【課題】モデル選択における精度を向上させること。
【解決手段】時系列データが格納される記憶手段と、記憶手段に格納された時系列データを用いて、ＡＲＩＭＡモデルに準じた複数のモデル候補についての最適パラメータを決定する最適パラメータ決定手段と、最適パラメータが決定されたモデルについて統計学上の情報量の正規化値と誤差指標の正規化値との和が最も小さいモデルを選択するモデル選択手段と、選択されたモデルを記憶手段に格納された時系列データに適用して将来の予測値を出力する予測手段と、を備え、モデル選択手段は、統計学上の情報量の正規化値が第１の閾値を超え、誤差指標の正規化値が第２の閾値未満であるモデルを除外してモデルを選択することを特徴とする変動値予測システム。 （もっと読む）