す買気配数量を含んでいる。この種の市況情報ｄ３は、例えば東証ＦＬＥＸ等のシステムから受信可能となっている。
【００５３】
また、統計値としては、例えば、ＲＳＩ（Relative Strength Index：相対力指数）などが適宜、使用可能となっている。なお、ＲＳＩは、過去の値動き幅に対する上昇幅の割合を数値化したものであり、次式に示すように算出される。
【００５４】
ＲＳＩ＝一定期間の上げ幅の合計÷（一定期間の上げ幅の合計＋一定期間の下げ幅の合計）×１００［％］
但し、統計値としては、ＲＳＩに限らず、市況情報に基づいて算出可能な値であれば、任意のものが適用可能となっている。
【００５５】
(f32-2) 主系の場合、算出した統計値に基づいて取引所装置５０への発注を実行するか否か（発注可否）を判定する判定機能。なお、判定機能(f32-2)としては、算出した統計値と、主系の場合の子注文管理部３３Ａから送出されたトリガセットｄ４とが市況情報に合致するか否かに応じて取引所装置５０への発注を実行するか否か（発注可否）を判定する機能を設けていてもよい。
【００５６】
ここで、トリガセットｄ４は、発注可の条件を示しており、図６に示すように、子注文を識別する子注文ＩＤ、証券の銘柄を識別する銘柄コード、証券の売りか買いかを示す売買、売気配値で売るか買気配値で買うか現値で買うかを示す価格条件、証券売買の数量を示す数量、引けで売買する等の条件を示す執行条件、アルゴリズムトレードに用いるアルゴリズムを識別するアルゴリズム番号、及び識別されたアルゴリズムに用いるアルゴリズムパラメータを含んでいる。
【００５７】
(f32-3) 判定機能(f32-2)による判定の結果、発注を実行する場合（発注可の場合）、当該判定に用いた市況情報及びトリガセットｄ４に基づいて、子注文ＩＤと子注文に特有の発注内容とを含む発注トリガｄ５を作成し、この発注トリガｄ５を主系の場合の子注文管理部３３Ａに送出する機能。
【００５８】
ここで、発注トリガｄ５は、図７に示すように、時刻又は相場を示すトリガ種別、発注した時刻を示す時刻、子注文を識別する子注文ＩＤ、証券の銘柄を識別する銘柄コード、証券の売りか買いかを示す売買、証券の価格を示す価格、証券売買の数量を示す数量、及び引けで売買する等の条件を示す執行条件を含んでいる。子注文に特有の発注内容としては、価格、数量及び執行条件が該当する。なお、トリガセットｄ４及び発注トリガｄ５は、含まれる情報が少ないことから、プログラムで扱うデータ量を低減でき、発注の高速性を向上させている。
【００５９】
子注文管理部３３Ａ，３３Ｂは、例えば、以下の各機能(f33-1)〜(f33-3)をもっている。
【００６０】
(f33-1) 親注文登録電文ｄ１及び子注文電文ｄ２を主系のバスケット管理装置２０Ａから受信すると、当該親注文登録電文ｄ１及び当該子注文電文ｄ２を記憶部３１Ａ，３１Ｂに書込む機能。
【００６１】
(f33-2) 主系の場合、記憶部３１Ａ，３１Ｂ内の親注文登録電文ｄ１及び子注文電文ｄ２に基づいて、図６に示した如き、発注可の条件を示すトリガセットｄ４を作成し、このトリガセットｄ４をＣＥＰ部３２Ａ，３２Ｂに送出する機能。
【００６２】
(f33-3) ＣＥＰ部３２Ａ，３２Ｂから送出された発注トリガｄ５に含まれる（子注文に特有の）発注内容（数量、価格及び執行条件）を子注文電文ｄ２に設定して注文電文ｄ６を作成する機能。
【００６３】
ここで、注文電文ｄ６は、図８に示すように、発注ゲートウェイ装置４０の宛先アドレスを含む発注ゲートウェイヘッダと、取引所に子注文（新規、訂正、取消）を指示する注文電文（取引所の書式；数量、価格、執行条件は設定済み）を含んでいる。
【００６４】
取引所接続部３４Ａ，３４Ｂは、各子注文管理装置３０Ａ，３０Ｂと取引所装置５０との通信を接続するインタフェースであり、例えば、以下の各機能(f34-1)〜(f34-2)をもっている。
【００６５】
(f34-1) 子注文管理部３３Ａ，３３Ｂにより作成された注文電文ｄ６を発注ゲートウェイ装置４０経由で取引所装置５０に対して送信する機能。
【００６６】
(f34-2) 子注文ＩＤを含む受付通知ｄ９を取引所装置５０から発注ゲートウェイ装置４０を介して受信すると、この受付通知ｄ９を記憶部３１Ａ，３１Ｂに書込む機能。
【００６７】
ここで、子注文管理装置３０Ａ，３０Ｂについて補足する。
【００６８】
主系の子注文管理装置３０Ａは、子注文を記憶部３１Ａに保持する。子注文は、取引所の書式そのままに記憶部３１Ａに展開される。子注文管理部３３Ａは、ＣＥＰ部３２Ａから発注トリガｄ５を受けたときに、発注トリガｄ５に含まれる価格、数量、執行条件の部分だけをセットして最終的な注文電文ｄ６とする。予め取引所の書式の注文電文ｄ２を作成しておくことにより、発注トリガｄ５を受けてから注文電文ｄ６を送信するまでのレイテンシを低く抑えている。また、イベント判断を行うＣＥＰ部（ＣＥＰサーバ）３２Ａを同一筐体内に配置している（ＣＥＰ部３２Ａについては別筐体に配置することも可能であるが、レイテンシを抑えるためには同一筐体に収めた方がよい。）。また、ＣＥＰ部３２Ａは、内部に発注機会を制御するアルゴリズムと子注文ＩＤとを保持し、市況情報（その他、複合的な入力情報を持つ）を入力情報としてアルゴリズムで発注の判定を行い、発注条件を満たす子注文が存在した場合に子注文管理部（子注文管理サーバ）３３Ａに対して発注トリガｄ５を送信する。
【００６９】
なお、ＣＥＰ（複合イベント処理）という用語自体は、刻々と収集される市況情報をより短時間で処理できる方式を意味しており、近年、注目されてきている。ＣＥＰは、例えば、株のアルゴリズム売買を行うシステムのように、「直前の５分間で株式Ａの価格が１％上昇し、株式Ｂの価格が０．５％下落した時、すぐに株式Ｃを買う」といった複合的な判断を伴うリアルタイムの処理に適している。
【００７０】
発注ゲートウェイ装置４０は、各管理装置２０Ａ，２０Ｂ，３０Ａ，３０Ｂのネットワークと、取引所装置５０のネットワークとの間の通信を接続するゲートウェイであり、例えば、以下の各機能(f40-1)〜(f40-2)をもっている。
【００７１】
(f40-1) 主系の子注文管理装置３０Ａから受信した注文電文ｄ６から取引所装置５０宛の注文電文ｄ７を作成し、この注文電文ｄ７を取引所装置５０に送信する機能。
【００７２】
ここで、注文電文ｄ７は、図９に示すように、注文電文ｄ６の発注ゲートウェイヘッダを取引所ヘッダ（取引所装置５０の宛先アドレスを含むヘッダ情報）に置換したものである。
【００７３】
(f40-2) 取引所装置５０から受信した受付通知ｄ８から発注ゲートウェイ装置４０を送信元とした受付通知ｄ９を作成し、この受付通知ｄ９を主系の子注文管理装置３０Ａと各バスケット管理装置２０Ａ，２０Ｂに送信する機能とをもっている。
【００７４】
ここで、受信する受付通知ｄ８は、図１０に示すように、取引所装置５０の送信元アドレスを含む取引所ヘッダと、取引所の書式に沿って記述された受付通知（新規、訂正、取消）とを含んでいる。
【００７５】
送信する受付通知ｄ９は、図１１に示すように、受付通知ｄ９の取引所ヘッダを発注ゲートウェイヘッダ（発注ゲートウェイ装置４０の送信元アドレスを含むヘッダ情報）に置換したものである。なお、受付通知ｄ９に代えて、約定通知又は失効通知を用いる場合もある。
【００７６】
ここで、発注ゲートウェイ装置４０について補足する。
【００７７】
発注ゲートウェイ装置４０は、注文を取引所に送信するものであり、証券会社内の通信プロトコルと取引所の通信プロトコルの変換とセッションの維持（全ての回線状態が正常となっている状態の維持）の機能をもっている。
【００７８】
取引所装置５０は、証券取引所の機能を実行するためのコンピュータであり、例えば、市況情報ｄ３を各子注文管理装置３０Ａ，３０Ｂに送信する機能と、発注ゲートウェイ装置から受信した注文電文ｄ７に基づいて、証券売買を実行すると共に、受付通知ｄ８を発注ゲートウェイ装置４０に送信する機能とをもっている。
【００７９】
補足すると、取引所装置５０は、複数の参加者からの注文の付け合わせを行い、売買が成立すると、その結果を返す機能と、売買の状態を示す市況情報を参加者に送信する機能とをもっている。
【００８０】
親注文記憶装置６０は、各バスケット管理装置２０Ａ，２０Ｂから読出可能で従系のバスケット管理装置２０Ｂから書込まれる記憶装置であり、例えば、親注文登録電文ｄ１を記憶する。
【００８１】
子注文記憶装置７０は、各バスケット管理装置２０Ａ，２０Ｂから読出可能で従系のバスケット管理装置２０Ｂから書込まれる記憶装置であり、例えば、子注文電文ｄ２と、発注済注文情報とを記憶する。
【００８２】
なお、親注文記憶装置６０及び子注文記憶装置７０は、１台の記憶装置の異なる記憶領域としても実現してもよく、リレーショナルデータベースとして実現してもよい。また、親注文記憶装置６０及び子注文記憶装置７０は、データベースと呼んでもよい。
【００８３】
次に、以上のように構成された証券売買システムの動作について図１２乃至図１５の模式図を用いて説明する。
【００８４】
始めに、親注文及び子注文の共有動作について図１２を参照して述べる。
【００８５】
ＯＭＳ装置１０は、ユーザの操作に応じて作成した親注文登録電文ｄ１を主系のバスケット管理装置２０Ａに送信する。
【００８６】
主系のバスケット管理装置２０Ａにおいては、ＯＭＳ接続部２２Ａ，２２Ｂが、受信した親注文登録電文ｄ１を記憶部２１Ａ，２１Ｂに書込む。
【００８７】
次に、主系のバスケット管理装置２０Ａにおいては、注文約定管理部２３Ａが、記憶部２１Ａに書込まれた親注文登録電文ｄ１内の売買及び数量を分割して発注するための子注文電文ｄ２を取引所の書式のフォーマットに従いつつ、数量、価格及び執行条件を空欄にして作成すると共に、当該子注文電文ｄ２を記憶部２１Ａ，２１Ｂに書込む。なお、注文約定管理部２３Ａは、記憶部２１Ａに書込まれた親注文登録電文ｄ１及び子注文電文ｄ２を主系の子注文管理装置３０Ａに送信する。主系の子注文管理装置３０Ａは、子注文管理部３３Ａが、受信した親注文登録電文ｄ１及び子注文電文ｄ２を記憶部３１Ａ，３１Ｂに書込む。
【００８８】
また、主系のバスケット管理装置２０Ａの注文共有部２４Ａは、記憶部２１Ａに書込まれた親注文登録電文ｄ１及び子注文電文ｄ２を従系のバスケット管理装置２０Ｂに送信する。
【００８９】
従系のバスケット管理装置２０Ｂにおいては、注文約定管理部２３Ｂが、注文共有部２４Ｂを介して受信した親注文登録電文ｄ１及び子注文電文ｄ２を記憶部２１Ｂ及び外部の注文記憶装置６０，７０に書込む。
【００９０】
また、従系のバスケット管理装置２０Ｂにおいては、ＯＭＳ接続部２２Ｂが、注文約定管理部２３による書込みが完了すると、当該親注文登録電文の受領通知ａｃｋをＯＭＳ装置１０に返信する。
【００９１】
このように、親注文登録電文ｄ１及び子注文電文ｄ２は、図１２に示すように、可用性を重視する共有動作により、それぞれ同期をとりながら各装置２０Ａ，２０Ｂ，３０Ａ，６０，７０間で共有される。
【００９２】
続いて、注文の共有動作後の発注動作について図１３を参照して述べる。
【００９３】
主系の子注文管理装置３０Ａにおいては、ＣＥＰ部３２Ａが、市況情報ｄ３を取引所装置５０から受信し、この市況情報ｄ３に基づいて統計値を算出する。なお、図示しないが、後述する高速な復旧動作に備え、従系の子注文管理装置３０Ｂにおいても、ＣＥＰ部３２Ｂが、市況情報ｄ３を取引所装置５０から受信し、この市況情報ｄ３に基づいて統計値を算出している。
【００９４】
さて、主系の子注文管理装置３０Ａにおいては、子注文管理部３３Ａが記憶部３１Ａ，３１Ｂ内の親注文登録電文ｄ１及び子注文電文ｄ２に基づいて、トリガセットｄ４を作成し、このトリガセットｄ４をＣＥＰ部３２Ａに送出する。
【００９５】
主系の子注文管理装置３０ＡのＣＥＰ部３２Ａは、算出した統計値と、主系の場合の子注文管理部３３Ａから送出されたトリガセットｄ４とが市況情報に合致するか否かに応じて取引所装置５０への発注を実行するか否かを判定する。
【００９６】
この判定の結果、発注を実行する場合、ＣＥＰ部３２Ａは、当該判定に用いた市況情報及びトリガセットｄ４に基づいて、発注トリガｄ５を作成し、この発注トリガｄ５を子注文管理部３３Ａに送出する。
【００９７】
主系の子注文管理装置３０Ａの子注文管理部３３Ａは、発注トリガｄ５に含まれる数量、価格及び執行条件を子注文電文ｄ２に設定して注文電文ｄ６を作成し、この注文電文ｄ６を取引所接続部３４Ａに送出する。
【００９８】
主系の子注文管理装置３０Ａの取引所接続部３４Ａは、この注文電文ｄ６を発注ゲートウェイ装置４０経由で取引所装置５０に対して送信する。
【００９９】
このように、主系の子注文管理装置３０Ａにおいて、ＣＥＰ部３２Ａが発注判定を行い、子注文管理部３３Ａが注文電文ｄ６を作成する構成により、高速性を重視した動作を実現することができる。
【０１００】
また、取引所装置５０は、受け付けた注文電文ｄ６により証券売買処理を実行し、受付通知ｄ８を発注ゲートウェイ装置４０に送信する。発注ゲートウェイ装置４０は、受信した受付通知ｄ８から発注ゲートウェイ装置４０を送信元とした受付通知ｄ９を作成し、この受付通知ｄ９を主系の子注文管理装置３０Ａと各バスケット管理装置２０Ａ，２０Ｂに送信する。
【０１０１】
主系の子注文管理装置３０Ａでは、取引所接続部３４Ａが、受信した受付通知ｄ９を記憶部３１Ａ，３１Ｂに書込む。
【０１０２】
各バスケット管理装置２０Ａ，２０Ｂは、注文約定管理部２３Ａ，２３Ｂが、子注文ＩＤを含む受付通知ｄ９を受信すると、当該子注文ＩＤを含む子注文電文ｄ２を記憶部２１Ａ，２１Ｂから検索して当該子注文電文ｄ２内の受付通知受信フラグ（図示せず）を立てる。また、従系の注文約定管理部２３Ｂは、当該子注文ＩＤを含む子注文電文ｄ２を外部の子注文記憶装置７０からも検索し、得られた当該子注文電文ｄ２内の受付通知受信フラグを立てる。
【０１０３】
次に、発注動作後の復旧動作について図１４を参照して述べる。
【０１０４】
いま、主系の子注文管理装置３０Ａに障害が発生したとする。
【０１０５】
主系のバスケット管理装置２０Ａにおいては、注文約定管理部２３Ａが、例えば、親注文登録電文ｄ１及び子注文電文ｄ２を主系の子注文管理装置３０Ａに送信した後、主系の子注文管理装置３０Ａの障害を検出したとする。
【０１０６】
この障害検出時には、主系のバスケット管理装置２０Ａの注文約定管理部２３Ａは、従系の子注文管理装置３０Ｂを主系に切替えるように、記憶部２１Ａ，２１Ｂ内の親注文登録電文ｄ１及び子注文電文ｄ２を従系の当該子注文管理装置３０Ｂに送信する。
【０１０７】
例えば、主系のバスケット管理装置２０Ａの注文約定管理部２３Ａは、記憶部２１Ａ，２１Ｂ内の親注文登録電文ｄ１及び子注文電文ｄ２のうち、受付通知ｄ９に基づく受付通知受信フラグが立てられていない子注文電文ｄ２と、この子注文電文ｄ２内の親注文ＩＤを含む親注文登録電文ｄ１とを従系の子注文管理装置３０Ｂに送信する。
【０１０８】
従系の子注文管理装置３０Ｂにおいては、子注文電文ｄ２及び親注文登録電文ｄ１を受信すると、前述した統計値を算出している状態から主系に切り替わる。
【０１０９】
主系に切り替わった子注文管理装置３０Ｂは、前述した発注動作と同様の動作を継続して実行する。
【０１１０】
なお、このような復旧動作において、仮に主系のバスケット管理装置２０Ａにも障害が発生した場合、図１５に示すように、従系のバスケット管理装置２０Ｂの注文約定管理部２３Ａが、前述同様に、従系の子注文管理装置３０Ｂを主系に切替えるように、記憶部２１Ａ，２１Ｂ内の親注文登録電文ｄ１及び子注文電文ｄ２を従系の当該子注文管理装置３０Ｂに送信することにより、発注動作を復旧させる。
【０１１１】
上述したように本実施形態によれば、主系及び従系のバスケット管理装置２０Ａ，２０Ｂと、主系及び従系の子注文管理装置３０Ａ，３０Ｂとを備えた構成により、証券売買における可用性を実現させることができる。また、主系の子注文管理装置２０Ａにおいて、発注判定を行うＣＥＰ部３２Ａと、注文電文を作成する子注文管理部３３Ａとを分離した構成により、証券売買における高速性を実現させることができる。
【０１１２】
従って、本実施形態によれば、証券売買における可用性と高速性とを両立させることができる。
【０１１３】
補足すると、一般に、ＣＥＰサーバ（ＣＥＰ部３２Ａに対応）は、市況情報をイベント受信して発注判定を行うようなアルゴリズムトレードを行うことが多いが、障害が発生した場合でも、スタンバイ側（従系に対応）でイベント受信による発注判定を継続する必要がある。アルゴリズムトレードでは当日の取引所オープンからの市況情報を受信することにより、ＲＳＩ等のような統計計算をして発注判定するようなものもあり、複数のＣＥＰサーバで市況情報を受信して統計計算を行い、最新統計値を複数のＣＥＰサーバで保持する必要がある。また、市況情報を差分受信するため、市況最新値も複数のＣＥＰサーバで受信する必要がある。
【０１１４】
これに対し、本実施形態では、市況情報を主系及び従系のＣＥＰ部３２Ａ，３２Ｂで受信し、障害検出時には、主系のＣＥＰ部３２Ａの発注予定の子注文電文ｄ２（とその親注文登録電文ｄ１）を、主系のバスケット管理装置２０Ａから従系の子注文管理装置２０Ｂに送信することにより、従系のＣＥＰ部２３Ｂが主系に昇格する。これにより、主系となったＣＥＰ部３２Ｂは、最新の市況情報と統計値に基づいて発注判定を継続することができる。なお、図示しない証券会社サイト装置で市況情報を全件受信して市況履歴としてメモリに保持しておき、従系のＣＥＰ部３２Ｂにも障害が発生した場合でも、メモリ内の市況履歴から最新の市況情報をリカバリできるようにしてもよい。
【０１１５】
また、本実施形態においては、市況情報から発注判定を行うＣＥＰサーバ機能をもつＣＥＰ部３２Ａと、子注文管理機能をもつ子注文管理部３３Ａとを分離し、ＣＥＰ部３２Ａが発注判定に特化している。また、子注文管理部３３Ａは、取引所電文形式（取引所の書式）の子注文電文ｄ２を管理し、ＣＥＰ部３２Ａから発注トリガｄ５を受信したタイミングで価格、数量などを子注文電文ｄ２に設定して即座に注文電文ｄ３を発注ゲートウェイ装置４０に送信して取引所に執行するので、高速性（ローレイテンシ）を実現することができる。なお、発注トリガｄ５を判定する機能は、所望のベンダのイベント処理エンジンが使用可能となっている。また、イベント処理エンジン及び、記載されるアルゴリズムに無関係に、注文電文ｄ２，ｄ３，ｄ４のメッセージフォーマットを共通とすることにより、子注文管理部３３Ａは、イベント処理エンジン及びアルゴリズムロジックに無関係に注文電文ｄ３を発注ゲートウェイ装置４０に送信することができる。これに加え、発注ゲートウェイ装置４０は、ＯＭＳを介さず、直接に取引所装置５０に注文電文ｄ４を送信するので、更に高速性を向上させることができる。
【０１１６】
さらに、本実施形態においては、親注文登録電文ｄ１を主系の子注文管理装置３０Ａ以外にも各バスケット管理装置２０Ａ，２０Ｂや親注文記憶装置６０に保持している。このため、各注文記憶装置６０，７０の障害時には各バスケット管理装置２０Ａ，２０Ｂにより動作が継続される。また、一方のバスケット管理装置２０Ａ，２０Ｂの障害時には他方のバスケット管理装置２０Ｂ，２０Ａにより動作が継続される。さらに、両方のバスケット管理装置２０Ａ，２０Ｂの障害時には、各注文管理装置６０，７０内の親注文登録電文ｄ１及び子注文電文ｄ２により動作が継続される。なお、バスケット管理装置２０Ａ，２０Ｂを三重構成とすることも可能である。
【０１１７】
また、本実施形態においては、主系のバスケット管理装置２０Ａから受信した親注文登録電文ｄ１及び子注文電文ｄ２を従系のバスケット管理装置２０Ｂが保持して受領通知あｃｋをＯＭＳ装置１０に送信するので、従系のバスケット管理装置２０Ｂへの注文共有動作の確実性を保証することができる。また、従系のバスケット管理装置２０Ｂが親注文登録電文ｄ１及び子注文電文ｄ２を各注文記憶装置６０，７０に書込むので、主系のバスケット管理装置２０Ａに対して負荷分散を実現することができる。
【０１１８】
さらに、本実施形態においては、主系のバスケット管理装置２０Ａが子注文電文ｄ２を取引所の書式のフォーマットに従いつつ、数量、価格及び執行条件を空欄（未設定）にして作成するので、発注時に注文電文ｄ３を編集する負荷を軽減して応答時間を短縮させることができる。また、予め高負荷の電文作成を行っておき、必要な情報だけを後から設定することに加え、トリガセットｄ４及び発注トリガｄ５の情報が少ないことによっても、高速性を向上させている。
【０１１９】
また、本実施形態によれば、主系の子注文管理装置３０Ａと各バスケット管理装置２０Ａ，２０Ｂが取引所の受付通知ｄ９に基づく受付通知受信フラグを用いて発注済みを管理するので、注文の抜けや二重発注を防止でき、確実に発注未済を管理することができる。これに伴い、主系の子注文管理装置３０Ａの障害検出時に、従系の子注文管理装置３０Ｂに未発注の子注文電文ｄ２を主系のバスケット管理装置２０Ａが送信することができる。なお、主系及び従系の子注文管理装置３０Ａ，３０Ｂは、市況情報と統計計算とを行っているため、発注判定の材料となるデータソースが主系であっても従系であっても、常に最新状態が維持されている。従系の子注文管理装置３０Ｂは、主系に昇格した場合に、市況情報の最新値で発注判定を開始するが、このとき、子注文電文内の受付通知受信フラグをチェックして二重発注と発注漏れを防止することができる。
【０１２０】
さらに、本実施形態によれば、上述した可用性と高速性を両立させるアルゴリズム基盤を提供することができる。また、アルゴリズムエンジンに所望のベンダの製品を使用可能となっている。また、所望のベンダの製品を容易に組み込み可能であるため、ユーザの選択したアルゴリズム構築手段でアルゴリズムロジックを組み込むことができ、トレーダの思惑どおりのアルゴリズムを容易に実装することができる。
【０１２１】
なお、上記の各実施形態に記載した手法は、コンピュータに実行させることのできるプログラムとして、磁気ディスク（フロッピー（登録商標）ディスク、ハードディスクなど）、光ディスク（ＣＤ−ＲＯＭ、ＤＶＤなど）、光磁気ディスク（ＭＯ）、半導体メモリなどの記憶媒体に格納して頒布することもできる。
【０１２２】
また、この記憶媒体としては、プログラムを記憶でき、かつコンピュータが読み取り可能な記憶媒体であれば、その記憶形式は何れの形態であっても良い。
【０１２３】
また、記憶媒体からコンピュータにインストールされたプログラムの指示に基づきコンピュータ上で稼働しているＯＳ（オペレーティングシステム）や、データベース管理ソフト、ネットワークソフト等のＭＷ（ミドルウェア）等が上記実施形態を実現するための各処理の一部を実行しても良い。
【０１２４】
さらに、各実施形態における記憶媒体は、コンピュータと独立した媒体に限らず、ＬＡＮやインターネット等により伝送されたプログラムをダウンロードして記憶または一時記憶した記憶媒体も含まれる。
【０１２５】
また、記憶媒体は１つに限らず、複数の媒体から上記の各実施形態における処理が実行される場合も本発明における記憶媒体に含まれ、媒体構成は何れの構成であっても良い。
【０１２６】
なお、各実施形態におけるコンピュータは、記憶媒体に記憶されたプログラムに基づき、上記の各実施形態における各処理を実行するものであって、パソコン等の１つからなる装置、複数の装置がネットワーク接続されたシステム等の何れの構成であっても良い。
【０１２７】
また、各実施形態におけるコンピュータとは、パソコンに限らず、情報処理機器に含まれる演算処理装置、マイコン等も含み、プログラムによって本発明の機能を実現することが可能な機器、装置を総称している。
【０１２８】
なお、本発明のいくつかの実施形態を説明したが、これらの実施形態は、例として提示したものであり、発明の範囲を限定することは意図していない。これら新規な実施形態は、その他の様々な形態で実施されることが可能であり、発明の要旨を逸脱しない範囲で、種々の省略、置き換え、変更を行うことができる。これら実施形態やその変形は、発明の範囲や要旨に含まれるとともに、特許請求の範囲に記載された発明とその均等の範囲に含まれる。
【符号の説明】
【０１２９】
１０…ＯＭＳ装置、２０Ａ，２０Ｂ…バスケット管理装置、２１Ａ，２１Ｂ，３１Ａ，３１Ｂ…記憶部、２２Ａ，２２Ｂ…ＯＭＳ接続部、２３Ａ，２３Ｂ…注文約定管理部、２４Ａ，２４Ｂ…注文共有部、２５Ａ，２５Ｂ，３４Ａ，３４Ｂ…取引所接続部、３０Ａ，３０Ｂ…子注文管理装置、３２Ａ，３２Ｂ…ＣＥＰ部、３３Ａ，３３Ｂ…子注文管理部、４０…発注ゲートウェイ装置、５０…取引所装置、６０…親注文記憶装置、７０…子注文記憶装置。
【技術分野】
【０００１】
本発明の実施形態は、証券売買システム及び装置に関する。
【背景技術】
【０００２】
従来の証券自動売買システム（以下、証券売買システムという）においては、手動発注用オーダマネジメントシステム（以下、ＯＭＳともいう）と一体化され、アルゴリズムをプログラムコードとしてハードコードする方式が用いられている。
【０００３】
この種の証券売買システムでは、主に、相場報道を受信してターゲット価格になったら発注するターゲット発注や、注文を分割して発注予約時刻になったら発注するＶＷＡＰ（Volume Weight Average Price:加重平均価格）発注が行われている。
しかしながら、従来の証券売買システムでは、相場報道の受信及び発注機能をＯＭＳと共通の基盤を用いていることから、ＯＭＳが発注処理に介在し、ＯＭＳ内で注文電文を作成すること等により、相場報道の受信から発注までのレスポンス性能が低いため、不利な価格で約定する場合があるといった不都合がある。
【０００４】
また、従来の証券売買システムは、アルゴリズムをハードコードする方式であるため、時価などの単純なＡＮＤ・ＯＲ条件で判定することに加え、アルゴリズムの修正変更が困難なため、トレーダの思惑通りのアルゴリズムを実装することが困難であるという不都合がある。
【０００５】
さらに、従来の証券売買システムは、アルゴリズム機能の追加、注文（スライス数）の増加時のスケールアウトが困難であるという不都合がある。
【０００６】
一方、最近では、前述した不都合を解決する観点から、証券売買のアルゴリズムを改良したアルゴリズムトレード製品を多数のベンダが販売している。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００７】
【特許文献１】特許第４３３０７１９号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００８】
しかしながら以上のようなアルゴリズムトレード製品では、通常は何の問題もないが、本発明者の検討によれば、障害時のリカバリ（可用性）を重視すると、高速性が劣り、高速性を重視すると、可用性が劣ってしまう。
【０００９】
このため、前述したアルゴリズムトレード製品は、証券売買システムのように可用性（ミッションクリティカル）と高速性（ローレイテンシ）とを両立させる必要があるシステムには不向きと考えられる。
【００１０】
本明細書に開示した実施形態は、証券売買における可用性と高速性とを両立し得る証券売買システム及び装置を提供することを目的とする。
【課題を解決するための手段】
【００１１】
実施形態の証券売買システムは、主系と従系が切替え可能で第１記憶部をもつ複数の注文共有装置と、主系と従系が切替え可能で第１記憶部をもつ複数の発注装置とが通信可能となっている。
【００１２】
実施形態の前記各注文共有装置は、親注文登録装置から受信した親注文登録電文を前記第１記憶部に書込む。
【００１３】
実施形態の前記各注文共有装置の子注文作成手段は、前記親注文登録電文から作成した子注文電文を前記第１記憶部に書込む。
【００１４】
実施形態の前記各注文共有装置は、前記第１記憶部内の各電文を主系の前記発注装置と従系の前記注文共有装置に送信する。
【００１５】
実施形態の前記各注文共有装置の切替え手段は、主系の前記発注装置の障害検出時に、前記各電文を従系の当該発注装置に送信して当該従系を主系に切替える。
【００１６】
実施形態の前記各発注装置においては、第２記憶部が、主系の場合、前記親注文登録電文及び前記子注文電文を記憶する。
【００１７】
実施形態の前記各発注装置は、前記送信された各電文を前記第２記憶部に書込む。
【００１８】
実施形態の前記各発注装置は、取引所装置から受信した市況情報から統計値を算出する。
【００１９】
実施形態の前記各発注装置の判定手段は、主系の場合、前記統計値によって前記取引所装置への発注可否を判定する。
【図面の簡単な説明】
【００２０】
【図１】一実施形態に係る証券売買システムの概略構成を示す模式図である。
【図２】同実施形態における同システムの構成例を示す機能ブロック図である。
【図３】同実施形態における親注文登録電文の一例を示す模式図である。
【図４】同実施形態における子注文電文の一例を示す模式図である。
【図５】同実施形態における市況情報の一例を示す模式図である。
【図６】同実施形態におけるトリガセットの一例を示す模式図である。
【図７】同実施形態における発注トリガの一例を示す模式図である。
【図８】同実施形態における注文電文（発注ゲートウェイ）の一例を示す模式図である。
【図９】同実施形態における注文電文（取引所）の一例を示す模式図である。
【図１０】同実施形態における受付通知（取引所）の一例を示す模式図である。
【図１１】同実施形態における受付通知／約定通知（発注ゲートウェイ）の一例を示す模式図である。
【図１２】同実施形態における子注文の共有動作を説明するための模式図である。
【図１３】同実施形態における発注動作を説明するための模式図である。
【図１４】同実施形態における復旧動作の一例を説明するための模式図である。
【図１５】同実施形態における復旧動作の他の例を説明するための模式図である。
【発明を実施するための形態】
【００２１】
以下、本発明の一実施形態について図面を用いて説明する。なお、以下の各装置は、装置毎に、ハードウェア構成、又はハードウェア資源とソフトウェアとの組合せ構成のいずれでも実施可能となっている。組合せ構成のソフトウェアとしては、予めネットワーク又は記憶媒体から対応する装置のコンピュータにインストールされ、対応する装置の機能を実現させるためのプログラムが用いられる。
【００２２】
図１は一実施形態に係る証券売買システムの概略構成を示す模式図であり、図２は同システムの構成例を示す機能ブロック図である。図３乃至図１１は同システムにおける各電文等の情報の一例を示す模式図である。
【００２３】
この証券売買システムは、図１及び図２に示すように、ＯＭＳ（手動発注用オーダマネジメントシステム）装置１０に通信可能で主系と従系とが切替え可能な複数のバスケット管理装置（注文共有装置）２０Ａ，２０Ｂと、各バスケット管理装置２０Ａ，２０Ｂ及び取引所装置５０に通信可能で主系と従系とが切替え可能な複数の子注文管理装置（発注装置）３０Ａ，３０Ｂとを備えている。なお、この証券売買システムは、発注ゲートウェイ装置４０、親注文記憶装置６０及び子注文記憶装置７０を更に備えている。但し、各装置４０，６０，７０は、証券売買の可用性と高速性とを最低限両立させればよいという観点からは、省略してもよい。また、各々のバスケット管理装置２０Ａ，２０Ｂは、バスケット管理サーバ装置２０Ａ，２０Ｂと呼んでもよい。同様に、各々の子注文管理装置３０Ａ，３０Ｂは、子注文管理サーバ装置３０Ａ，３０Ｂ又は発注管理サーバ装置３０Ａ，３０Ｂと呼んでもよい。また、以下の説明は、主系か従系かを明記する必要がある場合には便宜的に、各バスケット装置２０Ａ，２０Ｂのうち、Ａの添字を持つ方を主系（常用系、稼働系、ホット系）とし、Ｂの添字を持つ方を従系（待機系、スタンバイ系）として行う。この添字Ａ，Ｂと主系、従系との関係は、各子注文管理装置３０Ａ，３０Ｂにおいても同様である。
【００２４】
ここで、ＯＭＳ装置１０は、親注文登録装置としての機能を含む通常の手動発注用オーダマネジメントシステムの機能を有しており、例えば、トレーダやディーラ等のユーザの操作に応じて作成した親注文登録電文ｄ１を主系のバスケット管理装置２０Ａに送信する機能と、従系のバスケット管理装置２０Ｂから親注文登録電文ｄ１の受領通知ａｃｋを受信する機能とをもっている。
【００２５】
補足すると、ＯＭＳ(Order Management System)とは、注文全般の管理を行うシステムであり、このシステムのサブシステムとしての発注クライアント端末（ＯＭＳ装置１０）、バック系システム、発注ゲートウェイが存在する。ＯＭＳは、本実施形態の各管理装置２０Ａ，２０Ｂ，３０Ａ，３０Ｂ，６０，７０とは独立した存在であり、ＯＭＳだけで手動発注のシステムとして完結している。ＯＭＳは、主系のバスケット管理装置２０Ａに対しては、親注文とアルゴリズム（種別とパラメータの指定）を含む親注文登録電文ｄ１の入力部となっている。
【００２６】
各バスケット管理装置２０Ａ，２０Ｂは、それぞれ記憶部２１Ａ，２１Ｂ、ＯＭＳ接続部２２Ａ，２２Ｂ、注文約定管理部２３Ａ，２３Ｂ、注文共有部２４Ａ，２４Ｂ、及び取引所接続部２５Ａ，２５Ｂを備えている。
【００２７】
記憶部（第１記憶部）２１Ａ，２１Ｂは、各部２２Ａ〜２５Ａ，２２Ａ〜２５Ａから読出／書込可能な記憶装置であり、例えば、親注文登録電文ｄ１及び子注文電文ｄ２を記憶する。
【００２８】
ここで、親注文登録電文ｄ１は、図３に示すように、親注文を識別する親注文ＩＤ、証券の銘柄を識別する銘柄コード、証券の売りか買いかを示す売買、証券売買の数量を示す数量、アルゴリズムトレードに用いるアルゴリズムを識別するアルゴリズム番号、及び識別されたアルゴリズムに用いるアルゴリズムパラメータを含んでいる。
【００２９】
子注文電文ｄ２は、図４に示すように、親注文登録電文ｄ１の親注文を分割した子注文を識別する子注文ＩＤ、子注文の元となる親注文を識別する親注文ＩＤ、子注文の予定時刻を示す予定時刻、受付通知受信フラグ（図示せず）及び取引所に子注文を指示する注文電文（取引所の書式；数量、価格、執行条件は未定）を含んでいる。この子注文電文ｄ２内の注文電文は、次に述べる内容から、注文電文雛形と呼んでもよい。
【００３０】
子注文電文ｄ２内の注文電文（雛形）は、取引所装置５０が属する取引所の書式のフォーマットに従って作成され、取引所装置５０が属する取引所の書式のフォーマットのうち、親注文登録電文ｄ１と共通するデータが設定済みであり、子注文に特有の発注内容が未設定となっている。すなわち、子注文電文ｄ２内の注文電文（雛形）は、予め取引所の書式で電文を作成しておき、必要な情報（子注文に特有の発注内容）だけを後で設定することで発注の高速性を向上させている（高負荷の電文作成を予め行うことで、いざ発注するときには高速に反応できる。）。
【００３１】
ＯＭＳ接続部２２Ａ，２２Ｂは、各バスケット管理装置２０Ａ，２０ＢとＯＭＳ装置１０との通信を接続するインタフェースであり、例えば、以下の各機能(f22-1)〜(f22-2)を持っている。
【００３２】
(f22-1) 主系の場合、ＯＭＳ装置１０から受信した親注文登録電文ｄ１を記憶部２１Ａ，２１Ｂに書込む機能。
【００３３】
(f22-2) 従系の場合、記憶部２１Ａ，２１Ｂ及び外部の各注文記憶装置６０，７０への親注文登録電文ｄ１及び子注文電文ｄ２の書込みが完了すると、当該親注文登録電文の受領通知ａｃｋをＯＭＳ装置１０に返信する機能。
【００３４】
注文約定管理部２３Ａ，２３Ｂは、例えば、以下の各機能(f23-1)〜(f23-6)をもっている。
【００３５】
(f23-1) 主系の場合、記憶部２１Ａ，２１Ｂに書込まれた親注文登録電文ｄ１内の売買及び数量を分割して発注するための子注文電文ｄ２を作成すると共に、当該子注文電文ｄ２を記憶部２１Ａ，２１Ｂに書込む子注文作成機能。
【００３６】
ここで、子注文作成機能(f23-1)は、例えば、以下の２つの機能(f23-1-1)〜(f23-1-2)を含んでいてもよい。
【００３７】
(f23-1-1) 子注文電文ｄ２を作成する際に、当該子注文電文ｄ２に含める子注文ＩＤを一意となるように作成する機能。
【００３８】
(f23-1-2) 子注文電文ｄ２を作成する際に、当該子注文電文ｄ２に含める注文電文を、取引所装置６０が属する取引所の書式のフォーマットに従いつつ、数量、価格及び執行条件を空欄にして作成する機能。
【００３９】
(f23-2) 主系の場合、記憶部２１Ａ，２１Ｂに書込まれた親注文登録電文ｄ１及び子注文電文ｄ２を主系の子注文管理装置３０Ａに送信する機能。
【００４０】
(f23-3) 主系の場合、主系の子注文管理装置３０Ａの障害検出時に、記憶部２１Ａ，２１Ｂ内の親注文登録電文ｄ１及び子注文電文ｄ２を従系の当該子注文管理装置３０Ｂに送信して当該従系の子注文管理装置３０Ｂを主系に切替える切替え機能。なお、障害を検出するときとしては、例えば、親注文登録電文ｄ１及び子注文電文ｄ２の送信に応じた受信完了通知を受けなかった場合や、図示しない障害検出手段から障害検出信号を受けた場合などがあり、障害の検出手法については限定されない。
【００４１】
ここで、切替え機能は、記憶部２１Ａ，２１Ｂ内の親注文登録電文ｄ１及び子注文電文ｄ２のうち、受付通知受信フラグが立てられていない子注文電文ｄ２と、この子注文電文ｄ２内の親注文ＩＤを含む親注文登録電文ｄ１とを従系の子注文管理装置３０Ｂに送信する機能を含んでいてもよい。
【００４２】
(f23-4) 従系の場合、主系のバスケット管理装置２０Ａから受信した親注文登録電文ｄ１及び子注文電文ｄ２を記憶部２１Ｂ及び外部の注文記憶装置６０，７０に書込む機能。
【００４３】
(f23-5) 子注文ＩＤを含む受付通知ｄ９を取引所装置５０から発注ゲートウェイ装置４０及び取引所接続部２５Ａ，２５Ｂを介して受信すると、当該子注文ＩＤを含む子注文電文ｄ２を記憶部２１Ａ，２１Ｂから検索して当該子注文電文ｄ２内の受付通知受信フラグを立てる機能。
【００４４】
(f23-6) 従系のとき、子注文ＩＤを含む受付通知ｄ９を取引所装置５０から発注ゲートウェイ装置４０及び取引所接続部２５Ａ，２５Ｂを介して受信すると、当該子注文ＩＤを含む子注文電文ｄ２を外部の子注文記憶装置７０からも検索して当該子注文電文ｄ２内の受付通知受信フラグを立てる機能。
【００４５】
注文共有部２４Ａ，２４Ｂは、例えば、主系の場合、記憶部２１Ａ，２１Ｂに書込まれた親注文登録電文ｄ１及び子注文電文ｄ２を従系のバスケット管理装置２０Ｂ，２０Ａに送信する機能をもっている。
【００４６】
取引所接続部２５Ａ，２５Ｂは、各バスケット管理装置２０Ａ，２０Ｂと取引所装置５０との通信を接続するインタフェースであり、例えば、子注文ＩＤを含む受付通知ｄ９を取引所装置５０から発注ゲートウェイ装置４０を介して受信すると、この受付通知ｄ９を注文約定管理部２３Ａ，２３Ｂに送出する機能をもっている。
【００４７】
補足すると、各バスケット管理装置２０Ａ，２０Ｂのうち、主系のバスケット管理装置２０Ａでは、１つの親注文から１〜ｎ個の子注文への分割処理を行う。また、複数の親注文をまとめたものをバスケットと呼ぶ。
【００４８】
各子注文管理装置３０Ａ，３０Ｂは、それぞれ記憶部３１Ａ，３１Ｂ、ＣＥＰ（Complex Event Processing：複合イベント処理）部３２Ａ，３２Ｂ、子注文管理部３３Ａ，３３Ｂ、取引所接続部３４Ａ，３４Ｂを備えている。
【００４９】
記憶部（第２記憶部）３１Ａ，３１Ｂは、各部３２Ａ〜３４Ａ，３２Ｂ〜３４Ｂから読出／書込可能な記憶装置であり、例えば、主系の場合、親注文登録電文ｄ１及び子注文電文ｄ２を記憶する。
【００５０】
ＣＥＰ部３２Ａ，３２Ｂは、例えば、以下の各機能(f32-1)〜(f32-3)をもっている。
【００５１】
(f32-1) 市況情報ｄ３を取引所装置５０から受信し、この市況情報ｄ３に基づいて統計値を算出する機能。
【００５２】
ここで、市況情報ｄ３は、例えば図５に示すように、市況の時刻を示す時刻、証券の銘柄を識別する銘柄コード、当該証券の現在の価格を示す現値、証券の取引高を示す出来高、証券が売られる予定価格を示す売気配値、証券が売られる予定数量を示す売気配数量、証券が買われる予定価格を示す買気配値、及び証券が買われる予定数量を示す買気配数量を含んでいる。この種の市況情報ｄ３は、例えば東証ＦＬＥＸ等のシステムから受信可能となっている。
【００５３】
また、統計値としては、例えば、ＲＳＩ（Relative Strength Index：相対力指数）などが適宜、使用可能となっている。なお、ＲＳＩは、過去の値動き幅に対する上昇幅の割合を数値化したものであり、次式に示すように算出される。
【００５４】
ＲＳＩ＝一定期間の上げ幅の合計÷（一定期間の上げ幅の合計＋一定期間の下げ幅の合計）×１００［％］
但し、統計値としては、ＲＳＩに限らず、市況情報に基づいて算出可能な値であれば、任意のものが適用可能となっている。
【００５５】
(f32-2) 主系の場合、算出した統計値に基づいて取引所装置５０への発注を実行するか否か（発注可否）を判定する判定機能。なお、判定機能(f32-2)としては、算出した統計値と、主系の場合の子注文管理部３３Ａから送出されたトリガセットｄ４とが市況情報に合致するか否かに応じて取引所装置５０への発注を実行するか否か（発注可否）を判定する機能を設けていてもよい。
【００５６】
ここで、トリガセットｄ４は、発注可の条件を示しており、図６に示すように、子注文を識別する子注文ＩＤ、証券の銘柄を識別する銘柄コード、証券の売りか買いかを示す売買、売気配値で売るか買気配値で買うか現値で買うかを示す価格条件、証券売買の数量を示す数量、引けで売買する等の条件を示す執行条件、アルゴリズムトレードに用いるアルゴリズムを識別するアルゴリズム番号、及び識別されたアルゴリズムに用いるアルゴリズムパラメータを含んでいる。
【００５７】
(f32-3) 判定機能(f32-2)による判定の結果、発注を実行する場合（発注可の場合）、当該判定に用いた市況情報及びトリガセットｄ４に基づいて、子注文ＩＤと子注文に特有の発注内容とを含む発注トリガｄ５を作成し、この発注トリガｄ５を主系の場合の子注文管理部３３Ａに送出する機能。
【００５８】
ここで、発注トリガｄ５は、図７に示すように、時刻又は相場を示すトリガ種別、発注した時刻を示す時刻、子注文を識別する子注文ＩＤ、証券の銘柄を識別する銘柄コード、証券の売りか買いかを示す売買、証券の価格を示す価格、証券売買の数量を示す数量、及び引けで売買する等の条件を示す執行条件を含んでいる。子注文に特有の発注内容としては、価格、数量及び執行条件が該当する。なお、トリガセットｄ４及び発注トリガｄ５は、含まれる情報が少ないことから、プログラムで扱うデータ量を低減でき、発注の高速性を向上させている。
【００５９】
子注文管理部３３Ａ，３３Ｂは、例えば、以下の各機能(f33-1)〜(f33-3)をもっている。
【００６０】
(f33-1) 親注文登録電文ｄ１及び子注文電文ｄ２を主系のバスケット管理装置２０Ａから受信すると、当該親注文登録電文ｄ１及び当該子注文電文ｄ２を記憶部３１Ａ，３１Ｂに書込む機能。
【００６１】
(f33-2) 主系の場合、記憶部３１Ａ，３１Ｂ内の親注文登録電文ｄ１及び子注文電文ｄ２に基づいて、図６に示した如き、発注可の条件を示すトリガセットｄ４を作成し、このトリガセットｄ４をＣＥＰ部３２Ａ，３２Ｂに送出する機能。
【００６２】
(f33-3) ＣＥＰ部３２Ａ，３２Ｂから送出された発注トリガｄ５に含まれる（子注文に特有の）発注内容（数量、価格及び執行条件）を子注文電文ｄ２に設定して注文電文ｄ６を作成する機能。
【００６３】
ここで、注文電文ｄ６は、図８に示すように、発注ゲートウェイ装置４０の宛先アドレスを含む発注ゲートウェイヘッダと、取引所に子注文（新規、訂正、取消）を指示する注文電文（取引所の書式；数量、価格、執行条件は設定済み）を含んでいる。
【００６４】
取引所接続部３４Ａ，３４Ｂは、各子注文管理装置３０Ａ，３０Ｂと取引所装置５０との通信を接続するインタフェースであり、例えば、以下の各機能(f34-1)〜(f34-2)をもっている。
【００６５】
(f34-1) 子注文管理部３３Ａ，３３Ｂにより作成された注文電文ｄ６を発注ゲートウェイ装置４０経由で取引所装置５０に対して送信する機能。
【００６６】
(f34-2) 子注文ＩＤを含む受付通知ｄ９を取引所装置５０から発注ゲートウェイ装置４０を介して受信すると、この受付通知ｄ９を記憶部３１Ａ，３１Ｂに書込む機能。
【００６７】
ここで、子注文管理装置３０Ａ，３０Ｂについて補足する。
【００６８】
主系の子注文管理装置３０Ａは、子注文を記憶部３１Ａに保持する。子注文は、取引所の書式そのままに記憶部３１Ａに展開される。子注文管理部３３Ａは、ＣＥＰ部３２Ａから発注トリガｄ５を受けたときに、発注トリガｄ５に含まれる価格、数量、執行条件の部分だけをセットして最終的な注文電文ｄ６とする。予め取引所の書式の注文電文ｄ２を作成しておくことにより、発注トリガｄ５を受けてから注文電文ｄ６を送信するまでのレイテンシを低く抑えている。また、イベント判断を行うＣＥＰ部（ＣＥＰサーバ）３２Ａを同一筐体内に配置している（ＣＥＰ部３２Ａについては別筐体に配置することも可能であるが、レイテンシを抑えるためには同一筐体に収めた方がよい。）。また、ＣＥＰ部３２Ａは、内部に発注機会を制御するアルゴリズムと子注文ＩＤとを保持し、市況情報（その他、複合的な入力情報を持つ）を入力情報としてアルゴリズムで発注の判定を行い、発注条件を満たす子注文が存在した場合に子注文管理部（子注文管理サーバ）３３Ａに対して発注トリガｄ５を送信する。
【００６９】
なお、ＣＥＰ（複合イベント処理）という用語自体は、刻々と収集される市況情報をより短時間で処理できる方式を意味しており、近年、注目されてきている。ＣＥＰは、例えば、株のアルゴリズム売買を行うシステムのように、「直前の５分間で株式Ａの価格が１％上昇し、株式Ｂの価格が０．５％下落した時、すぐに株式Ｃを買う」といった複合的な判断を伴うリアルタイムの処理に適している。
【００７０】
発注ゲートウェイ装置４０は、各管理装置２０Ａ，２０Ｂ，３０Ａ，３０Ｂのネットワークと、取引所装置５０のネットワークとの間の通信を接続するゲートウェイであり、例えば、以下の各機能(f40-1)〜(f40-2)をもっている。
【００７１】
(f40-1) 主系の子注文管理装置３０Ａから受信した注文電文ｄ６から取引所装置５０宛の注文電文ｄ７を作成し、この注文電文ｄ７を取引所装置５０に送信する機能。
【００７２】
ここで、注文電文ｄ７は、図９に示すように、注文電文ｄ６の発注ゲートウェイヘッダを取引所ヘッダ（取引所装置５０の宛先アドレスを含むヘッダ情報）に置換したものである。
【００７３】
(f40-2) 取引所装置５０から受信した受付通知ｄ８から発注ゲートウェイ装置４０を送信元とした受付通知ｄ９を作成し、この受付通知ｄ９を主系の子注文管理装置３０Ａと各バスケット管理装置２０Ａ，２０Ｂに送信する機能とをもっている。
【００７４】
ここで、受信する受付通知ｄ８は、図１０に示すように、取引所装置５０の送信元アドレスを含む取引所ヘッダと、取引所の書式に沿って記述された受付通知（新規、訂正、取消）とを含んでいる。
【００７５】
送信する受付通知ｄ９は、図１１に示すように、受付通知ｄ９の取引所ヘッダを発注ゲートウェイヘッダ（発注ゲートウェイ装置４０の送信元アドレスを含むヘッダ情報）に置換したものである。なお、受付通知ｄ９に代えて、約定通知又は失効通知を用いる場合もある。
【００７６】
ここで、発注ゲートウェイ装置４０について補足する。
【００７７】
発注ゲートウェイ装置４０は、注文を取引所に送信するものであり、証券会社内の通信プロトコルと取引所の通信プロトコルの変換とセッションの維持（全ての回線状態が正常となっている状態の維持）の機能をもっている。
【００７８】
取引所装置５０は、証券取引所の機能を実行するためのコンピュータであり、例えば、市況情報ｄ３を各子注文管理装置３０Ａ，３０Ｂに送信する機能と、発注ゲートウェイ装置から受信した注文電文ｄ７に基づいて、証券売買を実行すると共に、受付通知ｄ８を発注ゲートウェイ装置４０に送信する機能とをもっている。
【００７９】
補足すると、取引所装置５０は、複数の参加者からの注文の付け合わせを行い、売買が成立すると、その結果を返す機能と、売買の状態を示す市況情報を参加者に送信する機能とをもっている。
【００８０】
親注文記憶装置６０は、各バスケット管理装置２０Ａ，２０Ｂから読出可能で従系のバスケット管理装置２０Ｂから書込まれる記憶装置であり、例えば、親注文登録電文ｄ１を記憶する。
【００８１】
子注文記憶装置７０は、各バスケット管理装置２０Ａ，２０Ｂから読出可能で従系のバスケット管理装置２０Ｂから書込まれる記憶装置であり、例えば、子注文電文ｄ２と、発注済注文情報とを記憶する。
【００８２】
なお、親注文記憶装置６０及び子注文記憶装置７０は、１台の記憶装置の異なる記憶領域としても実現してもよく、リレーショナルデータベースとして実現してもよい。また、親注文記憶装置６０及び子注文記憶装置７０は、データベースと呼んでもよい。
【００８３】
次に、以上のように構成された証券売買システムの動作について図１２乃至図１５の模式図を用いて説明する。
【００８４】
始めに、親注文及び子注文の共有動作について図１２を参照して述べる。
【００８５】
ＯＭＳ装置１０は、ユーザの操作に応じて作成した親注文登録電文ｄ１を主系のバスケット管理装置２０Ａに送信する。
【００８６】
主系のバスケット管理装置２０Ａにおいては、ＯＭＳ接続部２２Ａ，２２Ｂが、受信した親注文登録電文ｄ１を記憶部２１Ａ，２１Ｂに書込む。
【００８７】
次に、主系のバスケット管理装置２０Ａにおいては、注文約定管理部２３Ａが、記憶部２１Ａに書込まれた親注文登録電文ｄ１内の売買及び数量を分割して発注するための子注文電文ｄ２を取引所の書式のフォーマットに従いつつ、数量、価格及び執行条件を空欄にして作成すると共に、当該子注文電文ｄ２を記憶部２１Ａ，２１Ｂに書込む。なお、注文約定管理部２３Ａは、記憶部２１Ａに書込まれた親注文登録電文ｄ１及び子注文電文ｄ２を主系の子注文管理装置３０Ａに送信する。主系の子注文管理装置３０Ａは、子注文管理部３３Ａが、受信した親注文登録電文ｄ１及び子注文電文ｄ２を記憶部３１Ａ，３１Ｂに書込む。
【００８８】
また、主系のバスケット管理装置２０Ａの注文共有部２４Ａは、記憶部２１Ａに書込まれた親注文登録電文ｄ１及び子注文電文ｄ２を従系のバスケット管理装置２０Ｂに送信する。
【００８９】
従系のバスケット管理装置２０Ｂにおいては、注文約定管理部２３Ｂが、注文共有部２４Ｂを介して受信した親注文登録電文ｄ１及び子注文電文ｄ２を記憶部２１Ｂ及び外部の注文記憶装置６０，７０に書込む。
【００９０】
また、従系のバスケット管理装置２０Ｂにおいては、ＯＭＳ接続部２２Ｂが、注文約定管理部２３による書込みが完了すると、当該親注文登録電文の受領通知ａｃｋをＯＭＳ装置１０に返信する。
【００９１】
このように、親注文登録電文ｄ１及び子注文電文ｄ２は、図１２に示すように、可用性を重視する共有動作により、それぞれ同期をとりながら各装置２０Ａ，２０Ｂ，３０Ａ，６０，７０間で共有される。
【００９２】
続いて、注文の共有動作後の発注動作について図１３を参照して述べる。
【００９３】
主系の子注文管理装置３０Ａにおいては、ＣＥＰ部３２Ａが、市況情報ｄ３を取引所装置５０から受信し、この市況情報ｄ３に基づいて統計値を算出する。なお、図示しないが、後述する高速な復旧動作に備え、従系の子注文管理装置３０Ｂにおいても、ＣＥＰ部３２Ｂが、市況情報ｄ３を取引所装置５０から受信し、この市況情報ｄ３に基づいて統計値を算出している。
【００９４】
さて、主系の子注文管理装置３０Ａにおいては、子注文管理部３３Ａが記憶部３１Ａ，３１Ｂ内の親注文登録電文ｄ１及び子注文電文ｄ２に基づいて、トリガセットｄ４を作成し、このトリガセットｄ４をＣＥＰ部３２Ａに送出する。
【００９５】
主系の子注文管理装置３０ＡのＣＥＰ部３２Ａは、算出した統計値と、主系の場合の子注文管理部３３Ａから送出されたトリガセットｄ４とが市況情報に合致するか否かに応じて取引所装置５０への発注を実行するか否かを判定する。
【００９６】
この判定の結果、発注を実行する場合、ＣＥＰ部３２Ａは、当該判定に用いた市況情報及びトリガセットｄ４に基づいて、発注トリガｄ５を作成し、この発注トリガｄ５を子注文管理部３３Ａに送出する。
【００９７】
主系の子注文管理装置３０Ａの子注文管理部３３Ａは、発注トリガｄ５に含まれる数量、価格及び執行条件を子注文電文ｄ２に設定して注文電文ｄ６を作成し、この注文電文ｄ６を取引所接続部３４Ａに送出する。
【００９８】
主系の子注文管理装置３０Ａの取引所接続部３４Ａは、この注文電文ｄ６を発注ゲートウェイ装置４０経由で取引所装置５０に対して送信する。
【００９９】
このように、主系の子注文管理装置３０Ａにおいて、ＣＥＰ部３２Ａが発注判定を行い、子注文管理部３３Ａが注文電文ｄ６を作成する構成により、高速性を重視した動作を実現することができる。
【０１００】
また、取引所装置５０は、受け付けた注文電文ｄ６により証券売買処理を実行し、受付通知ｄ８を発注ゲートウェイ装置４０に送信する。発注ゲートウェイ装置４０は、受信した受付通知ｄ８から発注ゲートウェイ装置４０を送信元とした受付通知ｄ９を作成し、この受付通知ｄ９を主系の子注文管理装置３０Ａと各バスケット管理装置２０Ａ，２０Ｂに送信する。
【０１０１】
主系の子注文管理装置３０Ａでは、取引所接続部３４Ａが、受信した受付通知ｄ９を記憶部３１Ａ，３１Ｂに書込む。
【０１０２】
各バスケット管理装置２０Ａ，２０Ｂは、注文約定管理部２３Ａ，２３Ｂが、子注文ＩＤを含む受付通知ｄ９を受信すると、当該子注文ＩＤを含む子注文電文ｄ２を記憶部２１Ａ，２１Ｂから検索して当該子注文電文ｄ２内の受付通知受信フラグ（図示せず）を立てる。また、従系の注文約定管理部２３Ｂは、当該子注文ＩＤを含む子注文電文ｄ２を外部の子注文記憶装置７０からも検索し、得られた当該子注文電文ｄ２内の受付通知受信フラグを立てる。
【０１０３】
次に、発注動作後の復旧動作について図１４を参照して述べる。
【０１０４】
いま、主系の子注文管理装置３０Ａに障害が発生したとする。
【０１０５】
主系のバスケット管理装置２０Ａにおいては、注文約定管理部２３Ａが、例えば、親注文登録電文ｄ１及び子注文電文ｄ２を主系の子注文管理装置３０Ａに送信した後、主系の子注文管理装置３０Ａの障害を検出したとする。
【０１０６】
この障害検出時には、主系のバスケット管理装置２０Ａの注文約定管理部２３Ａは、従系の子注文管理装置３０Ｂを主系に切替えるように、記憶部２１Ａ，２１Ｂ内の親注文登録電文ｄ１及び子注文電文ｄ２を従系の当該子注文管理装置３０Ｂに送信する。
【０１０７】
例えば、主系のバスケット管理装置２０Ａの注文約定管理部２３Ａは、記憶部２１Ａ，２１Ｂ内の親注文登録電文ｄ１及び子注文電文ｄ２のうち、受付通知ｄ９に基づく受付通知受信フラグが立てられていない子注文電文ｄ２と、この子注文電文ｄ２内の親注文ＩＤを含む親注文登録電文ｄ１とを従系の子注文管理装置３０Ｂに送信する。
【０１０８】
従系の子注文管理装置３０Ｂにおいては、子注文電文ｄ２及び親注文登録電文ｄ１を受信すると、前述した統計値を算出している状態から主系に切り替わる。
【０１０９】
主系に切り替わった子注文管理装置３０Ｂは、前述した発注動作と同様の動作を継続して実行する。
【０１１０】
なお、このような復旧動作において、仮に主系のバスケット管理装置２０Ａにも障害が発生した場合、図１５に示すように、従系のバスケット管理装置２０Ｂの注文約定管理部２３Ａが、前述同様に、従系の子注文管理装置３０Ｂを主系に切替えるように、記憶部２１Ａ，２１Ｂ内の親注文登録電文ｄ１及び子注文電文ｄ２を従系の当該子注文管理装置３０Ｂに送信することにより、発注動作を復旧させる。
【０１１１】
上述したように本実施形態によれば、主系及び従系のバスケット管理装置２０Ａ，２０Ｂと、主系及び従系の子注文管理装置３０Ａ，３０Ｂとを備えた構成により、証券売買における可用性を実現させることができる。また、主系の子注文管理装置２０Ａにおいて、発注判定を行うＣＥＰ部３２Ａと、注文電文を作成する子注文管理部３３Ａとを分離した構成により、証券売買における高速性を実現させることができる。
【０１１２】
従って、本実施形態によれば、証券売買における可用性と高速性とを両立させることができる。
【０１１３】
補足すると、一般に、ＣＥＰサーバ（ＣＥＰ部３２Ａに対応）は、市況情報をイベント受信して発注判定を行うようなアルゴリズムトレードを行うことが多いが、障害が発生した場合でも、スタンバイ側（従系に対応）でイベント受信による発注判定を継続する必要がある。アルゴリズムトレードでは当日の取引所オープンからの市況情報を受信することにより、ＲＳＩ等のような統計計算をして発注判定するようなものもあり、複数のＣＥＰサーバで市況情報を受信して統計計算を行い、最新統計値を複数のＣＥＰサーバで保持する必要がある。また、市況情報を差分受信するため、市況最新値も複数のＣＥＰサーバで受信する必要がある。
【０１１４】
これに対し、本実施形態では、市況情報を主系及び従系のＣＥＰ部３２Ａ，３２Ｂで受信し、障害検出時には、主系のＣＥＰ部３２Ａの発注予定の子注文電文ｄ２（とその親注文登録電文ｄ１）を、主系のバスケット管理装置２０Ａから従系の子注文管理装置２０Ｂに送信することにより、従系のＣＥＰ部２３Ｂが主系に昇格する。これにより、主系となったＣＥＰ部３２Ｂは、最新の市況情報と統計値に基づいて発注判定を継続することができる。なお、図示しない証券会社サイト装置で市況情報を全件受信して市況履歴としてメモリに保持しておき、従系のＣＥＰ部３２Ｂにも障害が発生した場合でも、メモリ内の市況履歴から最新の市況情報をリカバリできるようにしてもよい。
【０１１５】
また、本実施形態においては、市況情報から発注判定を行うＣＥＰサーバ機能をもつＣＥＰ部３２Ａと、子注文管理機能をもつ子注文管理部３３Ａとを分離し、ＣＥＰ部３２Ａが発注判定に特化している。また、子注文管理部３３Ａは、取引所電文形式（取引所の書式）の子注文電文ｄ２を管理し、ＣＥＰ部３２Ａから発注トリガｄ５を受信したタイミングで価格、数量などを子注文電文ｄ２に設定して即座に注文電文ｄ３を発注ゲートウェイ装置４０に送信して取引所に執行するので、高速性（ローレイテンシ）を実現することができる。なお、発注トリガｄ５を判定する機能は、所望のベンダのイベント処理エンジンが使用可能となっている。また、イベント処理エンジン及び、記載されるアルゴリズムに無関係に、注文電文ｄ２，ｄ３，ｄ４のメッセージフォーマットを共通とすることにより、子注文管理部３３Ａは、イベント処理エンジン及びアルゴリズムロジックに無関係に注文電文ｄ３を発注ゲートウェイ装置４０に送信することができる。これに加え、発注ゲートウェイ装置４０は、ＯＭＳを介さず、直接に取引所装置５０に注文電文ｄ４を送信するので、更に高速性を向上させることができる。
【０１１６】
さらに、本実施形態においては、親注文登録電文ｄ１を主系の子注文管理装置３０Ａ以外にも各バスケット管理装置２０Ａ，２０Ｂや親注文記憶装置６０に保持している。このため、各注文記憶装置６０，７０の障害時には各バスケット管理装置２０Ａ，２０Ｂにより動作が継続される。また、一方のバスケット管理装置２０Ａ，２０Ｂの障害時には他方のバスケット管理装置２０Ｂ，２０Ａにより動作が継続される。さらに、両方のバスケット管理装置２０Ａ，２０Ｂの障害時には、各注文管理装置６０，７０内の親注文登録電文ｄ１及び子注文電文ｄ２により動作が継続される。なお、バスケット管理装置２０Ａ，２０Ｂを三重構成とすることも可能である。
【０１１７】
また、本実施形態においては、主系のバスケット管理装置２０Ａから受信した親注文登録電文ｄ１及び子注文電文ｄ２を従系のバスケット管理装置２０Ｂが保持して受領通知あｃｋをＯＭＳ装置１０に送信するので、従系のバスケット管理装置２０Ｂへの注文共有動作の確実性を保証することができる。また、従系のバスケット管理装置２０Ｂが親注文登録電文ｄ１及び子注文電文ｄ２を各注文記憶装置６０，７０に書込むので、主系のバスケット管理装置２０Ａに対して負荷分散を実現することができる。
【０１１８】
さらに、本実施形態においては、主系のバスケット管理装置２０Ａが子注文電文ｄ２を取引所の書式のフォーマットに従いつつ、数量、価格及び執行条件を空欄（未設定）にして作成するので、発注時に注文電文ｄ３を編集する負荷を軽減して応答時間を短縮させることができる。また、予め高負荷の電文作成を行っておき、必要な情報だけを後から設定することに加え、トリガセットｄ４及び発注トリガｄ５の情報が少ないことによっても、高速性を向上させている。
【０１１９】
また、本実施形態によれば、主系の子注文管理装置３０Ａと各バスケット管理装置２０Ａ，２０Ｂが取引所の受付通知ｄ９に基づく受付通知受信フラグを用いて発注済みを管理するので、注文の抜けや二重発注を防止でき、確実に発注未済を管理することができる。これに伴い、主系の子注文管理装置３０Ａの障害検出時に、従系の子注文管理装置３０Ｂに未発注の子注文電文ｄ２を主系のバスケット管理装置２０Ａが送信することができる。なお、主系及び従系の子注文管理装置３０Ａ，３０Ｂは、市況情報と統計計算とを行っているため、発注判定の材料となるデータソースが主系であっても従系であっても、常に最新状態が維持されている。従系の子注文管理装置３０Ｂは、主系に昇格した場合に、市況情報の最新値で発注判定を開始するが、このとき、子注文電文内の受付通知受信フラグをチェックして二重発注と発注漏れを防止することができる。
【０１２０】
さらに、本実施形態によれば、上述した可用性と高速性を両立させるアルゴリズム基盤を提供することができる。また、アルゴリズムエンジンに所望のベンダの製品を使用可能となっている。また、所望のベンダの製品を容易に組み込み可能であるため、ユーザの選択したアルゴリズム構築手段でアルゴリズムロジックを組み込むことができ、トレーダの思惑どおりのアルゴリズムを容易に実装することができる。
【０１２１】
なお、上記の各実施形態に記載した手法は、コンピュータに実行させることのできるプログラムとして、磁気ディスク（フロッピー（登録商標）ディスク、ハードディスクなど）、光ディスク（ＣＤ−ＲＯＭ、ＤＶＤなど）、光磁気ディスク（ＭＯ）、半導体メモリなどの記憶媒体に格納して頒布することもできる。
【０１２２】
また、この記憶媒体としては、プログラムを記憶でき、かつコンピュータが読み取り可能な記憶媒体であれば、その記憶形式は何れの形態であっても良い。
【０１２３】
また、記憶媒体からコンピュータにインストールされたプログラムの指示に基づきコンピュータ上で稼働しているＯＳ（オペレーティングシステム）や、データベース管理ソフト、ネットワークソフト等のＭＷ（ミドルウェア）等が上記実施形態を実現するための各処理の一部を実行しても良い。
【０１２４】
さらに、各実施形態における記憶媒体は、コンピュータと独立した媒体に限らず、ＬＡＮやインターネット等により伝送されたプログラムをダウンロードして記憶または一時記憶した記憶媒体も含まれる。
【０１２５】
また、記憶媒体は１つに限らず、複数の媒体から上記の各実施形態における処理が実行される場合も本発明における記憶媒体に含まれ、媒体構成は何れの構成であっても良い。
【０１２６】
なお、各実施形態におけるコンピュータは、記憶媒体に記憶されたプログラムに基づき、上記の各実施形態における各処理を実行するものであって、パソコン等の１つからなる装置、複数の装置がネットワーク接続されたシステム等の何れの構成であっても良い。
【０１２７】
また、各実施形態におけるコンピュータとは、パソコンに限らず、情報処理機器に含まれる演算処理装置、マイコン等も含み、プログラムによって本発明の機能を実現することが可能な機器、装置を総称している。
【０１２８】
なお、本発明のいくつかの実施形態を説明したが、これらの実施形態は、例として提示したものであり、発明の範囲を限定することは意図していない。これら新規な実施形態は、その他の様々な形態で実施されることが可能であり、発明の要旨を逸脱しない範囲で、種々の省略、置き換え、変更を行うことができる。これら実施形態やその変形は、発明の範囲や要旨に含まれるとともに、特許請求の範囲に記載された発明とその均等の範囲に含まれる。
【符号の説明】
【０１２９】
１０…ＯＭＳ装置、２０Ａ，２０Ｂ…バスケット管理装置、２１Ａ，２１Ｂ，３１Ａ，３１Ｂ…記憶部、２２Ａ，２２Ｂ…ＯＭＳ接続部、２３Ａ，２３Ｂ…注文約定管理部、２４Ａ，２４Ｂ…注文共有部、２５Ａ，２５Ｂ，３４Ａ，３４Ｂ…取引所接続部、３０Ａ，３０Ｂ…子注文管理装置、３２Ａ，３２Ｂ…ＣＥＰ部、３３Ａ，３３Ｂ…子注文管理部、４０…発注ゲートウェイ装置、５０…取引所装置、６０…親注文記憶装置、７０…子注文記憶装置。
【特許請求の範囲】
【請求項１】
主系と従系が切替え可能で第１記憶部をもつ複数の注文共有装置と、主系と従系が切替え可能で第２記憶部をもつ複数の発注装置とが通信可能な証券売買システムであって、
主系の前記注文共有装置は、
親注文登録装置から受信した親注文登録電文を前記第１記憶部に書込む手段と、
前記親注文登録電文から作成した子注文電文を前記第１記憶部に書込む子注文作成手段と、
前記第１記憶部内の各電文を主系の前記発注装置と従系の前記注文共有装置に送信する手段と、
主系の前記発注装置の障害検出時に、前記各電文を従系の発注装置に送信して当該従系を主系に切替える切替え手段と、
を備え、
前記各発注装置は、
前記送信された各電文を前記第２記憶部に書込む手段と、
取引所装置から受信した市況情報から統計値を算出する手段と、
主系の場合、前記統計値によって前記取引所装置への発注可否を判定する判定手段と、
を備えたことを特徴とする証券売買システム。
【請求項２】
請求項１に記載の証券売買システムに用いられる各々の前記発注装置において、
前記第２記憶部内の親注文登録電文及び子注文電文に基づいて、発注可の条件を示すトリガセットを作成し、このトリガセットを送出する手段と、
前記判定手段に設けられ、前記算出した統計値と前記送出されたトリガセットとが前記市況情報に合致するか否かに応じて前記発注可否を判定する手段と、
この判定の結果、発注可の場合、当該判定に用いた市況情報及びトリガセットに基づいて、子注文ＩＤと子注文に特有の発注内容とを含む発注トリガを作成し、この発注トリガを送出する手段と、
前記送出された発注トリガに含まれる前記発注内容を前記子注文電文に設定して注文電文を作成する手段と、
この注文電文を前記取引所装置に対して送信する手段と、
を備え、
前記子注文電文は、前記子注文ＩＤ及び注文電文雛形を含んでおり、
前記注文電文雛形は、前記取引所装置が属する取引所の書式のフォーマットに従って作成され、前記取引所装置が属する取引所の書式のフォーマットのうち、前記親注文登録電文と共通するデータが設定済みであり、前記発注内容が未設定であることを特徴とする発注装置。
【請求項３】
請求項１に記載の証券売買システムに用いられる各々の前記注文共有装置において、
従系の場合、主系の前記注文共有装置から受信した親注文登録電文及び子注文電文を前記第１記憶部及び外部の注文記憶装置に書込む手段と、
この書込みが完了すると、当該親注文登録電文の受領通知を前記親注文登録装置に返信する手段と、
を備えたことを特徴とする注文共有装置。
【請求項４】
請求項１に記載の証券売買システムに用いられる各々の前記注文共有装置において、
前記子注文作成手段は、
前記子注文電文を作成する際に、当該子注文電文に含める前記子注文ＩＤを一意となるように作成する手段と、
前記子注文電文を作成する際に、当該子注文電文に含める注文電文雛形を前記取引所装置が属する取引所の書式のフォーマットに従って作成する手段と、
を備え、
前記注文電文雛形は、前記取引所の書式のフォーマットのうち、前記親注文登録電文と共通するデータが設定済みであり、子注文に特有の発注内容が未設定であることを特徴とする注文共有装置。
【請求項５】
請求項１に記載の証券売買システムに用いられる各々の注文共有装置において、
前記子注文ＩＤを含む受付通知を前記取引所装置から受信すると、当該子注文ＩＤを含む子注文電文を前記第１記憶部から検索して当該子注文電文内の受付通知受信フラグを立てる手段と、
従系のとき、前記子注文ＩＤを含む受付通知を前記取引所装置から受信すると、当該子注文ＩＤを含む子注文電文を外部の注文記憶装置からも検索して当該子注文電文内の受付通知受信フラグを立てる手段と、
を備えており、
前記切替え手段は、前記第１記憶部内の親注文登録電文及び子注文電文のうち、前記受付通知受信フラグが立てられていない子注文電文と、この子注文電文内の親注文ＩＤを含む親注文登録電文とを前記従系の発注装置に送信することを特徴とする注文共有装置。
【請求項６】
主系と従系が切替え可能で第１記憶部をもつ複数の注文共有装置と、主系と従系が切替え可能で第２記憶部をもつ複数の発注装置とが通信可能な証券売買システムであって、
前記各注文共有装置は、
主系の場合、親注文ＩＤ、銘柄コード、売買、数量、アルゴリズム番号及びアルゴリズムパラメータを含む親注文登録電文を前記親注文登録装置から受信すると、この親注文登録電文を前記第１記憶部に書込む手段と、
主系の場合、前記第１記憶部内の親注文登録電文に基づき、子注文ＩＤ、前記親注文ＩＤ、予定時刻及び注文電文を含む子注文電文を作成すると共に、当該子注文電文を前記第１記憶部に書込む子注文作成手段と、
主系の場合、前記第１記憶部内の親注文登録電文及び子注文電文を主系の前記発注装置と従系の前記注文共有装置に送信する手段と、
従系の場合、主系の前記注文共有装置から受信した親注文登録電文及び子注文電文を前記第１記憶部及び外部の注文記憶装置に書込む手段と、
主系の場合、主系の前記発注装置の障害検出時に、前記第１記憶部内の親注文登録電文及び子注文電文を従系の当該発注装置に送信して当該従系を主系に切替える切替え手段と、
を備えており、
前記各発注装置は、
前記送信された親注文登録電文及び子注文電文を前記第２記憶部に書込む手段と、
前記第２記憶部内の親注文登録電文及び子注文電文に基づいて、子注文ＩＤ、銘柄コード、売買、価格条件、数量、執行条件、アルゴリズム番号及びアルゴリズムパラメータを含むトリガセットを作成し、このトリガセットを送出する手段と、
時刻、銘柄コード、現値、出来高、売気配値、売気配数量、買気配値及び買気配数量を含む市況情報を前記取引所装置から受信し、この市況情報に基づいて統計値を算出する手段と、
主系の場合、前記算出した統計値と前記送出されたトリガセットとが前記市況情報に合致するか否かに応じて前記取引所装置への発注を実行するか否かを判定する判定手段と、
この判定の結果、前記発注を実行する場合、当該判定に用いた市況情報及びトリガセットに基づいて、時刻又は相場を示すトリガ種別、時刻、子注文ＩＤ、銘柄コード、売買、価格、数量及び執行条件を含む発注トリガを作成し、この発注トリガを送出する手段と、
前記送出された発注トリガに含まれる数量、価格及び執行条件を前記子注文電文に設定して注文電文を作成する手段と、
この注文電文を前記取引所装置に対して送信する手段と、
を備えたことを特徴とする証券売買システム。
【請求項１】
主系と従系が切替え可能で第１記憶部をもつ複数の注文共有装置と、主系と従系が切替え可能で第２記憶部をもつ複数の発注装置とが通信可能な証券売買システムであって、
主系の前記注文共有装置は、
親注文登録装置から受信した親注文登録電文を前記第１記憶部に書込む手段と、
前記親注文登録電文から作成した子注文電文を前記第１記憶部に書込む子注文作成手段と、
前記第１記憶部内の各電文を主系の前記発注装置と従系の前記注文共有装置に送信する手段と、
主系の前記発注装置の障害検出時に、前記各電文を従系の発注装置に送信して当該従系を主系に切替える切替え手段と、
を備え、
前記各発注装置は、
前記送信された各電文を前記第２記憶部に書込む手段と、
取引所装置から受信した市況情報から統計値を算出する手段と、
主系の場合、前記統計値によって前記取引所装置への発注可否を判定する判定手段と、
を備えたことを特徴とする証券売買システム。
【請求項２】
請求項１に記載の証券売買システムに用いられる各々の前記発注装置において、
前記第２記憶部内の親注文登録電文及び子注文電文に基づいて、発注可の条件を示すトリガセットを作成し、このトリガセットを送出する手段と、
前記判定手段に設けられ、前記算出した統計値と前記送出されたトリガセットとが前記市況情報に合致するか否かに応じて前記発注可否を判定する手段と、
この判定の結果、発注可の場合、当該判定に用いた市況情報及びトリガセットに基づいて、子注文ＩＤと子注文に特有の発注内容とを含む発注トリガを作成し、この発注トリガを送出する手段と、
前記送出された発注トリガに含まれる前記発注内容を前記子注文電文に設定して注文電文を作成する手段と、
この注文電文を前記取引所装置に対して送信する手段と、
を備え、
前記子注文電文は、前記子注文ＩＤ及び注文電文雛形を含んでおり、
前記注文電文雛形は、前記取引所装置が属する取引所の書式のフォーマットに従って作成され、前記取引所装置が属する取引所の書式のフォーマットのうち、前記親注文登録電文と共通するデータが設定済みであり、前記発注内容が未設定であることを特徴とする発注装置。
【請求項３】
請求項１に記載の証券売買システムに用いられる各々の前記注文共有装置において、
従系の場合、主系の前記注文共有装置から受信した親注文登録電文及び子注文電文を前記第１記憶部及び外部の注文記憶装置に書込む手段と、
この書込みが完了すると、当該親注文登録電文の受領通知を前記親注文登録装置に返信する手段と、
を備えたことを特徴とする注文共有装置。
【請求項４】
請求項１に記載の証券売買システムに用いられる各々の前記注文共有装置において、
前記子注文作成手段は、
前記子注文電文を作成する際に、当該子注文電文に含める前記子注文ＩＤを一意となるように作成する手段と、
前記子注文電文を作成する際に、当該子注文電文に含める注文電文雛形を前記取引所装置が属する取引所の書式のフォーマットに従って作成する手段と、
を備え、
前記注文電文雛形は、前記取引所の書式のフォーマットのうち、前記親注文登録電文と共通するデータが設定済みであり、子注文に特有の発注内容が未設定であることを特徴とする注文共有装置。
【請求項５】
請求項１に記載の証券売買システムに用いられる各々の注文共有装置において、
前記子注文ＩＤを含む受付通知を前記取引所装置から受信すると、当該子注文ＩＤを含む子注文電文を前記第１記憶部から検索して当該子注文電文内の受付通知受信フラグを立てる手段と、
従系のとき、前記子注文ＩＤを含む受付通知を前記取引所装置から受信すると、当該子注文ＩＤを含む子注文電文を外部の注文記憶装置からも検索して当該子注文電文内の受付通知受信フラグを立てる手段と、
を備えており、
前記切替え手段は、前記第１記憶部内の親注文登録電文及び子注文電文のうち、前記受付通知受信フラグが立てられていない子注文電文と、この子注文電文内の親注文ＩＤを含む親注文登録電文とを前記従系の発注装置に送信することを特徴とする注文共有装置。
【請求項６】
主系と従系が切替え可能で第１記憶部をもつ複数の注文共有装置と、主系と従系が切替え可能で第２記憶部をもつ複数の発注装置とが通信可能な証券売買システムであって、
前記各注文共有装置は、
主系の場合、親注文ＩＤ、銘柄コード、売買、数量、アルゴリズム番号及びアルゴリズムパラメータを含む親注文登録電文を前記親注文登録装置から受信すると、この親注文登録電文を前記第１記憶部に書込む手段と、
主系の場合、前記第１記憶部内の親注文登録電文に基づき、子注文ＩＤ、前記親注文ＩＤ、予定時刻及び注文電文を含む子注文電文を作成すると共に、当該子注文電文を前記第１記憶部に書込む子注文作成手段と、
主系の場合、前記第１記憶部内の親注文登録電文及び子注文電文を主系の前記発注装置と従系の前記注文共有装置に送信する手段と、
従系の場合、主系の前記注文共有装置から受信した親注文登録電文及び子注文電文を前記第１記憶部及び外部の注文記憶装置に書込む手段と、
主系の場合、主系の前記発注装置の障害検出時に、前記第１記憶部内の親注文登録電文及び子注文電文を従系の当該発注装置に送信して当該従系を主系に切替える切替え手段と、
を備えており、
前記各発注装置は、
前記送信された親注文登録電文及び子注文電文を前記第２記憶部に書込む手段と、
前記第２記憶部内の親注文登録電文及び子注文電文に基づいて、子注文ＩＤ、銘柄コード、売買、価格条件、数量、執行条件、アルゴリズム番号及びアルゴリズムパラメータを含むトリガセットを作成し、このトリガセットを送出する手段と、
時刻、銘柄コード、現値、出来高、売気配値、売気配数量、買気配値及び買気配数量を含む市況情報を前記取引所装置から受信し、この市況情報に基づいて統計値を算出する手段と、
主系の場合、前記算出した統計値と前記送出されたトリガセットとが前記市況情報に合致するか否かに応じて前記取引所装置への発注を実行するか否かを判定する判定手段と、
この判定の結果、前記発注を実行する場合、当該判定に用いた市況情報及びトリガセットに基づいて、時刻又は相場を示すトリガ種別、時刻、子注文ＩＤ、銘柄コード、売買、価格、数量及び執行条件を含む発注トリガを作成し、この発注トリガを送出する手段と、
前記送出された発注トリガに含まれる数量、価格及び執行条件を前記子注文電文に設定して注文電文を作成する手段と、
この注文電文を前記取引所装置に対して送信する手段と、
を備えたことを特徴とする証券売買システム。
【図１】
【図２】
【図３】
【図４】
【図５】
【図６】
【図７】
【図８】
【図９】
【図１０】
【図１１】
【図１２】
【図１３】
【図１４】
【図１５】
【図２】
【図３】
【図４】
【図５】
【図６】
【図７】
【図８】
【図９】
【図１０】
【図１１】
【図１２】
【図１３】
【図１４】
【図１５】
【公開番号】特開２０１２−４３３０７（Ｐ２０１２−４３３０７Ａ）
【公開日】平成２４年３月１日（２０１２．３．１）
【国際特許分類】
【出願番号】特願２０１０−１８５５３７（Ｐ２０１０−１８５５３７）
【出願日】平成２２年８月２０日（２０１０．８．２０）
【出願人】（０００００３０７８）株式会社東芝 (54,554)
【出願人】（３０１０６３４９６）東芝ソリューション株式会社 (1,478)
【公開日】平成２４年３月１日（２０１２．３．１）
【国際特許分類】
【出願日】平成２２年８月２０日（２０１０．８．２０）
【出願人】（０００００３０７８）株式会社東芝 (54,554)
【出願人】（３０１０６３４９６）東芝ソリューション株式会社 (1,478)
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