時価評価情報算出システム、方法及びプログラム
【課題】為替予約における時価評価情報を任意の基準日及び評価レートに基づいて、効率的に算出してシミュレーションを行うこと。
【解決手段】本発明にかかる時価評価情報算出システムは、為替予約によって定められた予約期間中の複数の基準日のそれぞれについて、基準日に基づく演算用パラメータを算出し、当該基準日における時価評価のために予め定められた第１の評価レート及び算出された演算用パラメータを少なくとも用いて時価評価情報を算出し、算出された演算用パラメータを当該基準日に関連付けて記憶部に格納する時価評価情報算出部と、第１の評価レートとは異なる第２の評価レートと、複数の基準日に含まれる任意の基準日との入力を受け付け、入力された基準日に関連付けられた演算用パラメータを記憶部から取得し、第２の評価レート及び取得された演算用パラメータを少なくとも用いて時価評価情報を算出するシミュレーション処理部と、を備える。
【解決手段】本発明にかかる時価評価情報算出システムは、為替予約によって定められた予約期間中の複数の基準日のそれぞれについて、基準日に基づく演算用パラメータを算出し、当該基準日における時価評価のために予め定められた第１の評価レート及び算出された演算用パラメータを少なくとも用いて時価評価情報を算出し、算出された演算用パラメータを当該基準日に関連付けて記憶部に格納する時価評価情報算出部と、第１の評価レートとは異なる第２の評価レートと、複数の基準日に含まれる任意の基準日との入力を受け付け、入力された基準日に関連付けられた演算用パラメータを記憶部から取得し、第２の評価レート及び取得された演算用パラメータを少なくとも用いて時価評価情報を算出するシミュレーション処理部と、を備える。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
本発明は、時価評価情報算出システム、方法及びプログラムに関し、特に、為替予約における時価評価情報を任意の基準日及び評価レートに基づいて算出してシミュレーションを行う時価評価情報算出システム、方法及びプログラムに関する。
【背景技術】
【０００２】
為替相場は日々変動するため、為替の取引においては、相場の変動に伴い差益や損失が発生する。そこで、一定の期日に一定の金額をその時点の為替相場とは無関係に一定価格で、為替取引を行う売買契約として為替予約がある。為替予約により、満期日の受け取り円貨額を事前に確定させ、以後の為替変動リスクを回避することができる。近年、為替予約の受け付けや当該為替予約における時価評価の照会を、インターネットを通じて行う金融取引システムが普及しつつある。ここで、為替予約における時価評価とは、為替予約の締結時の為替レートではなく、当該為替予約の残高を評価時における為替レートである評価レートに換算して評価することを示す。
【０００３】
特許文献１には、為替予約の管理業務の簡素化を実現する為替予約管理装置及びプログラムが開示されている。特許文献１に記載の為替予約管理装置は、金融機関と顧客の間で締結された個々の為替予約について残高、通貨、予約レート及び期日を記憶する記憶手段と、前記記憶手段に記憶されている為替予約のうち統合可能な複数の為替予約を抽出する抽出手段と、前記抽出手段によって抽出された統合可能な複数の為替予約を統合した場合に適用される新たな予約レートを演算すると共に、前記複数の為替予約の合計残高を演算し、前記顧客が所持する端末装置の表示部に演算結果を表示させる演算及び表示手段と、を含む。特に、前記抽出手段は、前記記憶手段に記憶されている為替予約のうち指定された検索条件に合致する為替予約を検索し、前記端末装置の表示部に一覧表示させた後に、一覧表示させた為替予約のうち統合対象として指定された為替予約の中から、前記統合可能な複数の為替予約として通貨が同一の為替予約を抽出することを特徴とする。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００４】
【特許文献１】特開２００５−９２６７０号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００５】
為替予約は、期間中であれば締結した金額を個別に決済できるため、残高は決済状態に応じて日々変動する。そのため、為替予約の契約者は、時価評価を都度行う必要がある。通常、時価評価額は、為替予約を扱う金融機関の評価レートにより算出される。しかし、近年、当該金融機関の評価レート以外のレートにより、特定の基準日における時価評価のシミュレーションを行うニーズが高まっている。例えば、他の金融機関の評価レート又は鉄鋼業界等、業界ごとに定められた評価レート等により、任意の基準日における時価評価のシミュレーションを行う場合がある。
【０００６】
一方、時価評価額の算出は、計算処理の負荷が高い。そのため、例えば、インターネットを介したオンラインシステムにおいて、多数のユーザからの多様な条件に応じた時価評価額の算出を行う場合、結果である時価評価額を得るために長時間の待ち時間が発生するという問題が起こり得る。
【０００７】
上述した特許文献１に示したような為替予約管理装置は、多様な条件に応じた時価評価額の計算効率については、考慮されていない。
【０００８】
本発明は、このような問題を解決するためになされたものであり、為替予約における時価評価情報を任意の基準日及び評価レートに基づいて、効率的に算出してシミュレーションを行う時価評価情報算出システム、方法及びプログラムを提供することを目的とする。
【課題を解決するための手段】
【０００９】
本発明の第１の態様にかかる時価評価情報算出システムは、為替予約における時価評価情報を算出するものであって、為替予約によって定められた予約期間中の複数の基準日のそれぞれについて、基準日に基づく演算用パラメータを算出し、当該基準日における時価評価のために予め定められた第１の評価レート及び前記算出された演算用パラメータを少なくとも用いて時価評価情報を算出し、前記算出された演算用パラメータを当該基準日に関連付けて記憶部に格納する時価評価情報算出部と、前記第１の評価レートとは異なる第２の評価レートと、前記複数の基準日に含まれる任意の基準日との入力を受け付け、前記入力された基準日に関連付けられた演算用パラメータを前記記憶部から取得し、前記第２の評価レート及び前記取得された演算用パラメータを少なくとも用いて時価評価情報を算出するシミュレーション処理部と、を備える。
【００１０】
また、前記時価評価情報算出部は、前記基準日に基づく割戻期間と適用金利とに応じた時価割引率を前記演算用パラメータとして算出し、前記第１の評価レート及び前記算出された時価割引率を少なくとも用いて時価評価情報を算出し、前記算出された時価割引率を当該基準日に関連付けて前記記憶部に格納し、前記シミュレーション処理部は、前記入力された基準日に関連付けられた時価割引率を前記記憶部から取得し、前記第２の評価レート及び前記取得された時価割引率を少なくとも用いて時価評価情報を算出することが望ましい。
【００１１】
さらに、前記時価評価情報算出部は、前記基準日に基づく期間から線形補間により前記適用金利を算出し、前記基準日に基づく割戻期間と前記算出された適用金利とに応じた時価割引率を前記演算用パラメータとして算出するとよい。
【００１２】
または、前記時価評価情報算出部は、前記基準日に基づく期間から線形補間によりスワップレートを算出し、当該基準日における前記第１の評価レートとしての第１のスポットレートと前記算出されたスワップレートとを用いて第１のフォワードレートを算出し、前記第１のフォワードレート及び前記算出された演算用パラメータを少なくとも用いて時価評価情報を算出し、前記算出されたスワップレートを当該基準日に関連付けて記憶部にさらに格納し、前記シミュレーション処理部は、前記第１のスポットレートとは異なる第２のスポットレートを前記第２の評価レートとして入力を受け付け、前記入力された基準日に関連付けられたスワップレートを前記記憶部からさらに取得し、前記第２のスポットレートと前記取得されたスワップレートとを用いて第２のフォワードレートを算出し、前記第２のフォワードレート及び前記取得された演算用パラメータを少なくとも用いて時価評価情報を算出することが望ましい。
【００１３】
または、前記複数の基準日に含まれる任意の基準日に基づく為替予約の残高情報を含む明細情報を記憶する明細情報記憶部をさらに備え、前記時価評価情報算出部は、前記基準日における明細情報を前記明細情報記憶部から取得し、前記取得された明細情報に含まれる残高情報と、前記第１の評価レート及び前記算出された演算用パラメータとを用いて時価評価情報を算出し、前記取得された明細情報を当該基準日に関連付けて記憶部にさらに格納し、前記シミュレーション処理部は、前記入力された基準日に関連付けられた明細情報を前記記憶部からさらに取得し、当該取得された明細情報に含まれる残高情報と、前記第２の評価レート及び前記取得された演算用パラメータとを用いて時価評価情報を算出することが望ましい。
【００１４】
本発明の第２の態様にかかる時価評価情報算出方法は、為替予約における時価評価情報を算出するものであって、為替予約によって定められた予約期間中の複数の基準日のそれぞれについて、基準日に基づく演算用パラメータを算出するパラメータ算出ステップと、前記複数の基準日のそれぞれについて、基準日における時価評価のために予め定められた第１の評価レート及び前記算出された演算用パラメータを少なくとも用いて時価評価情報を算出する時価評価情報算出ステップと、前記時価評価情報算出ステップにおいて用いられた演算用パラメータを当該基準日に関連付けて記憶部に格納する格納ステップと、前記第１の評価レートとは異なる第２の評価レートと、前記複数の基準日に含まれる任意の基準日との入力を受け付ける入力ステップと、前記入力された基準日に関連付けられた演算用パラメータを前記記憶部から取得する取得ステップと、前記第２の評価レート及び前記取得された演算用パラメータを少なくとも用いて時価評価情報を算出するシミュレーションステップと、を備える。
【００１５】
また、前記パラメータ算出ステップは、前記基準日に基づく割戻期間と適用金利とに応じた時価割引率を前記演算用パラメータとして算出し、前記時価評価情報算出ステップは、前記第１の評価レート及び前記算出された時価割引率を少なくとも用いて時価評価情報を算出し、前記格納ステップは、前記時価評価情報算出ステップにおいて用いられた時価割引率を当該基準日に関連付けて前記記憶部に格納し、前記取得ステップは、前記入力された基準日に関連付けられた時価割引率を前記記憶部から取得し、前記シミュレーションステップは、前記第２の評価レート及び前記取得された時価割引率を少なくとも用いて時価評価情報を算出することが望ましい。
【００１６】
前記パラメータ算出ステップは、前記基準日に基づく期間から線形補間により前記適用金利を算出し、前記基準日に基づく割戻期間と前記算出された適用金利とに応じた時価割引率を前記演算用パラメータとして算出するとよい。
【００１７】
または、前記基準日に基づく期間から線形補間によりスワップレートを算出し、当該基準日における前記第１の評価レートとしての第１のスポットレートと前記算出されたスワップレートとを用いて第１のフォワードレートを算出する第１のレート算出ステップをさらに備え、前記時価評価情報算出ステップは、前記第１のフォワードレート及び前記算出された演算用パラメータを少なくとも用いて時価評価情報を算出し、前記格納ステップは、前記第１のレート算出ステップにおいて算出されたスワップレートを当該基準日に関連付けて前記記憶部に格納し、前記入力ステップは、前記第１のスポットレートとは異なる第２のスポットレートを前記第２の評価レートとして入力を受け付け、前記取得ステップは、前記入力された基準日に関連付けられたスワップレートを前記記憶部からさらに取得し、前記第２のスポットレートと前記取得されたスワップレートとを用いて第２のフォワードレートを算出する第２のレート算出ステップをさらに備え、前記シミュレーションステップは、前記第２のフォワードレート及び前記取得された演算用パラメータを少なくとも用いて時価評価情報を算出することが望ましい。
【００１８】
または、前記複数の基準日に含まれる任意の基準日に基づく為替予約の残高情報を含む明細情報を取得する明細情報取得ステップをさらに備え、前記時価評価情報算出ステップは、前記明細情報取得ステップにより取得された明細情報に含まれる残高情報と、前記第１の評価レート及び前記算出された演算用パラメータとを用いて時価評価情報を算出し、前記格納ステップは、前記時価評価情報算出ステップにおいて用いられた明細情報を当該基準日に関連付けて前記記憶部にさらに格納し、前記取得ステップは、前記入力された基準日に関連付けられた明細情報を前記記憶部からさらに取得し、前記シミュレーションステップは、当該取得された明細情報に含まれる残高情報と、前記第２の評価レート及び前記取得された演算用パラメータとを用いて時価評価情報を算出することが望ましい。
【００１９】
本発明の第３の態様にかかる時価評価情報算出プログラムは、為替予約における時価評価情報を算出する処理をコンピュータに実行させるものであって、為替予約によって定められた予約期間中の複数の基準日のそれぞれについて、基準日に基づく演算用パラメータを算出するパラメータ算出処理と、前記複数の基準日のそれぞれについて、基準日における時価評価のために予め定められた第１の評価レート及び前記算出された演算用パラメータを少なくとも用いて時価評価情報を算出する時価評価情報算出処理と、前記時価評価情報算出処理において用いられた演算用パラメータを当該基準日に関連付けて記憶部に格納する格納処理と、前記第１の評価レートとは異なる第２の評価レートと、前記複数の基準日に含まれる任意の基準日との入力を受け付ける入力処理と、前記入力された基準日に関連付けられた演算用パラメータを前記記憶部から取得する取得処理と、前記第２の評価レート及び前記取得された演算用パラメータを少なくとも用いて時価評価情報を算出するシミュレーション処理と、を備える。
【００２０】
また、前記パラメータ算出処理は、前記基準日に基づく割戻期間と適用金利とに応じた時価割引率を前記演算用パラメータとして算出し、前記時価評価情報算出処理は、前記第１の評価レート及び前記算出された時価割引率を少なくとも用いて時価評価情報を算出し、前記格納処理は、前記時価評価情報算出処理において用いられた時価割引率を当該基準日に関連付けて前記記憶部に格納し、前記取得処理は、前記入力された基準日に関連付けられた時価割引率を前記記憶部から取得し、前記シミュレーション処理は、前記第２の評価レート及び前記取得された時価割引率を少なくとも用いて時価評価情報を算出することが望ましい。
【００２１】
前記パラメータ算出処理は、前記基準日に基づく期間から線形補間により前記適用金利を算出し、前記基準日に基づく割戻期間と前記算出された適用金利とに応じた時価割引率を前記演算用パラメータとして算出するとよい。
【００２２】
または、前記基準日に基づく期間から線形補間によりスワップレートを算出し、当該基準日における前記第１の評価レートとしての第１のスポットレートと前記算出されたスワップレートとを用いて第１のフォワードレートを算出する第１のレート算出処理をさらに備え、前記時価評価情報算出処理は、前記第１のフォワードレート及び前記算出された演算用パラメータを少なくとも用いて時価評価情報を算出し、前記格納処理は、前記第１のレート算出処理において算出されたスワップレートを当該基準日に関連付けて前記記憶部に格納し、前記入力処理は、前記第１のスポットレートとは異なる第２のスポットレートを前記第２の評価レートとして入力を受け付け、前記取得処理は、前記入力された基準日に関連付けられたスワップレートを前記記憶部からさらに取得し、前記第２のスポットレートと前記取得されたスワップレートとを用いて第２のフォワードレートを算出する第２のレート算出処理をさらに備え、前記シミュレーション処理は、前記第２のフォワードレート及び前記取得された演算用パラメータを少なくとも用いて時価評価情報を算出することが望ましい。
【００２３】
または、前記複数の基準日に含まれる任意の基準日に基づく為替予約の残高情報を含む明細情報を取得する明細情報取得処理をさらに備え、前記時価評価情報算出処理は、前記明細情報取得処理により取得された明細情報に含まれる残高情報と、前記第１の評価レート及び前記算出された演算用パラメータとを用いて時価評価情報を算出し、前記格納処理は、前記時価評価情報算出処理において用いられた明細情報を当該基準日に関連付けて前記記憶部にさらに格納し、前記取得処理は、前記入力された基準日に関連付けられた明細情報を前記記憶部からさらに取得し、前記シミュレーション処理は、当該取得された明細情報に含まれる残高情報と、前記第２の評価レート及び前記取得された演算用パラメータとを用いて時価評価情報を算出することが望ましい。
【発明の効果】
【００２４】
本発明によれば、為替予約における時価評価情報を任意の基準日及び評価レートに基づいて、効率的に算出してシミュレーションを行う時価評価情報算出システム、方法及びプログラムを提供することができる。
【図面の簡単な説明】
【００２５】
【図１】本発明の実施の形態１にかかる為替ＷＥＢシステムを含む全体構成を示すブロック図である。
【図２】本発明の実施の形態１にかかる時価評価情報算サーバの構成を示すブロック図である。
【図３】本発明の実施の形態１にかかる為替ＷＥＢシステムの処理例の概要を示すフローチャート図である。
【図４】本発明の実施の形態１にかかる照会用データ作成処理の詳細を示すフローチャート図である。
【図５】本発明の実施の形態１にかかる時価評価情報算出処理を示すフローチャート図である。
【図６】本発明の実施の形態１にかかるシミュレーションデータ作成処理を示すフローチャート図である。
【図７】本発明の実施の形態１にかかるシミュレーションデータの項目の例を示す図である。
【図８】本発明の実施の形態１にかかる時価評価情報シミュレーション画面の例を示す図である。
【図９】本発明の実施の形態１にかかるシミュレーション用レート入力画面の例を示す図である。
【図１０】本発明の実施の形態１にかかる時価評価情報シミュレーション画面の例を示す図である。
【発明を実施するための形態】
【００２６】
以下では、本発明を適用した具体的な実施の形態について、図面を参照しながら詳細に説明する。各図面において、同一要素には同一の符号が付されており、説明の明確化のため、必要に応じて重複説明は省略する。
【００２７】
＜発明の実施の形態１＞
図１は、本発明の実施の形態１にかかる為替ＷＥＢシステム１を含む全体構成を示すブロック図である。為替ＷＥＢシステム１は、為替予約における時価評価情報を算出する時価評価情報算出システムである。為替ＷＥＢシステム１は、例えば、金融機関が管理する為替予約の各契約について、インターネットを介した顧客から要求に応じて、時価評価額の照会及びシミュレーションを行うＷＥＢシステムである。
【００２８】
また、為替ＷＥＢシステム１の処理概要は、次の通りである。まず、為替ＷＥＢシステム１は、予め締結された為替予約における残高について、日々、既定の評価レートによる時価評価額を算出し、照会用データを作成する。次に、為替ＷＥＢシステム１は、端末３から当該為替予約において、任意の基準日についての時価評価額の照会要求を受け付け、照会用データを出力する。さらに、為替ＷＥＢシステム１は、端末３から任意の基準日及び任意の評価レートを含む時価評価情報のシミュレーション要求を受け付ける。そして、為替ＷＥＢシステム１は、当該基準日及び評価レートにおける時価評価額を算出し、シミュレーションデータとして端末３へ出力する。
【００２９】
為替ＷＥＢシステム１は、明細情報記憶部１１と、レート情報記憶部１２と、照会用データ記憶部１３と、時価評価情報算出サーバ１４と、ＷＥＢサーバ１５とを備える。明細情報記憶部１１は、例えば、他のシステムから為替予約の明細情報が随時更新されるものとする。そして、明細情報記憶部１１には、少なくとも直近の営業日に基づく為替予約の残高情報を含む明細情報を記憶する記憶装置である。明細情報には、例えば、顧客を識別する顧客番号、受付番号、予約取引番号、基軸通貨、建値通貨、売買区分、締結日、受渡日（開始）、受渡日（終了）、残高（基軸通貨）、締結レート及び残高（建値通貨）等が含まれる。尚、明細情報の内容は、これに限定されない。また、明細情報記憶部１１には、直近の営業日に限らず、複数の基準日における明細情報を記憶しても構わない。
【００３０】
レート情報記憶部１２は、為替ＷＥＢシステム１を提供する金融機関における直近の営業日における終値の為替レートであるレート情報を記憶する記憶装置である。レート情報記憶部１２は、例えば、他のシステムから当該金融機関の最新のレート情報が随時更新されるものとする。レート情報には、例えば、評価レートとして、スポットレート（終値）、Ｏ／Ｎ（Over Night）（終値）及びＴ／Ｎ（Tomorrow Next）（終値）等、また、円換算レートとしてスポットレート（終値）、Ｏ／Ｎ（終値）及びＴ／Ｎ（終値）等が含まれる。
【００３１】
照会用データ記憶部１３は、顧客に対して提供するための時価評価情報を含む照会用データを記憶する記憶装置である。照会用データは、顧客毎及び基準日毎に、為替予約における残高情報の時価評価情報、対応する明細情報、レート情報及び当該時価評価情報の算出に用いられた演算用パラメータが関連付けられたものである。そして、照会用データは、端末３からの照会要求に応じて出力されるデータである。また、照会用データ記憶部１３は、基準日として、例えば、当該金融機関の１年以内の営業日を対象として、照会用データを保管する。但し、保存期間は、これに限定されない。
【００３２】
ここで、時価評価情報には、例えば、引き直し額（建値通貨）、引き直し額（円）、差損益（建値通貨）、差損益（円）及び含み損益（円）が含まれる。また、演算用パラメータには、例えば、評価レートのスワップレート（終値）、円換算レートのスポットレート（終値）、スワップレート（終値）及びフォワードレート（終値）、資金評価レートである円金利の時価割引率及び適用金利が含まれる。
【００３３】
尚、明細情報記憶部１１、レート情報記憶部１２及び照会用データ記憶部１３は、ハードディスクドライブ、フラッシュメモリ等の不揮発性の記憶装置である。
【００３４】
時価評価情報算出サーバ１４は、汎用的なコンピュータシステムであり、為替予約における残高情報の時価評価情報の算出を行い、照会用データの作成及びシミュレーションにおけるデータであるシミュレーションデータの作成を行う。特に、時価評価情報算出サーバ１４は、日次で明細情報記憶部１１に格納された残高情報について時価評価情報を算出し、端末３からＷＥＢサーバ１５を介した為替予約における任意の基準日の時価評価情報の照会要求に応えるための照会用データを作成する照会用データ作成処理を行う。尚、照会用データ作成処理は、有効な全ての為替予約について処理するために、夜間バッチにより行われることが望ましい。また、時価評価情報算出サーバ１４は、端末３からＷＥＢサーバ１５を介した任意の基準日及び評価レートの時価評価情報のシミュレーション要求を受け付け、シミュレーションデータを作成するシミュレーションデータ作成処理を行い、作成したシミュレーションデータをＷＥＢサーバ１５へ出力する。また、時価評価情報算出サーバ１４は、明細情報記憶部１１、レート情報記憶部１２、照会用データ記憶部１３及びＷＥＢサーバ１５と接続されている。
【００３５】
図２は、本発明の実施の形態１にかかる時価評価情報算出サーバ１４の構成を示すブロック図である。時価評価情報算出サーバ１４は、ＣＰＵ（Central Processing Unit）１４１と、ＲＡＭ（Random Access Memory）１４２と、ＲＯＭ（Read Only Memory）１４３と、通信部１４４と、ハードディスク１４５とを備える。また、ハードディスク１４５は、不揮発性記憶装置であり、ＯＳ（Operating System）４１及び時価評価情報算出プログラム４２が格納されている。時価評価情報算出プログラム４２は、照会用データ作成処理及びシミュレーションデータ作成処理が実装されたプログラムである。尚、ハードディスク１４５は、明細情報記憶部１１、レート情報記憶部１２及び照会用データ記憶部１３をさらに含むものであってもよい。
【００３６】
ＣＰＵ１４１は、時価評価情報算出サーバ１４における各種処理、ＲＡＭ１４２、ＲＯＭ１４３、通信部１４４及びハードディスク１４５へのアクセス等を制御する。通信部１４４は、明細情報記憶部１１、レート情報記憶部１２及び照会用データ記憶部１３、並びに、ＷＥＢサーバ１５との通信を行う。
【００３７】
時価評価情報算出サーバ１４は、ＣＰＵ１４１が、ＲＡＭ１４２、ＲＯＭ１４３又はハードディスク１４５に格納されたＯＳ４１及び時価評価情報算出プログラム４２を読み込み、実行する。これにより、時価評価情報算出サーバ１４は、照会用データ作成処理及びシミュレーションデータ作成処理を行うことができる。
【００３８】
図１に戻り、ＷＥＢサーバ１５は、汎用的なコンピュータシステムであり、ネットワーク２を介して端末３と接続されている。また、ＷＥＢサーバ１５は、少なくとも照会用データ記憶部１３及び時価評価情報算出サーバ１４に接続されている。尚、ＷＥＢサーバ１５は、明細情報記憶部１１及びレート情報記憶部１２と接続されていても構わない。
【００３９】
ＷＥＢサーバ１５は、端末３からネットワーク２を介して、為替予約の時価評価額の照会要求又はシミュレーション要求を受け付ける。そして、ＷＥＢサーバ１５は、要求に応じて、照会用データ記憶部１３又は時価評価情報算出サーバ１４へアクセスする。その後、ＷＥＢサーバ１５は、当該要求の応答を端末３へ返す。例えば、ＷＥＢサーバ１５は、端末３から時価評価情報の照会要求を受け付けた場合、照会用データ記憶部１３から該当する基準日の照会用データを読み出し、端末３へ返信する。また、ＷＥＢサーバ１５は、端末３から任意の基準日及び評価レートにおける時価評価情報のシミュレーション要求を受け付けた場合、時価評価情報算出サーバ１４へその旨を要求する。そして、時価評価情報算出サーバ１４からシミュレーションデータを受信した後、当該シミュレーションデータを端末３へ返信する。
【００４０】
ＷＥＢサーバ１５は、例えば、ＨＴＴＰ（HyperText Transfer Protocol）サーバ及び上述した端末３からの要求を処理するＷＥＢアプリケーションにより実現される。尚、ＷＥＢサーバ１５の構成は、一部を除いて図２と同様のため、図示及び詳細な説明を省略する。例えば、ＷＥＢサーバ１５は、図２のハードディスク１４５において、時価評価情報算出プログラム４２の代わりに、ＨＴＴＰサーバプログラム及びＷＥＢアプリケーションプログラムを記憶する。そして、ＷＥＢサーバ１５は、ＣＰＵ１４１が、ＲＡＭ１４２、ＲＯＭ１４３又はハードディスク１４５に格納されたＯＳ４１、ＨＴＴＰサーバプログラム及びＷＥＢアプリケーションプログラムを読み込み、実行することにより、上述したＨＴＴＰサーバ及びＷＥＢアプリケーションとして動作する。
【００４１】
尚、時価評価情報算出サーバ１４及びＷＥＢサーバ１５は、１台で実現されても構わない。また、時価評価情報算出サーバ１４及びＷＥＢサーバ１５は、それぞれ複数台に分散して実現されても構わない。
【００４２】
ネットワーク２は、インターネット、公衆網、専用線及び移動体通信網等の通信ネットワークであればよい。また、端末３は、為替ＷＥＢシステム１に対して、為替予約における任意の基準日の時価評価情報の照会要求又は任意の基準日及び評価レートの時価評価情報のシミュレーション要求を送信し、為替ＷＥＢシステム１から応答を受信し、画面等の表示装置（不図示）に表示する端末である。端末３は、例えば、通信機能を備え、ＷＥＢブラウザ等の表示アプリケーションを備えたパーソナルコンピュータであればよい。尚、本発明の実施の形態１にかかる端末３は、複数台であってもよい。
【００４３】
図３は、本発明の実施の形態１にかかる為替ＷＥＢシステムの処理例の概要を示すフローチャート図である。まず、為替ＷＥＢシステム１は、照会用データ作成処理を行う（Ｓ１０）。具体的には、まず、為替ＷＥＢシステム１の時価評価情報算出サーバ１４は、明細情報記憶部１１及びレート情報記憶部１２を参照し、処理対象の基準日に対応する明細情報及びレート情報を取得する。次に、時価評価情報算出サーバ１４は、基準日及びレート情報に基づいて演算用パラメータを算出する。そして、時価評価情報算出サーバ１４は、レート情報、残高情報及び演算用パラメータを用いて時価評価情報を算出する。その後、時価評価情報算出サーバ１４は、明細情報及びレート情報、並びに、算出した時価評価情報及び演算用パラメータを基準日に関連付けて照会用データ記憶部１３に格納する。
【００４４】
尚、時価評価情報算出サーバ１４は、ステップＳ１０において、少なくとも以下の処理を行えばよい。つまり、時価評価情報算出サーバ１４は、為替予約によって定められた予約期間中の複数の基準日のそれぞれについて、基準日に基づく演算用パラメータを算出し、当該基準日における時価評価のために予め定められた第１の評価レート及び前記算出された演算用パラメータを少なくとも用いて時価評価情報を算出し、前記算出された演算用パラメータを当該基準日に関連付けて記憶部に格納する。尚、照会用データ作成処理の詳細は、図４で詳述する。
【００４５】
次に、為替ＷＥＢシステム１は、端末３からネットワーク２を介してシミュレーション対象の基準日及び評価レートの入力を受け付ける（Ｓ２０）。具体的には、為替ＷＥＢシステム１のＷＥＢサーバ１５は、端末３から基準日及び評価レートの入力を受け付け、時価評価情報算出サーバ１４へ基準日及び評価レートを含めたシミュレーション要求を行う。尚、以下では、端末３から入力される基準日は、照会用データ記憶部１３に格納された複数の基準日に含まれるものとする。そして、端末３から入力される評価レートは、照会用データ記憶部１３において、当該入力される基準日に関連付けられた評価レートとは異なるレートであるものとする。
【００４６】
そして、為替ＷＥＢシステム１は、シミュレーションデータ作成処理を行う（Ｓ３０）。具体的には、まず、為替ＷＥＢシステム１の時価評価情報算出サーバ１４は、ＷＥＢサーバ１５から入力された基準日に関連付けられた演算用パラメータを照会用データ記憶部１３から取得する。次に、時価評価情報算出サーバ１４は、ＷＥＢサーバ１５から入力された評価レート及び取得された演算用パラメータを少なくとも用いて時価評価情報を算出する。尚、シミュレーションデータ作成処理の詳細は、図６で詳述する。
【００４７】
その後、為替ＷＥＢシステム１は、シミュレーションデータを端末３へネットワーク２を介して出力する（Ｓ４０）。これにより、端末３は、表示装置にシミュレーションデータを表示することができる。そのため、端末３を操作するユーザは、任意の基準日及び評価レートに基づいた時価評価情報のシミュレーションを行うことができる。
【００４８】
図４は、本発明の実施の形態１にかかる照会用データ作成処理の詳細を示すフローチャート図である。まず、為替ＷＥＢシステム１の時価評価情報算出サーバ１４は、当日を基準日として設定し、当日のレートを取得する（Ｓ１１）。具体的には、まず、時価評価情報算出サーバ１４は、日次で起動する。例えば、時価評価情報算出サーバ１４は、毎営業日の業後、２２時に予め設定されたタイマーにより起動する。尚、非営業日及びシステム障害時は、これに限らない。次に、時価評価情報算出サーバ１４は、当日の日付を以降の処理対象の基準日として設定する。但し、当日とは、業中のディール日を指す。また、時価評価情報算出サーバ１４は、レート情報記憶部１２から当日のレート情報を取得し、以降の処理対象の各種レートの初期値として設定する。より詳細には、時価評価情報算出サーバ１４は、評価レートの初期値としてスポットレート（終値）、Ｏ／Ｎ（Over Night）（終値）及びＴ／Ｎ（Tomorrow Next）（終値）等をレート情報記憶部１２から取得する。また、時価評価情報算出サーバ１４は、円換算レートの初期値としてスポットレート（終値）、Ｏ／Ｎ（終値）及びＴ／Ｎ（終値）等をレート情報記憶部１２から取得する。
【００４９】
次に、時価評価情報算出サーバ１４は、基準日の明細情報を取得する（Ｓ１２）。具体的には、時価評価情報算出サーバ１４は、明細情報記憶部１１を参照し、ステップＳ１１で設定された基準日に対応する明細情報を取得する。ここで、時価評価情報算出サーバ１４は、取引日が基準日以前、かつ、期日が基準日以降で予約残高のある取引（アウトスタンディング）である明細情報を取得する。また、時価評価情報算出サーバ１４は、明細情報として、例えば、顧客番号、受付番号、予約取引番号、基軸通貨、建値通貨、売買区分、締結日、受渡日（開始）、受渡日（終了）、残高（基軸通貨）、締結レート及び残高（建値通貨）等を取得する。
【００５０】
続いて、時価評価情報算出サーバ１４は、評価レート算出処理を行う（Ｓ１３）。まず、時価評価情報算出サーバ１４は、スポットレートを設定する（Ｓ１３１）。具体的には、時価評価情報算出サーバ１４は、ステップＳ１１で取得した評価レートのスポットレート（終値）の中からステップＳ１２で取得した基軸通貨及び建値通貨の通貨ペアにおけるスポットレート（終値）を設定する。
【００５１】
次に、時価評価情報算出サーバ１４は、スワップレートを算出する（Ｓ１３２）。例えば、時価評価情報算出サーバ１４は、ステップＳ１３１により設定されたスポットレートと、基準日とを用いて以下の（１）式の線形補間により、スワップレートを算出する。尚、スワップレートの算出式は、（１）式に限定されない。
Ｒ ＝ ｒ１＋（ｒ２−ｒ１）×（Ｄ−ｄ１）／（ｄ２−ｄ１） ・・・（１）
ここで、ＲはＯＤＤ期日のレート、ＤはＯＤＤ期日、ｒ１は前グリッドのレート、ｒ２は先グリッドのレート、ｄ１は前グリッドの期日及びｄ２は先グリッドの期日である。尚、期日のレートが予め登録されている場合、Ｒは、レギュラータームのレートとする。尚、ＯＤＤ期日とは、レートの値が予め登録されていない期日である。また、前グリッドとは、レートが予め登録されている期日の内、基準日の直前の期日である。また、先グリッドとは、レートが予め登録されている期日の内、基準日の直後の期日である。
【００５２】
尚、本発明の実施の形態１にかかる為替ＷＥＢシステム１には、予め、期日毎のレートを予め登録されているものとする。ここで、期日とは、為替予約の締結日における所定期間後の日付である。期日は、例えば、１週間後、１ヶ月後、３か月後、１年後等である。そのため、任意の基準日に対応する期日のレートが登録されていない場合が多い。そこで、（１）式を用いることにより、都度、算出する必要がある。
【００５３】
その後、時価評価情報算出サーバ１４は、フォワードレートを算出する（Ｓ１３３）。具体的には、時価評価情報算出サーバ１４は、ステップＳ１３１により設定されたスポットレートとステップＳ１３２により算出されたスワップレートとを用いて（２）式によりフォワードレートを算出する。
フォワードレート ＝ スポットレート ＋ スワップレート ・・・（２）
【００５４】
すなわち、時価評価情報算出サーバ１４は、基準日に基づく期間から線形補間によりスワップレートを算出し、当該基準日における第１の評価レートとしての第１のスポットレートと算出されたスワップレートとを用いて第１のフォワードレートを算出する。
【００５５】
また、時価評価情報算出サーバ１４は、円換算レート算出処理を行う（Ｓ１４）。具体的には、時価評価情報算出サーバ１４は、ステップＳ１１で取得した円換算レートのスポットレート（終値）、Ｏ／Ｎ（終値）、Ｔ／Ｎ（終値）及び公示レート等を用いて、円換算レートにおけるフォワードレートを算出する。尚、ステップＳ１４１乃至Ｓ１４３においては、上述したステップＳ１３１乃至Ｓ１３３と同様であるため、詳細な説明を省略する。
【００５６】
さらに、時価評価情報算出サーバ１４は、円金利算出処理を行う（Ｓ１５）。まず、時価評価情報算出サーバ１４は、適用金利を算出する（Ｓ１５１）。例えば、時価評価情報算出サーバ１４は、基準日における円金利と、基準日に基づく期間とを用いて以下の（３）式の線形補間により、適用金利を算出する。尚、適用金利の算出式は、（３）式に限定されない。
Ｒ ＝ ｒ１＋（ｒ２−ｒ１）×（Ｄ−ｄ１）／（ｄ２−ｄ１） ・・・（３）
ここで、ＲはＯＤＤ期日の金利、ＤはＯＤＤ期日、ｒ１は前グリッドの金利、ｒ２は先グリッドの金利、ｄ１は前グリッドの期日及びｄ２は先グリッドの期日である。尚、期日のレートが予め登録されている場合、Ｒは、レギュラーターム金利とする。
【００５７】
次に、時価評価情報算出サーバ１４は、時価割引率を算出する（Ｓ１５２）。例えば、時価評価情報算出サーバ１４は、ステップＳ１５１により算出された適用金利と基準日に基づく期間とを用いて以下の（４）式の線形補間により時価割引率を算出する。尚、時価割引率の算出式は、（４）式に限定されない。
ここで、ＤＦ（Discount Factor）は時価割引率、ｅは自然対数の底、Ｒは適用金利及びＴは基準日の翌日から起算した実行期日までの日数とする。
【００５８】
すなわち、時価評価情報算出サーバ１４は、基準日に基づく期間から線形補間により適用金利を算出し、基準日に基づく割戻期間と算出された適用金利とに応じた時価割引率を演算用パラメータとして算出する。又は、時価評価情報算出サーバ１４は、所定の適用金利が予め定められている場合、基準日に基づく割戻期間と適用金利とに応じた時価割引率を演算用パラメータとして算出するとよい。
【００５９】
尚、時価評価情報算出サーバ１４は、上述したステップＳ１３、Ｓ１４及びＳ１５を並列実行又は直列実行のいずれかで実行して構わない。さらに、直列実行の場合、ステップＳ１３、Ｓ１４及びＳ１５の処理順序は限定されない。
【００６０】
続いて、時価評価情報算出サーバ１４は、レート情報、残高情報及び演算用パラメータを用いて時価評価情報算出処理を行う（Ｓ１６）。例えば、時価評価情報算出サーバ１４は、第１のフォワードレート及び算出された演算用パラメータを少なくとも用いて時価評価情報を算出する。また、時価評価情報算出サーバ１４は、第１の評価レート及び算出された時価割引率を少なくとも用いて時価評価情報を算出する。
【００６１】
ここで、図５は、本発明の実施の形態１にかかる時価評価情報算出処理を示すフローチャート図である。まず、時価評価情報算出サーバ１４は、引き直し額（建値通貨）を算出する（Ｓ１６１）。例えば、時価評価情報算出サーバ１４は、以下の（５）式により引き直し額（建値通貨）を算出する。
引き直し額（建値通貨）＝残高（基軸通貨）×フォワード（評価レート） ・・・（５）
ここで、残高（基軸通貨）は、ステップＳ１２で取得したものであり、フォワード（評価レート）は、ステップＳ１３３で算出された評価レートのフォワードレートである。
【００６２】
次に、時価評価情報算出サーバ１４は、引き直し額（円）を算出する（Ｓ１６２）。例えば、時価評価情報算出サーバ１４は、以下の（６）式により引き直し額（円）を算出する。
引き直し額（円）＝引き直し額（建値通貨）×フォワード（円換算レート） ・・・（６）
ここで、引き直し額（建値通貨）は、ステップＳ１６１で算出されたものであり、フォワード（円換算レート）は、ステップＳ１４３で算出された円換算レートのフォワードレートである。
【００６３】
また、時価評価情報算出サーバ１４は、差損益（建値通貨）を算出する（Ｓ１６３）。例えば、時価評価情報算出サーバ１４は、以下の（７）式により差損益（建値通貨）を算出する。
差損益（建値通貨）＝残高（建値通貨）−引き直し額（建値通貨） ・・・（７）
ここで、残高（建値通貨）は、ステップＳ１２で取得したものであり、引き直し額（建値通貨）は、ステップＳ１６１で算出されたものである。
【００６４】
そして、時価評価情報算出サーバ１４は、差損益（円）を算出する（Ｓ１６４）。例えば、時価評価情報算出サーバ１４は、以下の（８）式により差損益（円）を算出する。
差損益（円）＝差損益（建値通貨）×フォワード（円換算レート） ・・・（８）
ここで、差損益（建値通貨）は、ステップＳ１６３で算出されたものであり、フォワード（円換算レート）は、ステップＳ１４３で算出された円換算レートのフォワードレートである。
【００６５】
その後、時価評価情報算出サーバ１４は、含み損益（円）を算出する（Ｓ１６５）。例えば、時価評価情報算出サーバ１４は、以下の（９）式により含み損益（円）を算出する。
含み損益（円）＝差損益（円）×時価割引率ＤＦ ・・・（９）
ここで、差損益（円）は、ステップＳ１６４で算出されたものであり、時価割引率ＤＦは、ステップＳ１５２で算出されたものである。
【００６６】
これにより、時価評価情報として、引き直し損益及び引き直し損益の現在価値化である含み損益を算出することができる。
【００６７】
尚、時価評価情報算出サーバ１４は、上述したステップＳ１６２及びＳ１６３乃至Ｓ１６５を並列実行又は直列実行のいずれかで実行して構わない。さらに、直列実行の場合、ステップＳ１６２と、ステップＳ１６３乃至Ｓ１６５との処理順序は限定されない。
【００６８】
その後、図４に戻って、時価評価情報算出サーバ１４は、明細情報及びレート情報、並びに、算出した時価評価情報及び演算用パラメータを基準日に関連付けて照会用データとして照会用データ記憶部１３に格納する（Ｓ１７）。特に、時価評価情報算出サーバ１４は、算出されたスワップレートを当該基準日に関連付けて照会用データ記憶部１３に格納する。また、時価評価情報算出サーバ１４は、算出された時価割引率を当該基準日に関連付けて照会用データ記憶部１３に格納する。
【００６９】
続いて、図６は、本発明の実施の形態１にかかるシミュレーションデータ作成処理を示すフローチャート図である。まず、時価評価情報算出サーバ１４は、入力された基準日を基準日として設定し、入力された評価レートを評価レートのスポットレートとして設定する（Ｓ３１）。なお、ここでは、時価評価情報算出サーバ１４は、ステップＳ１３１で設定されたスポットレートとは異なるスポットレートを評価レートとして入力を受け付けている。
【００７０】
次に、時価評価情報算出サーバ１４は、照会用データ記憶部１３を参照し、ステップＳ３１で設定された基準日に対応する照会用データを取得する（Ｓ３２）。具体的には、時価評価情報算出サーバ１４は、設定された基準日に関連付けられた時価割引率を照会用データ記憶部１３から取得する。また、時価評価情報算出サーバ１４は、設定された基準日に関連付けられたスワップレートを照会用データ記憶部１３から取得する。さらに、時価評価情報算出サーバ１４は、設定された基準日に関連付けられた明細情報を照会用データ記憶部１３から取得する。
【００７１】
続いて、時価評価情報算出サーバ１４は、設定されたスポットレート及び取得されたスワップレートを用いて（２）式によりフォワードレートを算出する（Ｓ３３）。
【００７２】
その後、時価評価情報算出サーバ１４は、図５に示した時価評価情報算出処理を行う（Ｓ３４）。但し、ここでは、時価評価情報算出サーバ１４は、ステップＳ３２において取得された明細情報に含まれる残高情報と、ステップＳ３２において取得された時価割引率と、ステップＳ３３により算出されたフォワードレートとを用いて時価評価情報を算出する。
【００７３】
尚、図３のステップＳ２０において、フォワードレート自体の入力を受け付けた場合、図６のステップＳ３３の処理は、必ずしも必要としない。
【００７４】
尚、上述した図４のステップＳ１３２、Ｓ１４２、Ｓ１５１及びＳ１５２の処理は、計算負荷の高い処理である。つまり、照会用データ作成処理において、評価レート及び円換算レートのスワップレートの算出、適用金利の算出及び時価割引率の算出、という演算用パラメータの算出処理は、計算負荷が高い。しかしながら、これらの演算用パラメータは基準日に依存するが、シミュレーションにより時価評価情報を算出する際には、変動が少ない情報である。
【００７５】
そこで、本発明の実施の形態１では、これら演算用パラメータを照会用データと共に照会用データ記憶部１３に格納する。つまり、必ずしも時価評価情報の照会時に利用されないデータも含めて保存する。そして、任意の基準日及び評価レートにおける時価評価情報のシミュレーションを行う際に、設定された基準日における演算用パラメータを取得する。また、シミュレーションデータ作成処理においては、ユーザが指定し易いレートであるスポットレートのみを外部から入力させ、計算負荷の高い演算用パラメータの算出を行うことなく、比較的計算負荷が低い四則演算のみで、フォワードレートの算出及び時価評価情報の算出を行う。そのため、算出された演算用パラメータを再利用して計算を効率的に行うことができる。
【００７６】
また、図４のステップＳ１２は、複雑な条件指定により明細情報記憶部１１から明細情報を取得する必要があり、計算負荷が高い。そこで、本発明の実施の形態１のシミュレーションデータ作成処理においては、明細情報記憶部１１から明細情報を取得する代わりに、基準日指定により照会用データ記憶部１３から明細情報を取得することで処理量を抑えることができる。
【００７７】
以下に、時価評価情報のシミュレーションについて、為替ＷＥＢシステム１が提供するＷＥＢ画面の例を用いて説明する。図７は、本発明の実施の形態１にかかるシミュレーションデータの項目の例を示す図である。図８は、本発明の実施の形態１にかかる時価評価情報シミュレーション画面の例を示す図である。
【００７８】
図８の時価評価情報シミュレーション画面５ａは、検索条件入力部５１、照会用データ表示ボタン５２、レート入力ボタン５３、シミュレーション実行ボタン５４、時価評価情報表示部５５ａ、シミュレーション結果帳票出力ボタン５６、ファイルダウンロードボタン５７を備える。
【００７９】
検索条件入力部５１は、お客様名称、基準日、予約取引番号、Ｗｅｂ受付番号、通貨ペア、通貨、売買区分、受渡開始日及び受渡終了日等の検索条件の入力を受け付ける。尚、検索条件入力部５１において、基準日の入力が必須である。
【００８０】
照会用データ表示ボタン５２は、検索条件入力部５１に入力された条件に基づき、為替ＷＥＢシステム１へ照会用データの検索要求を送信する。
【００８１】
レート入力ボタン５３は、後述する図９のシミュレーション用レート入力画面６へ遷移する。シミュレーション実行ボタン５４は、検索条件入力部５１に入力された条件及びシミュレーション用レート入力画面６において設定された評価レートに基づき、為替ＷＥＢシステム１へシミュレーション要求を送信する。
【００８２】
時価評価情報表示部５５ａは、為替ＷＥＢシステム１から返信される照会用データ又はシミュレーションデータを表示する。尚、シミュレーションデータは、図７の出力項目の画面欄に従い表示される。
【００８３】
シミュレーション結果帳票出力ボタン５６は、時価評価情報表示部５５ａに表示されたデータがシミュレーションデータである場合に、図７の出力項目の帳票欄に従い、ＰＤＦ（Portable Document Format）形式のファイルに出力する。ファイルダウンロードボタン５７は、時価評価情報表示部５５ａに表示されたデータがシミュレーションデータである場合に、図７の出力項目のダウンロードファイル欄に従い、ＣＳＶ（Comma Separated Values）形式のファイルに出力する。
【００８４】
図９は、本発明の実施の形態１にかかるシミュレーション用レート入力画面の例を示す図である。図９に示すシミュレーション用レート入力画面６は、基準日入力部６１、レート取得ボタン６２、データアップロードボタン６３、レート表示部６４、確認ボタン６５、閉じるボタン６６を備える。
【００８５】
基準日入力部６１は、シミュレーション用レート入力画面６において設定する評価レートの基準日の入力を受け付ける。レート取得ボタン６２は、基準日入力部６１に入力された基準日における評価レートを取得する。例えば、端末３は、ネットワーク２を介してＷＥＢサーバ１５へ評価レートの取得要求を送信する。そして、ＷＥＢサーバ１５は、時価評価情報算出サーバ１４を介して又は直接、レート情報記憶部１２から該当する基準日における評価レートを取得し、端末３へ返信する。端末３は、受信した評価レートをレート表示部６４に表示する。
【００８６】
データアップロードボタン６３は、レート表示部６４に表示された評価レートについてネットワーク２を介してＷＥＢサーバ１５へ送信する。そして、ＷＥＢサーバ１５は、時価評価情報算出サーバ１４へ当該評価レートを通知する。
【００８７】
レート表示部６４は、レート取得ボタン６２により取得された評価レートを通貨ペアごとに表示する。また、レート表示部６４のシミュレーション用ＳＰＯＴレート欄は、評価レートが編集可能な欄である。尚、レート表示部６４は、取得されないレート又は削除されたレートについては、空欄となる。
【００８８】
確認ボタン６５は、レート表示部６４に表示された評価レートを確定し、時価評価情報シミュレーション画面５ａへ遷移する。閉じるボタン６６は、レート表示部６４に表示された評価レートを確定せずに、時価評価情報シミュレーション画面５ａへ遷移する。
【００８９】
図１０は、本発明の実施の形態１にかかるシミュレーションデータ作成処理の結果を表示する時価評価情報シミュレーション画面の例を示す図である。図１０に示す時価評価情報シミュレーション画面５ｂは、時価評価情報シミュレーション画面５ａの時価評価情報表示部５５ａの代わりに、シミュレーションデータ等を表示する時価評価情報表示部５５ｂを備える。時価評価情報シミュレーション画面５ｂのその他の要素は、時価評価情報シミュレーション画面５ａと同様であるため、説明を省略する。
【００９０】
時価評価情報シミュレーション画面５ａにおいてシミュレーション実行ボタン５４が押下されると、シミュレーション用レート入力画面６において設定された評価レートに基づき、時価評価情報算出サーバ１４はシミュレーションデータ作成処理を行う。その後、時価評価情報シミュレーション画面５ｂの時価評価情報表示部５５ｂに、当該シミュレーションデータ作成処理の結果が表示される。
【００９１】
時価評価情報表示部５５ｂは、時価評価額表示欄５５１、評価レート表示欄５５２及び含み損益表示欄５５３を含む。時価評価額表示欄５５１は、為替ＷＥＢシステム１により算出されたシミュレーション結果における時価評価情報の内、引き直し額（円）を表示する。評価レート表示欄５５２は、為替ＷＥＢシステム１により算出されたフォワードレート（評価レート）を表示する。含み損益表示欄５５３は、為替ＷＥＢシステム１により算出された含み損益（円）を表示する。
【００９２】
このように、為替ＷＥＢシステム１が提供するＷＥＢ画面を用いて、多数の顧客からのインターネットを通じた時価評価額のシミュレーション要求に対して、シミュレーションを要する処理についてリアルタイム且つ高レスポンスでシミュレーション結果を返信することができる。
【００９３】
以上のように、本発明の実施の形態１では、照会用データ作成処理にて事前に算出した演算用パラメータを保持しておき、インターネットからのオンライン処理では画面入力値を使用した残りの計算処理のみリアルタイムで行う仕組みとした。これにより、シミュレーション処理の計算量を抑えることができ、リアルタイムな応答を可能とした。
【００９４】
そのため、本発明の実施の形態１にかかる時価評価情報算出システムにより、為替予約における時価評価情報を任意の基準日及び評価レートに基づいて、効率的に算出してシミュレーションを行うことができる。
【００９５】
また、本発明により、シミュレーション機能を利用することで、顧客が望むあらゆるレート値での評価結果を還元できるサービスの提供が可能となる。
【００９６】
尚、上述した本発明の実施の形態１にかかる為替ＷＥＢシステム１では、レート情報に終値を用いたがこれに限定されない。例えば、レート情報には、公示レート又は任意の時刻におけるレートを用いても構わない。
【００９７】
さらに、本発明は上述した実施の形態のみに限定されるものではなく、既に述べた本発明の要旨を逸脱しない範囲において種々の変更が可能であることは勿論である。
【符号の説明】
【００９８】
１ 為替ＷＥＢシステム
１１ 明細情報記憶部
１２ レート情報記憶部
１３ 照会用データ記憶部
１４ 時価評価情報算出サーバ
１４１ ＣＰＵ
１４２ ＲＡＭ
１４３ ＲＯＭ
１４４ 通信部
１４５ ハードディスク
４１ ＯＳ
４２ 時価評価情報算出プログラム
１５ ＷＥＢサーバ
２ ネットワーク
３ 端末
５ａ 時価評価情報シミュレーション画面
５ｂ 時価評価情報シミュレーション画面
５１ 検索条件入力部
５２ 照会用データ表示ボタン
５３ レート入力ボタン
５４ シミュレーション実行ボタン
５５ａ 時価評価情報表示部
５５ｂ 時価評価情報表示部
５５１ 時価評価額表示欄
５５２ 評価レート表示欄
５５３ 含み損益表示欄
５６ シミュレーション結果帳票出力ボタン
５７ ファイルダウンロードボタン
６ シミュレーション用レート入力画面
６１ 基準日入力部
６２ レート取得ボタン
６３ データアップロードボタン
６４ レート表示部
６５ 確認ボタン
６６ 閉じるボタン
【技術分野】
【０００１】
本発明は、時価評価情報算出システム、方法及びプログラムに関し、特に、為替予約における時価評価情報を任意の基準日及び評価レートに基づいて算出してシミュレーションを行う時価評価情報算出システム、方法及びプログラムに関する。
【背景技術】
【０００２】
為替相場は日々変動するため、為替の取引においては、相場の変動に伴い差益や損失が発生する。そこで、一定の期日に一定の金額をその時点の為替相場とは無関係に一定価格で、為替取引を行う売買契約として為替予約がある。為替予約により、満期日の受け取り円貨額を事前に確定させ、以後の為替変動リスクを回避することができる。近年、為替予約の受け付けや当該為替予約における時価評価の照会を、インターネットを通じて行う金融取引システムが普及しつつある。ここで、為替予約における時価評価とは、為替予約の締結時の為替レートではなく、当該為替予約の残高を評価時における為替レートである評価レートに換算して評価することを示す。
【０００３】
特許文献１には、為替予約の管理業務の簡素化を実現する為替予約管理装置及びプログラムが開示されている。特許文献１に記載の為替予約管理装置は、金融機関と顧客の間で締結された個々の為替予約について残高、通貨、予約レート及び期日を記憶する記憶手段と、前記記憶手段に記憶されている為替予約のうち統合可能な複数の為替予約を抽出する抽出手段と、前記抽出手段によって抽出された統合可能な複数の為替予約を統合した場合に適用される新たな予約レートを演算すると共に、前記複数の為替予約の合計残高を演算し、前記顧客が所持する端末装置の表示部に演算結果を表示させる演算及び表示手段と、を含む。特に、前記抽出手段は、前記記憶手段に記憶されている為替予約のうち指定された検索条件に合致する為替予約を検索し、前記端末装置の表示部に一覧表示させた後に、一覧表示させた為替予約のうち統合対象として指定された為替予約の中から、前記統合可能な複数の為替予約として通貨が同一の為替予約を抽出することを特徴とする。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００４】
【特許文献１】特開２００５−９２６７０号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００５】
為替予約は、期間中であれば締結した金額を個別に決済できるため、残高は決済状態に応じて日々変動する。そのため、為替予約の契約者は、時価評価を都度行う必要がある。通常、時価評価額は、為替予約を扱う金融機関の評価レートにより算出される。しかし、近年、当該金融機関の評価レート以外のレートにより、特定の基準日における時価評価のシミュレーションを行うニーズが高まっている。例えば、他の金融機関の評価レート又は鉄鋼業界等、業界ごとに定められた評価レート等により、任意の基準日における時価評価のシミュレーションを行う場合がある。
【０００６】
一方、時価評価額の算出は、計算処理の負荷が高い。そのため、例えば、インターネットを介したオンラインシステムにおいて、多数のユーザからの多様な条件に応じた時価評価額の算出を行う場合、結果である時価評価額を得るために長時間の待ち時間が発生するという問題が起こり得る。
【０００７】
上述した特許文献１に示したような為替予約管理装置は、多様な条件に応じた時価評価額の計算効率については、考慮されていない。
【０００８】
本発明は、このような問題を解決するためになされたものであり、為替予約における時価評価情報を任意の基準日及び評価レートに基づいて、効率的に算出してシミュレーションを行う時価評価情報算出システム、方法及びプログラムを提供することを目的とする。
【課題を解決するための手段】
【０００９】
本発明の第１の態様にかかる時価評価情報算出システムは、為替予約における時価評価情報を算出するものであって、為替予約によって定められた予約期間中の複数の基準日のそれぞれについて、基準日に基づく演算用パラメータを算出し、当該基準日における時価評価のために予め定められた第１の評価レート及び前記算出された演算用パラメータを少なくとも用いて時価評価情報を算出し、前記算出された演算用パラメータを当該基準日に関連付けて記憶部に格納する時価評価情報算出部と、前記第１の評価レートとは異なる第２の評価レートと、前記複数の基準日に含まれる任意の基準日との入力を受け付け、前記入力された基準日に関連付けられた演算用パラメータを前記記憶部から取得し、前記第２の評価レート及び前記取得された演算用パラメータを少なくとも用いて時価評価情報を算出するシミュレーション処理部と、を備える。
【００１０】
また、前記時価評価情報算出部は、前記基準日に基づく割戻期間と適用金利とに応じた時価割引率を前記演算用パラメータとして算出し、前記第１の評価レート及び前記算出された時価割引率を少なくとも用いて時価評価情報を算出し、前記算出された時価割引率を当該基準日に関連付けて前記記憶部に格納し、前記シミュレーション処理部は、前記入力された基準日に関連付けられた時価割引率を前記記憶部から取得し、前記第２の評価レート及び前記取得された時価割引率を少なくとも用いて時価評価情報を算出することが望ましい。
【００１１】
さらに、前記時価評価情報算出部は、前記基準日に基づく期間から線形補間により前記適用金利を算出し、前記基準日に基づく割戻期間と前記算出された適用金利とに応じた時価割引率を前記演算用パラメータとして算出するとよい。
【００１２】
または、前記時価評価情報算出部は、前記基準日に基づく期間から線形補間によりスワップレートを算出し、当該基準日における前記第１の評価レートとしての第１のスポットレートと前記算出されたスワップレートとを用いて第１のフォワードレートを算出し、前記第１のフォワードレート及び前記算出された演算用パラメータを少なくとも用いて時価評価情報を算出し、前記算出されたスワップレートを当該基準日に関連付けて記憶部にさらに格納し、前記シミュレーション処理部は、前記第１のスポットレートとは異なる第２のスポットレートを前記第２の評価レートとして入力を受け付け、前記入力された基準日に関連付けられたスワップレートを前記記憶部からさらに取得し、前記第２のスポットレートと前記取得されたスワップレートとを用いて第２のフォワードレートを算出し、前記第２のフォワードレート及び前記取得された演算用パラメータを少なくとも用いて時価評価情報を算出することが望ましい。
【００１３】
または、前記複数の基準日に含まれる任意の基準日に基づく為替予約の残高情報を含む明細情報を記憶する明細情報記憶部をさらに備え、前記時価評価情報算出部は、前記基準日における明細情報を前記明細情報記憶部から取得し、前記取得された明細情報に含まれる残高情報と、前記第１の評価レート及び前記算出された演算用パラメータとを用いて時価評価情報を算出し、前記取得された明細情報を当該基準日に関連付けて記憶部にさらに格納し、前記シミュレーション処理部は、前記入力された基準日に関連付けられた明細情報を前記記憶部からさらに取得し、当該取得された明細情報に含まれる残高情報と、前記第２の評価レート及び前記取得された演算用パラメータとを用いて時価評価情報を算出することが望ましい。
【００１４】
本発明の第２の態様にかかる時価評価情報算出方法は、為替予約における時価評価情報を算出するものであって、為替予約によって定められた予約期間中の複数の基準日のそれぞれについて、基準日に基づく演算用パラメータを算出するパラメータ算出ステップと、前記複数の基準日のそれぞれについて、基準日における時価評価のために予め定められた第１の評価レート及び前記算出された演算用パラメータを少なくとも用いて時価評価情報を算出する時価評価情報算出ステップと、前記時価評価情報算出ステップにおいて用いられた演算用パラメータを当該基準日に関連付けて記憶部に格納する格納ステップと、前記第１の評価レートとは異なる第２の評価レートと、前記複数の基準日に含まれる任意の基準日との入力を受け付ける入力ステップと、前記入力された基準日に関連付けられた演算用パラメータを前記記憶部から取得する取得ステップと、前記第２の評価レート及び前記取得された演算用パラメータを少なくとも用いて時価評価情報を算出するシミュレーションステップと、を備える。
【００１５】
また、前記パラメータ算出ステップは、前記基準日に基づく割戻期間と適用金利とに応じた時価割引率を前記演算用パラメータとして算出し、前記時価評価情報算出ステップは、前記第１の評価レート及び前記算出された時価割引率を少なくとも用いて時価評価情報を算出し、前記格納ステップは、前記時価評価情報算出ステップにおいて用いられた時価割引率を当該基準日に関連付けて前記記憶部に格納し、前記取得ステップは、前記入力された基準日に関連付けられた時価割引率を前記記憶部から取得し、前記シミュレーションステップは、前記第２の評価レート及び前記取得された時価割引率を少なくとも用いて時価評価情報を算出することが望ましい。
【００１６】
前記パラメータ算出ステップは、前記基準日に基づく期間から線形補間により前記適用金利を算出し、前記基準日に基づく割戻期間と前記算出された適用金利とに応じた時価割引率を前記演算用パラメータとして算出するとよい。
【００１７】
または、前記基準日に基づく期間から線形補間によりスワップレートを算出し、当該基準日における前記第１の評価レートとしての第１のスポットレートと前記算出されたスワップレートとを用いて第１のフォワードレートを算出する第１のレート算出ステップをさらに備え、前記時価評価情報算出ステップは、前記第１のフォワードレート及び前記算出された演算用パラメータを少なくとも用いて時価評価情報を算出し、前記格納ステップは、前記第１のレート算出ステップにおいて算出されたスワップレートを当該基準日に関連付けて前記記憶部に格納し、前記入力ステップは、前記第１のスポットレートとは異なる第２のスポットレートを前記第２の評価レートとして入力を受け付け、前記取得ステップは、前記入力された基準日に関連付けられたスワップレートを前記記憶部からさらに取得し、前記第２のスポットレートと前記取得されたスワップレートとを用いて第２のフォワードレートを算出する第２のレート算出ステップをさらに備え、前記シミュレーションステップは、前記第２のフォワードレート及び前記取得された演算用パラメータを少なくとも用いて時価評価情報を算出することが望ましい。
【００１８】
または、前記複数の基準日に含まれる任意の基準日に基づく為替予約の残高情報を含む明細情報を取得する明細情報取得ステップをさらに備え、前記時価評価情報算出ステップは、前記明細情報取得ステップにより取得された明細情報に含まれる残高情報と、前記第１の評価レート及び前記算出された演算用パラメータとを用いて時価評価情報を算出し、前記格納ステップは、前記時価評価情報算出ステップにおいて用いられた明細情報を当該基準日に関連付けて前記記憶部にさらに格納し、前記取得ステップは、前記入力された基準日に関連付けられた明細情報を前記記憶部からさらに取得し、前記シミュレーションステップは、当該取得された明細情報に含まれる残高情報と、前記第２の評価レート及び前記取得された演算用パラメータとを用いて時価評価情報を算出することが望ましい。
【００１９】
本発明の第３の態様にかかる時価評価情報算出プログラムは、為替予約における時価評価情報を算出する処理をコンピュータに実行させるものであって、為替予約によって定められた予約期間中の複数の基準日のそれぞれについて、基準日に基づく演算用パラメータを算出するパラメータ算出処理と、前記複数の基準日のそれぞれについて、基準日における時価評価のために予め定められた第１の評価レート及び前記算出された演算用パラメータを少なくとも用いて時価評価情報を算出する時価評価情報算出処理と、前記時価評価情報算出処理において用いられた演算用パラメータを当該基準日に関連付けて記憶部に格納する格納処理と、前記第１の評価レートとは異なる第２の評価レートと、前記複数の基準日に含まれる任意の基準日との入力を受け付ける入力処理と、前記入力された基準日に関連付けられた演算用パラメータを前記記憶部から取得する取得処理と、前記第２の評価レート及び前記取得された演算用パラメータを少なくとも用いて時価評価情報を算出するシミュレーション処理と、を備える。
【００２０】
また、前記パラメータ算出処理は、前記基準日に基づく割戻期間と適用金利とに応じた時価割引率を前記演算用パラメータとして算出し、前記時価評価情報算出処理は、前記第１の評価レート及び前記算出された時価割引率を少なくとも用いて時価評価情報を算出し、前記格納処理は、前記時価評価情報算出処理において用いられた時価割引率を当該基準日に関連付けて前記記憶部に格納し、前記取得処理は、前記入力された基準日に関連付けられた時価割引率を前記記憶部から取得し、前記シミュレーション処理は、前記第２の評価レート及び前記取得された時価割引率を少なくとも用いて時価評価情報を算出することが望ましい。
【００２１】
前記パラメータ算出処理は、前記基準日に基づく期間から線形補間により前記適用金利を算出し、前記基準日に基づく割戻期間と前記算出された適用金利とに応じた時価割引率を前記演算用パラメータとして算出するとよい。
【００２２】
または、前記基準日に基づく期間から線形補間によりスワップレートを算出し、当該基準日における前記第１の評価レートとしての第１のスポットレートと前記算出されたスワップレートとを用いて第１のフォワードレートを算出する第１のレート算出処理をさらに備え、前記時価評価情報算出処理は、前記第１のフォワードレート及び前記算出された演算用パラメータを少なくとも用いて時価評価情報を算出し、前記格納処理は、前記第１のレート算出処理において算出されたスワップレートを当該基準日に関連付けて前記記憶部に格納し、前記入力処理は、前記第１のスポットレートとは異なる第２のスポットレートを前記第２の評価レートとして入力を受け付け、前記取得処理は、前記入力された基準日に関連付けられたスワップレートを前記記憶部からさらに取得し、前記第２のスポットレートと前記取得されたスワップレートとを用いて第２のフォワードレートを算出する第２のレート算出処理をさらに備え、前記シミュレーション処理は、前記第２のフォワードレート及び前記取得された演算用パラメータを少なくとも用いて時価評価情報を算出することが望ましい。
【００２３】
または、前記複数の基準日に含まれる任意の基準日に基づく為替予約の残高情報を含む明細情報を取得する明細情報取得処理をさらに備え、前記時価評価情報算出処理は、前記明細情報取得処理により取得された明細情報に含まれる残高情報と、前記第１の評価レート及び前記算出された演算用パラメータとを用いて時価評価情報を算出し、前記格納処理は、前記時価評価情報算出処理において用いられた明細情報を当該基準日に関連付けて前記記憶部にさらに格納し、前記取得処理は、前記入力された基準日に関連付けられた明細情報を前記記憶部からさらに取得し、前記シミュレーション処理は、当該取得された明細情報に含まれる残高情報と、前記第２の評価レート及び前記取得された演算用パラメータとを用いて時価評価情報を算出することが望ましい。
【発明の効果】
【００２４】
本発明によれば、為替予約における時価評価情報を任意の基準日及び評価レートに基づいて、効率的に算出してシミュレーションを行う時価評価情報算出システム、方法及びプログラムを提供することができる。
【図面の簡単な説明】
【００２５】
【図１】本発明の実施の形態１にかかる為替ＷＥＢシステムを含む全体構成を示すブロック図である。
【図２】本発明の実施の形態１にかかる時価評価情報算サーバの構成を示すブロック図である。
【図３】本発明の実施の形態１にかかる為替ＷＥＢシステムの処理例の概要を示すフローチャート図である。
【図４】本発明の実施の形態１にかかる照会用データ作成処理の詳細を示すフローチャート図である。
【図５】本発明の実施の形態１にかかる時価評価情報算出処理を示すフローチャート図である。
【図６】本発明の実施の形態１にかかるシミュレーションデータ作成処理を示すフローチャート図である。
【図７】本発明の実施の形態１にかかるシミュレーションデータの項目の例を示す図である。
【図８】本発明の実施の形態１にかかる時価評価情報シミュレーション画面の例を示す図である。
【図９】本発明の実施の形態１にかかるシミュレーション用レート入力画面の例を示す図である。
【図１０】本発明の実施の形態１にかかる時価評価情報シミュレーション画面の例を示す図である。
【発明を実施するための形態】
【００２６】
以下では、本発明を適用した具体的な実施の形態について、図面を参照しながら詳細に説明する。各図面において、同一要素には同一の符号が付されており、説明の明確化のため、必要に応じて重複説明は省略する。
【００２７】
＜発明の実施の形態１＞
図１は、本発明の実施の形態１にかかる為替ＷＥＢシステム１を含む全体構成を示すブロック図である。為替ＷＥＢシステム１は、為替予約における時価評価情報を算出する時価評価情報算出システムである。為替ＷＥＢシステム１は、例えば、金融機関が管理する為替予約の各契約について、インターネットを介した顧客から要求に応じて、時価評価額の照会及びシミュレーションを行うＷＥＢシステムである。
【００２８】
また、為替ＷＥＢシステム１の処理概要は、次の通りである。まず、為替ＷＥＢシステム１は、予め締結された為替予約における残高について、日々、既定の評価レートによる時価評価額を算出し、照会用データを作成する。次に、為替ＷＥＢシステム１は、端末３から当該為替予約において、任意の基準日についての時価評価額の照会要求を受け付け、照会用データを出力する。さらに、為替ＷＥＢシステム１は、端末３から任意の基準日及び任意の評価レートを含む時価評価情報のシミュレーション要求を受け付ける。そして、為替ＷＥＢシステム１は、当該基準日及び評価レートにおける時価評価額を算出し、シミュレーションデータとして端末３へ出力する。
【００２９】
為替ＷＥＢシステム１は、明細情報記憶部１１と、レート情報記憶部１２と、照会用データ記憶部１３と、時価評価情報算出サーバ１４と、ＷＥＢサーバ１５とを備える。明細情報記憶部１１は、例えば、他のシステムから為替予約の明細情報が随時更新されるものとする。そして、明細情報記憶部１１には、少なくとも直近の営業日に基づく為替予約の残高情報を含む明細情報を記憶する記憶装置である。明細情報には、例えば、顧客を識別する顧客番号、受付番号、予約取引番号、基軸通貨、建値通貨、売買区分、締結日、受渡日（開始）、受渡日（終了）、残高（基軸通貨）、締結レート及び残高（建値通貨）等が含まれる。尚、明細情報の内容は、これに限定されない。また、明細情報記憶部１１には、直近の営業日に限らず、複数の基準日における明細情報を記憶しても構わない。
【００３０】
レート情報記憶部１２は、為替ＷＥＢシステム１を提供する金融機関における直近の営業日における終値の為替レートであるレート情報を記憶する記憶装置である。レート情報記憶部１２は、例えば、他のシステムから当該金融機関の最新のレート情報が随時更新されるものとする。レート情報には、例えば、評価レートとして、スポットレート（終値）、Ｏ／Ｎ（Over Night）（終値）及びＴ／Ｎ（Tomorrow Next）（終値）等、また、円換算レートとしてスポットレート（終値）、Ｏ／Ｎ（終値）及びＴ／Ｎ（終値）等が含まれる。
【００３１】
照会用データ記憶部１３は、顧客に対して提供するための時価評価情報を含む照会用データを記憶する記憶装置である。照会用データは、顧客毎及び基準日毎に、為替予約における残高情報の時価評価情報、対応する明細情報、レート情報及び当該時価評価情報の算出に用いられた演算用パラメータが関連付けられたものである。そして、照会用データは、端末３からの照会要求に応じて出力されるデータである。また、照会用データ記憶部１３は、基準日として、例えば、当該金融機関の１年以内の営業日を対象として、照会用データを保管する。但し、保存期間は、これに限定されない。
【００３２】
ここで、時価評価情報には、例えば、引き直し額（建値通貨）、引き直し額（円）、差損益（建値通貨）、差損益（円）及び含み損益（円）が含まれる。また、演算用パラメータには、例えば、評価レートのスワップレート（終値）、円換算レートのスポットレート（終値）、スワップレート（終値）及びフォワードレート（終値）、資金評価レートである円金利の時価割引率及び適用金利が含まれる。
【００３３】
尚、明細情報記憶部１１、レート情報記憶部１２及び照会用データ記憶部１３は、ハードディスクドライブ、フラッシュメモリ等の不揮発性の記憶装置である。
【００３４】
時価評価情報算出サーバ１４は、汎用的なコンピュータシステムであり、為替予約における残高情報の時価評価情報の算出を行い、照会用データの作成及びシミュレーションにおけるデータであるシミュレーションデータの作成を行う。特に、時価評価情報算出サーバ１４は、日次で明細情報記憶部１１に格納された残高情報について時価評価情報を算出し、端末３からＷＥＢサーバ１５を介した為替予約における任意の基準日の時価評価情報の照会要求に応えるための照会用データを作成する照会用データ作成処理を行う。尚、照会用データ作成処理は、有効な全ての為替予約について処理するために、夜間バッチにより行われることが望ましい。また、時価評価情報算出サーバ１４は、端末３からＷＥＢサーバ１５を介した任意の基準日及び評価レートの時価評価情報のシミュレーション要求を受け付け、シミュレーションデータを作成するシミュレーションデータ作成処理を行い、作成したシミュレーションデータをＷＥＢサーバ１５へ出力する。また、時価評価情報算出サーバ１４は、明細情報記憶部１１、レート情報記憶部１２、照会用データ記憶部１３及びＷＥＢサーバ１５と接続されている。
【００３５】
図２は、本発明の実施の形態１にかかる時価評価情報算出サーバ１４の構成を示すブロック図である。時価評価情報算出サーバ１４は、ＣＰＵ（Central Processing Unit）１４１と、ＲＡＭ（Random Access Memory）１４２と、ＲＯＭ（Read Only Memory）１４３と、通信部１４４と、ハードディスク１４５とを備える。また、ハードディスク１４５は、不揮発性記憶装置であり、ＯＳ（Operating System）４１及び時価評価情報算出プログラム４２が格納されている。時価評価情報算出プログラム４２は、照会用データ作成処理及びシミュレーションデータ作成処理が実装されたプログラムである。尚、ハードディスク１４５は、明細情報記憶部１１、レート情報記憶部１２及び照会用データ記憶部１３をさらに含むものであってもよい。
【００３６】
ＣＰＵ１４１は、時価評価情報算出サーバ１４における各種処理、ＲＡＭ１４２、ＲＯＭ１４３、通信部１４４及びハードディスク１４５へのアクセス等を制御する。通信部１４４は、明細情報記憶部１１、レート情報記憶部１２及び照会用データ記憶部１３、並びに、ＷＥＢサーバ１５との通信を行う。
【００３７】
時価評価情報算出サーバ１４は、ＣＰＵ１４１が、ＲＡＭ１４２、ＲＯＭ１４３又はハードディスク１４５に格納されたＯＳ４１及び時価評価情報算出プログラム４２を読み込み、実行する。これにより、時価評価情報算出サーバ１４は、照会用データ作成処理及びシミュレーションデータ作成処理を行うことができる。
【００３８】
図１に戻り、ＷＥＢサーバ１５は、汎用的なコンピュータシステムであり、ネットワーク２を介して端末３と接続されている。また、ＷＥＢサーバ１５は、少なくとも照会用データ記憶部１３及び時価評価情報算出サーバ１４に接続されている。尚、ＷＥＢサーバ１５は、明細情報記憶部１１及びレート情報記憶部１２と接続されていても構わない。
【００３９】
ＷＥＢサーバ１５は、端末３からネットワーク２を介して、為替予約の時価評価額の照会要求又はシミュレーション要求を受け付ける。そして、ＷＥＢサーバ１５は、要求に応じて、照会用データ記憶部１３又は時価評価情報算出サーバ１４へアクセスする。その後、ＷＥＢサーバ１５は、当該要求の応答を端末３へ返す。例えば、ＷＥＢサーバ１５は、端末３から時価評価情報の照会要求を受け付けた場合、照会用データ記憶部１３から該当する基準日の照会用データを読み出し、端末３へ返信する。また、ＷＥＢサーバ１５は、端末３から任意の基準日及び評価レートにおける時価評価情報のシミュレーション要求を受け付けた場合、時価評価情報算出サーバ１４へその旨を要求する。そして、時価評価情報算出サーバ１４からシミュレーションデータを受信した後、当該シミュレーションデータを端末３へ返信する。
【００４０】
ＷＥＢサーバ１５は、例えば、ＨＴＴＰ（HyperText Transfer Protocol）サーバ及び上述した端末３からの要求を処理するＷＥＢアプリケーションにより実現される。尚、ＷＥＢサーバ１５の構成は、一部を除いて図２と同様のため、図示及び詳細な説明を省略する。例えば、ＷＥＢサーバ１５は、図２のハードディスク１４５において、時価評価情報算出プログラム４２の代わりに、ＨＴＴＰサーバプログラム及びＷＥＢアプリケーションプログラムを記憶する。そして、ＷＥＢサーバ１５は、ＣＰＵ１４１が、ＲＡＭ１４２、ＲＯＭ１４３又はハードディスク１４５に格納されたＯＳ４１、ＨＴＴＰサーバプログラム及びＷＥＢアプリケーションプログラムを読み込み、実行することにより、上述したＨＴＴＰサーバ及びＷＥＢアプリケーションとして動作する。
【００４１】
尚、時価評価情報算出サーバ１４及びＷＥＢサーバ１５は、１台で実現されても構わない。また、時価評価情報算出サーバ１４及びＷＥＢサーバ１５は、それぞれ複数台に分散して実現されても構わない。
【００４２】
ネットワーク２は、インターネット、公衆網、専用線及び移動体通信網等の通信ネットワークであればよい。また、端末３は、為替ＷＥＢシステム１に対して、為替予約における任意の基準日の時価評価情報の照会要求又は任意の基準日及び評価レートの時価評価情報のシミュレーション要求を送信し、為替ＷＥＢシステム１から応答を受信し、画面等の表示装置（不図示）に表示する端末である。端末３は、例えば、通信機能を備え、ＷＥＢブラウザ等の表示アプリケーションを備えたパーソナルコンピュータであればよい。尚、本発明の実施の形態１にかかる端末３は、複数台であってもよい。
【００４３】
図３は、本発明の実施の形態１にかかる為替ＷＥＢシステムの処理例の概要を示すフローチャート図である。まず、為替ＷＥＢシステム１は、照会用データ作成処理を行う（Ｓ１０）。具体的には、まず、為替ＷＥＢシステム１の時価評価情報算出サーバ１４は、明細情報記憶部１１及びレート情報記憶部１２を参照し、処理対象の基準日に対応する明細情報及びレート情報を取得する。次に、時価評価情報算出サーバ１４は、基準日及びレート情報に基づいて演算用パラメータを算出する。そして、時価評価情報算出サーバ１４は、レート情報、残高情報及び演算用パラメータを用いて時価評価情報を算出する。その後、時価評価情報算出サーバ１４は、明細情報及びレート情報、並びに、算出した時価評価情報及び演算用パラメータを基準日に関連付けて照会用データ記憶部１３に格納する。
【００４４】
尚、時価評価情報算出サーバ１４は、ステップＳ１０において、少なくとも以下の処理を行えばよい。つまり、時価評価情報算出サーバ１４は、為替予約によって定められた予約期間中の複数の基準日のそれぞれについて、基準日に基づく演算用パラメータを算出し、当該基準日における時価評価のために予め定められた第１の評価レート及び前記算出された演算用パラメータを少なくとも用いて時価評価情報を算出し、前記算出された演算用パラメータを当該基準日に関連付けて記憶部に格納する。尚、照会用データ作成処理の詳細は、図４で詳述する。
【００４５】
次に、為替ＷＥＢシステム１は、端末３からネットワーク２を介してシミュレーション対象の基準日及び評価レートの入力を受け付ける（Ｓ２０）。具体的には、為替ＷＥＢシステム１のＷＥＢサーバ１５は、端末３から基準日及び評価レートの入力を受け付け、時価評価情報算出サーバ１４へ基準日及び評価レートを含めたシミュレーション要求を行う。尚、以下では、端末３から入力される基準日は、照会用データ記憶部１３に格納された複数の基準日に含まれるものとする。そして、端末３から入力される評価レートは、照会用データ記憶部１３において、当該入力される基準日に関連付けられた評価レートとは異なるレートであるものとする。
【００４６】
そして、為替ＷＥＢシステム１は、シミュレーションデータ作成処理を行う（Ｓ３０）。具体的には、まず、為替ＷＥＢシステム１の時価評価情報算出サーバ１４は、ＷＥＢサーバ１５から入力された基準日に関連付けられた演算用パラメータを照会用データ記憶部１３から取得する。次に、時価評価情報算出サーバ１４は、ＷＥＢサーバ１５から入力された評価レート及び取得された演算用パラメータを少なくとも用いて時価評価情報を算出する。尚、シミュレーションデータ作成処理の詳細は、図６で詳述する。
【００４７】
その後、為替ＷＥＢシステム１は、シミュレーションデータを端末３へネットワーク２を介して出力する（Ｓ４０）。これにより、端末３は、表示装置にシミュレーションデータを表示することができる。そのため、端末３を操作するユーザは、任意の基準日及び評価レートに基づいた時価評価情報のシミュレーションを行うことができる。
【００４８】
図４は、本発明の実施の形態１にかかる照会用データ作成処理の詳細を示すフローチャート図である。まず、為替ＷＥＢシステム１の時価評価情報算出サーバ１４は、当日を基準日として設定し、当日のレートを取得する（Ｓ１１）。具体的には、まず、時価評価情報算出サーバ１４は、日次で起動する。例えば、時価評価情報算出サーバ１４は、毎営業日の業後、２２時に予め設定されたタイマーにより起動する。尚、非営業日及びシステム障害時は、これに限らない。次に、時価評価情報算出サーバ１４は、当日の日付を以降の処理対象の基準日として設定する。但し、当日とは、業中のディール日を指す。また、時価評価情報算出サーバ１４は、レート情報記憶部１２から当日のレート情報を取得し、以降の処理対象の各種レートの初期値として設定する。より詳細には、時価評価情報算出サーバ１４は、評価レートの初期値としてスポットレート（終値）、Ｏ／Ｎ（Over Night）（終値）及びＴ／Ｎ（Tomorrow Next）（終値）等をレート情報記憶部１２から取得する。また、時価評価情報算出サーバ１４は、円換算レートの初期値としてスポットレート（終値）、Ｏ／Ｎ（終値）及びＴ／Ｎ（終値）等をレート情報記憶部１２から取得する。
【００４９】
次に、時価評価情報算出サーバ１４は、基準日の明細情報を取得する（Ｓ１２）。具体的には、時価評価情報算出サーバ１４は、明細情報記憶部１１を参照し、ステップＳ１１で設定された基準日に対応する明細情報を取得する。ここで、時価評価情報算出サーバ１４は、取引日が基準日以前、かつ、期日が基準日以降で予約残高のある取引（アウトスタンディング）である明細情報を取得する。また、時価評価情報算出サーバ１４は、明細情報として、例えば、顧客番号、受付番号、予約取引番号、基軸通貨、建値通貨、売買区分、締結日、受渡日（開始）、受渡日（終了）、残高（基軸通貨）、締結レート及び残高（建値通貨）等を取得する。
【００５０】
続いて、時価評価情報算出サーバ１４は、評価レート算出処理を行う（Ｓ１３）。まず、時価評価情報算出サーバ１４は、スポットレートを設定する（Ｓ１３１）。具体的には、時価評価情報算出サーバ１４は、ステップＳ１１で取得した評価レートのスポットレート（終値）の中からステップＳ１２で取得した基軸通貨及び建値通貨の通貨ペアにおけるスポットレート（終値）を設定する。
【００５１】
次に、時価評価情報算出サーバ１４は、スワップレートを算出する（Ｓ１３２）。例えば、時価評価情報算出サーバ１４は、ステップＳ１３１により設定されたスポットレートと、基準日とを用いて以下の（１）式の線形補間により、スワップレートを算出する。尚、スワップレートの算出式は、（１）式に限定されない。
Ｒ ＝ ｒ１＋（ｒ２−ｒ１）×（Ｄ−ｄ１）／（ｄ２−ｄ１） ・・・（１）
ここで、ＲはＯＤＤ期日のレート、ＤはＯＤＤ期日、ｒ１は前グリッドのレート、ｒ２は先グリッドのレート、ｄ１は前グリッドの期日及びｄ２は先グリッドの期日である。尚、期日のレートが予め登録されている場合、Ｒは、レギュラータームのレートとする。尚、ＯＤＤ期日とは、レートの値が予め登録されていない期日である。また、前グリッドとは、レートが予め登録されている期日の内、基準日の直前の期日である。また、先グリッドとは、レートが予め登録されている期日の内、基準日の直後の期日である。
【００５２】
尚、本発明の実施の形態１にかかる為替ＷＥＢシステム１には、予め、期日毎のレートを予め登録されているものとする。ここで、期日とは、為替予約の締結日における所定期間後の日付である。期日は、例えば、１週間後、１ヶ月後、３か月後、１年後等である。そのため、任意の基準日に対応する期日のレートが登録されていない場合が多い。そこで、（１）式を用いることにより、都度、算出する必要がある。
【００５３】
その後、時価評価情報算出サーバ１４は、フォワードレートを算出する（Ｓ１３３）。具体的には、時価評価情報算出サーバ１４は、ステップＳ１３１により設定されたスポットレートとステップＳ１３２により算出されたスワップレートとを用いて（２）式によりフォワードレートを算出する。
フォワードレート ＝ スポットレート ＋ スワップレート ・・・（２）
【００５４】
すなわち、時価評価情報算出サーバ１４は、基準日に基づく期間から線形補間によりスワップレートを算出し、当該基準日における第１の評価レートとしての第１のスポットレートと算出されたスワップレートとを用いて第１のフォワードレートを算出する。
【００５５】
また、時価評価情報算出サーバ１４は、円換算レート算出処理を行う（Ｓ１４）。具体的には、時価評価情報算出サーバ１４は、ステップＳ１１で取得した円換算レートのスポットレート（終値）、Ｏ／Ｎ（終値）、Ｔ／Ｎ（終値）及び公示レート等を用いて、円換算レートにおけるフォワードレートを算出する。尚、ステップＳ１４１乃至Ｓ１４３においては、上述したステップＳ１３１乃至Ｓ１３３と同様であるため、詳細な説明を省略する。
【００５６】
さらに、時価評価情報算出サーバ１４は、円金利算出処理を行う（Ｓ１５）。まず、時価評価情報算出サーバ１４は、適用金利を算出する（Ｓ１５１）。例えば、時価評価情報算出サーバ１４は、基準日における円金利と、基準日に基づく期間とを用いて以下の（３）式の線形補間により、適用金利を算出する。尚、適用金利の算出式は、（３）式に限定されない。
Ｒ ＝ ｒ１＋（ｒ２−ｒ１）×（Ｄ−ｄ１）／（ｄ２−ｄ１） ・・・（３）
ここで、ＲはＯＤＤ期日の金利、ＤはＯＤＤ期日、ｒ１は前グリッドの金利、ｒ２は先グリッドの金利、ｄ１は前グリッドの期日及びｄ２は先グリッドの期日である。尚、期日のレートが予め登録されている場合、Ｒは、レギュラーターム金利とする。
【００５７】
次に、時価評価情報算出サーバ１４は、時価割引率を算出する（Ｓ１５２）。例えば、時価評価情報算出サーバ１４は、ステップＳ１５１により算出された適用金利と基準日に基づく期間とを用いて以下の（４）式の線形補間により時価割引率を算出する。尚、時価割引率の算出式は、（４）式に限定されない。
ここで、ＤＦ（Discount Factor）は時価割引率、ｅは自然対数の底、Ｒは適用金利及びＴは基準日の翌日から起算した実行期日までの日数とする。
【００５８】
すなわち、時価評価情報算出サーバ１４は、基準日に基づく期間から線形補間により適用金利を算出し、基準日に基づく割戻期間と算出された適用金利とに応じた時価割引率を演算用パラメータとして算出する。又は、時価評価情報算出サーバ１４は、所定の適用金利が予め定められている場合、基準日に基づく割戻期間と適用金利とに応じた時価割引率を演算用パラメータとして算出するとよい。
【００５９】
尚、時価評価情報算出サーバ１４は、上述したステップＳ１３、Ｓ１４及びＳ１５を並列実行又は直列実行のいずれかで実行して構わない。さらに、直列実行の場合、ステップＳ１３、Ｓ１４及びＳ１５の処理順序は限定されない。
【００６０】
続いて、時価評価情報算出サーバ１４は、レート情報、残高情報及び演算用パラメータを用いて時価評価情報算出処理を行う（Ｓ１６）。例えば、時価評価情報算出サーバ１４は、第１のフォワードレート及び算出された演算用パラメータを少なくとも用いて時価評価情報を算出する。また、時価評価情報算出サーバ１４は、第１の評価レート及び算出された時価割引率を少なくとも用いて時価評価情報を算出する。
【００６１】
ここで、図５は、本発明の実施の形態１にかかる時価評価情報算出処理を示すフローチャート図である。まず、時価評価情報算出サーバ１４は、引き直し額（建値通貨）を算出する（Ｓ１６１）。例えば、時価評価情報算出サーバ１４は、以下の（５）式により引き直し額（建値通貨）を算出する。
引き直し額（建値通貨）＝残高（基軸通貨）×フォワード（評価レート） ・・・（５）
ここで、残高（基軸通貨）は、ステップＳ１２で取得したものであり、フォワード（評価レート）は、ステップＳ１３３で算出された評価レートのフォワードレートである。
【００６２】
次に、時価評価情報算出サーバ１４は、引き直し額（円）を算出する（Ｓ１６２）。例えば、時価評価情報算出サーバ１４は、以下の（６）式により引き直し額（円）を算出する。
引き直し額（円）＝引き直し額（建値通貨）×フォワード（円換算レート） ・・・（６）
ここで、引き直し額（建値通貨）は、ステップＳ１６１で算出されたものであり、フォワード（円換算レート）は、ステップＳ１４３で算出された円換算レートのフォワードレートである。
【００６３】
また、時価評価情報算出サーバ１４は、差損益（建値通貨）を算出する（Ｓ１６３）。例えば、時価評価情報算出サーバ１４は、以下の（７）式により差損益（建値通貨）を算出する。
差損益（建値通貨）＝残高（建値通貨）−引き直し額（建値通貨） ・・・（７）
ここで、残高（建値通貨）は、ステップＳ１２で取得したものであり、引き直し額（建値通貨）は、ステップＳ１６１で算出されたものである。
【００６４】
そして、時価評価情報算出サーバ１４は、差損益（円）を算出する（Ｓ１６４）。例えば、時価評価情報算出サーバ１４は、以下の（８）式により差損益（円）を算出する。
差損益（円）＝差損益（建値通貨）×フォワード（円換算レート） ・・・（８）
ここで、差損益（建値通貨）は、ステップＳ１６３で算出されたものであり、フォワード（円換算レート）は、ステップＳ１４３で算出された円換算レートのフォワードレートである。
【００６５】
その後、時価評価情報算出サーバ１４は、含み損益（円）を算出する（Ｓ１６５）。例えば、時価評価情報算出サーバ１４は、以下の（９）式により含み損益（円）を算出する。
含み損益（円）＝差損益（円）×時価割引率ＤＦ ・・・（９）
ここで、差損益（円）は、ステップＳ１６４で算出されたものであり、時価割引率ＤＦは、ステップＳ１５２で算出されたものである。
【００６６】
これにより、時価評価情報として、引き直し損益及び引き直し損益の現在価値化である含み損益を算出することができる。
【００６７】
尚、時価評価情報算出サーバ１４は、上述したステップＳ１６２及びＳ１６３乃至Ｓ１６５を並列実行又は直列実行のいずれかで実行して構わない。さらに、直列実行の場合、ステップＳ１６２と、ステップＳ１６３乃至Ｓ１６５との処理順序は限定されない。
【００６８】
その後、図４に戻って、時価評価情報算出サーバ１４は、明細情報及びレート情報、並びに、算出した時価評価情報及び演算用パラメータを基準日に関連付けて照会用データとして照会用データ記憶部１３に格納する（Ｓ１７）。特に、時価評価情報算出サーバ１４は、算出されたスワップレートを当該基準日に関連付けて照会用データ記憶部１３に格納する。また、時価評価情報算出サーバ１４は、算出された時価割引率を当該基準日に関連付けて照会用データ記憶部１３に格納する。
【００６９】
続いて、図６は、本発明の実施の形態１にかかるシミュレーションデータ作成処理を示すフローチャート図である。まず、時価評価情報算出サーバ１４は、入力された基準日を基準日として設定し、入力された評価レートを評価レートのスポットレートとして設定する（Ｓ３１）。なお、ここでは、時価評価情報算出サーバ１４は、ステップＳ１３１で設定されたスポットレートとは異なるスポットレートを評価レートとして入力を受け付けている。
【００７０】
次に、時価評価情報算出サーバ１４は、照会用データ記憶部１３を参照し、ステップＳ３１で設定された基準日に対応する照会用データを取得する（Ｓ３２）。具体的には、時価評価情報算出サーバ１４は、設定された基準日に関連付けられた時価割引率を照会用データ記憶部１３から取得する。また、時価評価情報算出サーバ１４は、設定された基準日に関連付けられたスワップレートを照会用データ記憶部１３から取得する。さらに、時価評価情報算出サーバ１４は、設定された基準日に関連付けられた明細情報を照会用データ記憶部１３から取得する。
【００７１】
続いて、時価評価情報算出サーバ１４は、設定されたスポットレート及び取得されたスワップレートを用いて（２）式によりフォワードレートを算出する（Ｓ３３）。
【００７２】
その後、時価評価情報算出サーバ１４は、図５に示した時価評価情報算出処理を行う（Ｓ３４）。但し、ここでは、時価評価情報算出サーバ１４は、ステップＳ３２において取得された明細情報に含まれる残高情報と、ステップＳ３２において取得された時価割引率と、ステップＳ３３により算出されたフォワードレートとを用いて時価評価情報を算出する。
【００７３】
尚、図３のステップＳ２０において、フォワードレート自体の入力を受け付けた場合、図６のステップＳ３３の処理は、必ずしも必要としない。
【００７４】
尚、上述した図４のステップＳ１３２、Ｓ１４２、Ｓ１５１及びＳ１５２の処理は、計算負荷の高い処理である。つまり、照会用データ作成処理において、評価レート及び円換算レートのスワップレートの算出、適用金利の算出及び時価割引率の算出、という演算用パラメータの算出処理は、計算負荷が高い。しかしながら、これらの演算用パラメータは基準日に依存するが、シミュレーションにより時価評価情報を算出する際には、変動が少ない情報である。
【００７５】
そこで、本発明の実施の形態１では、これら演算用パラメータを照会用データと共に照会用データ記憶部１３に格納する。つまり、必ずしも時価評価情報の照会時に利用されないデータも含めて保存する。そして、任意の基準日及び評価レートにおける時価評価情報のシミュレーションを行う際に、設定された基準日における演算用パラメータを取得する。また、シミュレーションデータ作成処理においては、ユーザが指定し易いレートであるスポットレートのみを外部から入力させ、計算負荷の高い演算用パラメータの算出を行うことなく、比較的計算負荷が低い四則演算のみで、フォワードレートの算出及び時価評価情報の算出を行う。そのため、算出された演算用パラメータを再利用して計算を効率的に行うことができる。
【００７６】
また、図４のステップＳ１２は、複雑な条件指定により明細情報記憶部１１から明細情報を取得する必要があり、計算負荷が高い。そこで、本発明の実施の形態１のシミュレーションデータ作成処理においては、明細情報記憶部１１から明細情報を取得する代わりに、基準日指定により照会用データ記憶部１３から明細情報を取得することで処理量を抑えることができる。
【００７７】
以下に、時価評価情報のシミュレーションについて、為替ＷＥＢシステム１が提供するＷＥＢ画面の例を用いて説明する。図７は、本発明の実施の形態１にかかるシミュレーションデータの項目の例を示す図である。図８は、本発明の実施の形態１にかかる時価評価情報シミュレーション画面の例を示す図である。
【００７８】
図８の時価評価情報シミュレーション画面５ａは、検索条件入力部５１、照会用データ表示ボタン５２、レート入力ボタン５３、シミュレーション実行ボタン５４、時価評価情報表示部５５ａ、シミュレーション結果帳票出力ボタン５６、ファイルダウンロードボタン５７を備える。
【００７９】
検索条件入力部５１は、お客様名称、基準日、予約取引番号、Ｗｅｂ受付番号、通貨ペア、通貨、売買区分、受渡開始日及び受渡終了日等の検索条件の入力を受け付ける。尚、検索条件入力部５１において、基準日の入力が必須である。
【００８０】
照会用データ表示ボタン５２は、検索条件入力部５１に入力された条件に基づき、為替ＷＥＢシステム１へ照会用データの検索要求を送信する。
【００８１】
レート入力ボタン５３は、後述する図９のシミュレーション用レート入力画面６へ遷移する。シミュレーション実行ボタン５４は、検索条件入力部５１に入力された条件及びシミュレーション用レート入力画面６において設定された評価レートに基づき、為替ＷＥＢシステム１へシミュレーション要求を送信する。
【００８２】
時価評価情報表示部５５ａは、為替ＷＥＢシステム１から返信される照会用データ又はシミュレーションデータを表示する。尚、シミュレーションデータは、図７の出力項目の画面欄に従い表示される。
【００８３】
シミュレーション結果帳票出力ボタン５６は、時価評価情報表示部５５ａに表示されたデータがシミュレーションデータである場合に、図７の出力項目の帳票欄に従い、ＰＤＦ（Portable Document Format）形式のファイルに出力する。ファイルダウンロードボタン５７は、時価評価情報表示部５５ａに表示されたデータがシミュレーションデータである場合に、図７の出力項目のダウンロードファイル欄に従い、ＣＳＶ（Comma Separated Values）形式のファイルに出力する。
【００８４】
図９は、本発明の実施の形態１にかかるシミュレーション用レート入力画面の例を示す図である。図９に示すシミュレーション用レート入力画面６は、基準日入力部６１、レート取得ボタン６２、データアップロードボタン６３、レート表示部６４、確認ボタン６５、閉じるボタン６６を備える。
【００８５】
基準日入力部６１は、シミュレーション用レート入力画面６において設定する評価レートの基準日の入力を受け付ける。レート取得ボタン６２は、基準日入力部６１に入力された基準日における評価レートを取得する。例えば、端末３は、ネットワーク２を介してＷＥＢサーバ１５へ評価レートの取得要求を送信する。そして、ＷＥＢサーバ１５は、時価評価情報算出サーバ１４を介して又は直接、レート情報記憶部１２から該当する基準日における評価レートを取得し、端末３へ返信する。端末３は、受信した評価レートをレート表示部６４に表示する。
【００８６】
データアップロードボタン６３は、レート表示部６４に表示された評価レートについてネットワーク２を介してＷＥＢサーバ１５へ送信する。そして、ＷＥＢサーバ１５は、時価評価情報算出サーバ１４へ当該評価レートを通知する。
【００８７】
レート表示部６４は、レート取得ボタン６２により取得された評価レートを通貨ペアごとに表示する。また、レート表示部６４のシミュレーション用ＳＰＯＴレート欄は、評価レートが編集可能な欄である。尚、レート表示部６４は、取得されないレート又は削除されたレートについては、空欄となる。
【００８８】
確認ボタン６５は、レート表示部６４に表示された評価レートを確定し、時価評価情報シミュレーション画面５ａへ遷移する。閉じるボタン６６は、レート表示部６４に表示された評価レートを確定せずに、時価評価情報シミュレーション画面５ａへ遷移する。
【００８９】
図１０は、本発明の実施の形態１にかかるシミュレーションデータ作成処理の結果を表示する時価評価情報シミュレーション画面の例を示す図である。図１０に示す時価評価情報シミュレーション画面５ｂは、時価評価情報シミュレーション画面５ａの時価評価情報表示部５５ａの代わりに、シミュレーションデータ等を表示する時価評価情報表示部５５ｂを備える。時価評価情報シミュレーション画面５ｂのその他の要素は、時価評価情報シミュレーション画面５ａと同様であるため、説明を省略する。
【００９０】
時価評価情報シミュレーション画面５ａにおいてシミュレーション実行ボタン５４が押下されると、シミュレーション用レート入力画面６において設定された評価レートに基づき、時価評価情報算出サーバ１４はシミュレーションデータ作成処理を行う。その後、時価評価情報シミュレーション画面５ｂの時価評価情報表示部５５ｂに、当該シミュレーションデータ作成処理の結果が表示される。
【００９１】
時価評価情報表示部５５ｂは、時価評価額表示欄５５１、評価レート表示欄５５２及び含み損益表示欄５５３を含む。時価評価額表示欄５５１は、為替ＷＥＢシステム１により算出されたシミュレーション結果における時価評価情報の内、引き直し額（円）を表示する。評価レート表示欄５５２は、為替ＷＥＢシステム１により算出されたフォワードレート（評価レート）を表示する。含み損益表示欄５５３は、為替ＷＥＢシステム１により算出された含み損益（円）を表示する。
【００９２】
このように、為替ＷＥＢシステム１が提供するＷＥＢ画面を用いて、多数の顧客からのインターネットを通じた時価評価額のシミュレーション要求に対して、シミュレーションを要する処理についてリアルタイム且つ高レスポンスでシミュレーション結果を返信することができる。
【００９３】
以上のように、本発明の実施の形態１では、照会用データ作成処理にて事前に算出した演算用パラメータを保持しておき、インターネットからのオンライン処理では画面入力値を使用した残りの計算処理のみリアルタイムで行う仕組みとした。これにより、シミュレーション処理の計算量を抑えることができ、リアルタイムな応答を可能とした。
【００９４】
そのため、本発明の実施の形態１にかかる時価評価情報算出システムにより、為替予約における時価評価情報を任意の基準日及び評価レートに基づいて、効率的に算出してシミュレーションを行うことができる。
【００９５】
また、本発明により、シミュレーション機能を利用することで、顧客が望むあらゆるレート値での評価結果を還元できるサービスの提供が可能となる。
【００９６】
尚、上述した本発明の実施の形態１にかかる為替ＷＥＢシステム１では、レート情報に終値を用いたがこれに限定されない。例えば、レート情報には、公示レート又は任意の時刻におけるレートを用いても構わない。
【００９７】
さらに、本発明は上述した実施の形態のみに限定されるものではなく、既に述べた本発明の要旨を逸脱しない範囲において種々の変更が可能であることは勿論である。
【符号の説明】
【００９８】
１ 為替ＷＥＢシステム
１１ 明細情報記憶部
１２ レート情報記憶部
１３ 照会用データ記憶部
１４ 時価評価情報算出サーバ
１４１ ＣＰＵ
１４２ ＲＡＭ
１４３ ＲＯＭ
１４４ 通信部
１４５ ハードディスク
４１ ＯＳ
４２ 時価評価情報算出プログラム
１５ ＷＥＢサーバ
２ ネットワーク
３ 端末
５ａ 時価評価情報シミュレーション画面
５ｂ 時価評価情報シミュレーション画面
５１ 検索条件入力部
５２ 照会用データ表示ボタン
５３ レート入力ボタン
５４ シミュレーション実行ボタン
５５ａ 時価評価情報表示部
５５ｂ 時価評価情報表示部
５５１ 時価評価額表示欄
５５２ 評価レート表示欄
５５３ 含み損益表示欄
５６ シミュレーション結果帳票出力ボタン
５７ ファイルダウンロードボタン
６ シミュレーション用レート入力画面
６１ 基準日入力部
６２ レート取得ボタン
６３ データアップロードボタン
６４ レート表示部
６５ 確認ボタン
６６ 閉じるボタン
【特許請求の範囲】
【請求項１】
為替予約における時価評価情報を算出する時価評価情報算出システムであって、
為替予約によって定められた予約期間中の複数の基準日のそれぞれについて、基準日に基づく演算用パラメータを算出し、当該基準日における時価評価のために予め定められた第１の評価レート及び前記算出された演算用パラメータを少なくとも用いて時価評価情報を算出し、前記算出された演算用パラメータを当該基準日に関連付けて記憶部に格納する時価評価情報算出部と、
前記第１の評価レートとは異なる第２の評価レートと、前記複数の基準日に含まれる任意の基準日との入力を受け付け、前記入力された基準日に関連付けられた演算用パラメータを前記記憶部から取得し、前記第２の評価レート及び前記取得された演算用パラメータを少なくとも用いて時価評価情報を算出するシミュレーション処理部と、
を備える時価評価情報算出システム。
【請求項２】
前記時価評価情報算出部は、前記基準日に基づく割戻期間と適用金利とに応じた時価割引率を前記演算用パラメータとして算出し、前記第１の評価レート及び前記算出された時価割引率を少なくとも用いて時価評価情報を算出し、前記算出された時価割引率を当該基準日に関連付けて前記記憶部に格納し、
前記シミュレーション処理部は、前記入力された基準日に関連付けられた時価割引率を前記記憶部から取得し、前記第２の評価レート及び前記取得された時価割引率を少なくとも用いて時価評価情報を算出することを特徴とする請求項１に記載の時価評価情報算出システム。
【請求項３】
前記時価評価情報算出部は、前記基準日に基づく期間から線形補間により前記適用金利を算出し、前記基準日に基づく割戻期間と前記算出された適用金利とに応じた時価割引率を前記演算用パラメータとして算出することを特徴とする請求項２に記載の時価評価情報算出システム。
【請求項４】
前記時価評価情報算出部は、前記基準日に基づく期間から線形補間によりスワップレートを算出し、当該基準日における前記第１の評価レートとしての第１のスポットレートと前記算出されたスワップレートとを用いて第１のフォワードレートを算出し、前記第１のフォワードレート及び前記算出された演算用パラメータを少なくとも用いて時価評価情報を算出し、前記算出されたスワップレートを当該基準日に関連付けて記憶部にさらに格納し、
前記シミュレーション処理部は、前記第１のスポットレートとは異なる第２のスポットレートを前記第２の評価レートとして入力を受け付け、前記入力された基準日に関連付けられたスワップレートを前記記憶部からさらに取得し、前記第２のスポットレートと前記取得されたスワップレートとを用いて第２のフォワードレートを算出し、前記第２のフォワードレート及び前記取得された演算用パラメータを少なくとも用いて時価評価情報を算出することを特徴とする請求項１に記載の時価評価情報算出システム。
【請求項５】
前記複数の基準日に含まれる任意の基準日に基づく為替予約の残高情報を含む明細情報を記憶する明細情報記憶部をさらに備え、
前記時価評価情報算出部は、前記基準日における明細情報を前記明細情報記憶部から取得し、前記取得された明細情報に含まれる残高情報と、前記第１の評価レート及び前記算出された演算用パラメータとを用いて時価評価情報を算出し、前記取得された明細情報を当該基準日に関連付けて記憶部にさらに格納し、
前記シミュレーション処理部は、前記入力された基準日に関連付けられた明細情報を前記記憶部からさらに取得し、当該取得された明細情報に含まれる残高情報と、前記第２の評価レート及び前記取得された演算用パラメータとを用いて時価評価情報を算出することを特徴とする請求項１に記載の時価評価情報算出システム。
【請求項６】
為替予約における時価評価情報を算出する時価評価情報算出方法であって、
為替予約によって定められた予約期間中の複数の基準日のそれぞれについて、基準日に基づく演算用パラメータを算出するパラメータ算出ステップと、
前記複数の基準日のそれぞれについて、基準日における時価評価のために予め定められた第１の評価レート及び前記算出された演算用パラメータを少なくとも用いて時価評価情報を算出する時価評価情報算出ステップと、
前記時価評価情報算出ステップにおいて用いられた演算用パラメータを当該基準日に関連付けて記憶部に格納する格納ステップと、
前記第１の評価レートとは異なる第２の評価レートと、前記複数の基準日に含まれる任意の基準日との入力を受け付ける入力ステップと、
前記入力された基準日に関連付けられた演算用パラメータを前記記憶部から取得する取得ステップと、
前記第２の評価レート及び前記取得された演算用パラメータを少なくとも用いて時価評価情報を算出するシミュレーションステップと、
を備える時価評価情報算出方法。
【請求項７】
前記パラメータ算出ステップは、前記基準日に基づく割戻期間と適用金利とに応じた時価割引率を前記演算用パラメータとして算出し、
前記時価評価情報算出ステップは、前記第１の評価レート及び前記算出された時価割引率を少なくとも用いて時価評価情報を算出し、
前記格納ステップは、前記時価評価情報算出ステップにおいて用いられた時価割引率を当該基準日に関連付けて前記記憶部に格納し、
前記取得ステップは、前記入力された基準日に関連付けられた時価割引率を前記記憶部から取得し、
前記シミュレーションステップは、前記第２の評価レート及び前記取得された時価割引率を少なくとも用いて時価評価情報を算出することを特徴とする請求項６に記載の時価評価情報算出方法。
【請求項８】
前記パラメータ算出ステップは、前記基準日に基づく期間から線形補間により前記適用金利を算出し、前記基準日に基づく割戻期間と前記算出された適用金利とに応じた時価割引率を前記演算用パラメータとして算出することを特徴とする請求項７に記載の時価評価情報算出方法。
【請求項９】
前記基準日に基づく期間から線形補間によりスワップレートを算出し、当該基準日における前記第１の評価レートとしての第１のスポットレートと前記算出されたスワップレートとを用いて第１のフォワードレートを算出する第１のレート算出ステップをさらに備え、
前記時価評価情報算出ステップは、前記第１のフォワードレート及び前記算出された演算用パラメータを少なくとも用いて時価評価情報を算出し、
前記格納ステップは、前記第１のレート算出ステップにおいて算出されたスワップレートを当該基準日に関連付けて前記記憶部に格納し、
前記入力ステップは、前記第１のスポットレートとは異なる第２のスポットレートを前記第２の評価レートとして入力を受け付け、
前記取得ステップは、前記入力された基準日に関連付けられたスワップレートを前記記憶部からさらに取得し、
前記第２のスポットレートと前記取得されたスワップレートとを用いて第２のフォワードレートを算出する第２のレート算出ステップをさらに備え、
前記シミュレーションステップは、前記第２のフォワードレート及び前記取得された演算用パラメータを少なくとも用いて時価評価情報を算出することを特徴とする請求項６に記載の時価評価情報算出方法。
【請求項１０】
前記複数の基準日に含まれる任意の基準日に基づく為替予約の残高情報を含む明細情報を取得する明細情報取得ステップをさらに備え、
前記時価評価情報算出ステップは、前記明細情報取得ステップにより取得された明細情報に含まれる残高情報と、前記第１の評価レート及び前記算出された演算用パラメータとを用いて時価評価情報を算出し、
前記格納ステップは、前記時価評価情報算出ステップにおいて用いられた明細情報を当該基準日に関連付けて前記記憶部にさらに格納し、
前記取得ステップは、前記入力された基準日に関連付けられた明細情報を前記記憶部からさらに取得し、
前記シミュレーションステップは、当該取得された明細情報に含まれる残高情報と、前記第２の評価レート及び前記取得された演算用パラメータとを用いて時価評価情報を算出することを特徴とする請求項６に記載の時価評価情報算出方法。
【請求項１１】
為替予約における時価評価情報を算出する処理をコンピュータに実行させる時価評価情報算出プログラムであって、
為替予約によって定められた予約期間中の複数の基準日のそれぞれについて、基準日に基づく演算用パラメータを算出するパラメータ算出処理と、
前記複数の基準日のそれぞれについて、基準日における時価評価のために予め定められた第１の評価レート及び前記算出された演算用パラメータを少なくとも用いて時価評価情報を算出する時価評価情報算出処理と、
前記時価評価情報算出処理において用いられた演算用パラメータを当該基準日に関連付けて記憶部に格納する格納処理と、
前記第１の評価レートとは異なる第２の評価レートと、前記複数の基準日に含まれる任意の基準日との入力を受け付ける入力処理と、
前記入力された基準日に関連付けられた演算用パラメータを前記記憶部から取得する取得処理と、
前記第２の評価レート及び前記取得された演算用パラメータを少なくとも用いて時価評価情報を算出するシミュレーション処理と、
を備える時価評価情報算出プログラム。
【請求項１２】
前記パラメータ算出処理は、前記基準日に基づく割戻期間と適用金利とに応じた時価割引率を前記演算用パラメータとして算出し、
前記時価評価情報算出処理は、前記第１の評価レート及び前記算出された時価割引率を少なくとも用いて時価評価情報を算出し、
前記格納処理は、前記時価評価情報算出処理において用いられた時価割引率を当該基準日に関連付けて前記記憶部に格納し、
前記取得処理は、前記入力された基準日に関連付けられた時価割引率を前記記憶部から取得し、
前記シミュレーション処理は、前記第２の評価レート及び前記取得された時価割引率を少なくとも用いて時価評価情報を算出することを特徴とする請求項１１に記載の時価評価情報算出プログラム。
【請求項１３】
前記パラメータ算出処理は、前記基準日に基づく期間から線形補間により前記適用金利を算出し、前記基準日に基づく割戻期間と前記算出された適用金利とに応じた時価割引率を前記演算用パラメータとして算出することを特徴とする請求項１２に記載の時価評価情報算出プログラム。
【請求項１４】
前記基準日に基づく期間から線形補間によりスワップレートを算出し、当該基準日における前記第１の評価レートとしての第１のスポットレートと前記算出されたスワップレートとを用いて第１のフォワードレートを算出する第１のレート算出処理をさらに備え、
前記時価評価情報算出処理は、前記第１のフォワードレート及び前記算出された演算用パラメータを少なくとも用いて時価評価情報を算出し、
前記格納処理は、前記第１のレート算出処理において算出されたスワップレートを当該基準日に関連付けて前記記憶部に格納し、
前記入力処理は、前記第１のスポットレートとは異なる第２のスポットレートを前記第２の評価レートとして入力を受け付け、
前記取得処理は、前記入力された基準日に関連付けられたスワップレートを前記記憶部からさらに取得し、
前記第２のスポットレートと前記取得されたスワップレートとを用いて第２のフォワードレートを算出する第２のレート算出処理をさらに備え、
前記シミュレーション処理は、前記第２のフォワードレート及び前記取得された演算用パラメータを少なくとも用いて時価評価情報を算出することを特徴とする請求項１１に記載の時価評価情報算出プログラム。
【請求項１５】
前記複数の基準日に含まれる任意の基準日に基づく為替予約の残高情報を含む明細情報を取得する明細情報取得処理をさらに備え、
前記時価評価情報算出処理は、前記明細情報取得処理により取得された明細情報に含まれる残高情報と、前記第１の評価レート及び前記算出された演算用パラメータとを用いて時価評価情報を算出し、
前記格納処理は、前記時価評価情報算出処理において用いられた明細情報を当該基準日に関連付けて前記記憶部にさらに格納し、
前記取得処理は、前記入力された基準日に関連付けられた明細情報を前記記憶部からさらに取得し、
前記シミュレーション処理は、当該取得された明細情報に含まれる残高情報と、前記第２の評価レート及び前記取得された演算用パラメータとを用いて時価評価情報を算出することを特徴とする請求項１１に記載の時価評価情報算出プログラム。
【請求項１】
為替予約における時価評価情報を算出する時価評価情報算出システムであって、
為替予約によって定められた予約期間中の複数の基準日のそれぞれについて、基準日に基づく演算用パラメータを算出し、当該基準日における時価評価のために予め定められた第１の評価レート及び前記算出された演算用パラメータを少なくとも用いて時価評価情報を算出し、前記算出された演算用パラメータを当該基準日に関連付けて記憶部に格納する時価評価情報算出部と、
前記第１の評価レートとは異なる第２の評価レートと、前記複数の基準日に含まれる任意の基準日との入力を受け付け、前記入力された基準日に関連付けられた演算用パラメータを前記記憶部から取得し、前記第２の評価レート及び前記取得された演算用パラメータを少なくとも用いて時価評価情報を算出するシミュレーション処理部と、
を備える時価評価情報算出システム。
【請求項２】
前記時価評価情報算出部は、前記基準日に基づく割戻期間と適用金利とに応じた時価割引率を前記演算用パラメータとして算出し、前記第１の評価レート及び前記算出された時価割引率を少なくとも用いて時価評価情報を算出し、前記算出された時価割引率を当該基準日に関連付けて前記記憶部に格納し、
前記シミュレーション処理部は、前記入力された基準日に関連付けられた時価割引率を前記記憶部から取得し、前記第２の評価レート及び前記取得された時価割引率を少なくとも用いて時価評価情報を算出することを特徴とする請求項１に記載の時価評価情報算出システム。
【請求項３】
前記時価評価情報算出部は、前記基準日に基づく期間から線形補間により前記適用金利を算出し、前記基準日に基づく割戻期間と前記算出された適用金利とに応じた時価割引率を前記演算用パラメータとして算出することを特徴とする請求項２に記載の時価評価情報算出システム。
【請求項４】
前記時価評価情報算出部は、前記基準日に基づく期間から線形補間によりスワップレートを算出し、当該基準日における前記第１の評価レートとしての第１のスポットレートと前記算出されたスワップレートとを用いて第１のフォワードレートを算出し、前記第１のフォワードレート及び前記算出された演算用パラメータを少なくとも用いて時価評価情報を算出し、前記算出されたスワップレートを当該基準日に関連付けて記憶部にさらに格納し、
前記シミュレーション処理部は、前記第１のスポットレートとは異なる第２のスポットレートを前記第２の評価レートとして入力を受け付け、前記入力された基準日に関連付けられたスワップレートを前記記憶部からさらに取得し、前記第２のスポットレートと前記取得されたスワップレートとを用いて第２のフォワードレートを算出し、前記第２のフォワードレート及び前記取得された演算用パラメータを少なくとも用いて時価評価情報を算出することを特徴とする請求項１に記載の時価評価情報算出システム。
【請求項５】
前記複数の基準日に含まれる任意の基準日に基づく為替予約の残高情報を含む明細情報を記憶する明細情報記憶部をさらに備え、
前記時価評価情報算出部は、前記基準日における明細情報を前記明細情報記憶部から取得し、前記取得された明細情報に含まれる残高情報と、前記第１の評価レート及び前記算出された演算用パラメータとを用いて時価評価情報を算出し、前記取得された明細情報を当該基準日に関連付けて記憶部にさらに格納し、
前記シミュレーション処理部は、前記入力された基準日に関連付けられた明細情報を前記記憶部からさらに取得し、当該取得された明細情報に含まれる残高情報と、前記第２の評価レート及び前記取得された演算用パラメータとを用いて時価評価情報を算出することを特徴とする請求項１に記載の時価評価情報算出システム。
【請求項６】
為替予約における時価評価情報を算出する時価評価情報算出方法であって、
為替予約によって定められた予約期間中の複数の基準日のそれぞれについて、基準日に基づく演算用パラメータを算出するパラメータ算出ステップと、
前記複数の基準日のそれぞれについて、基準日における時価評価のために予め定められた第１の評価レート及び前記算出された演算用パラメータを少なくとも用いて時価評価情報を算出する時価評価情報算出ステップと、
前記時価評価情報算出ステップにおいて用いられた演算用パラメータを当該基準日に関連付けて記憶部に格納する格納ステップと、
前記第１の評価レートとは異なる第２の評価レートと、前記複数の基準日に含まれる任意の基準日との入力を受け付ける入力ステップと、
前記入力された基準日に関連付けられた演算用パラメータを前記記憶部から取得する取得ステップと、
前記第２の評価レート及び前記取得された演算用パラメータを少なくとも用いて時価評価情報を算出するシミュレーションステップと、
を備える時価評価情報算出方法。
【請求項７】
前記パラメータ算出ステップは、前記基準日に基づく割戻期間と適用金利とに応じた時価割引率を前記演算用パラメータとして算出し、
前記時価評価情報算出ステップは、前記第１の評価レート及び前記算出された時価割引率を少なくとも用いて時価評価情報を算出し、
前記格納ステップは、前記時価評価情報算出ステップにおいて用いられた時価割引率を当該基準日に関連付けて前記記憶部に格納し、
前記取得ステップは、前記入力された基準日に関連付けられた時価割引率を前記記憶部から取得し、
前記シミュレーションステップは、前記第２の評価レート及び前記取得された時価割引率を少なくとも用いて時価評価情報を算出することを特徴とする請求項６に記載の時価評価情報算出方法。
【請求項８】
前記パラメータ算出ステップは、前記基準日に基づく期間から線形補間により前記適用金利を算出し、前記基準日に基づく割戻期間と前記算出された適用金利とに応じた時価割引率を前記演算用パラメータとして算出することを特徴とする請求項７に記載の時価評価情報算出方法。
【請求項９】
前記基準日に基づく期間から線形補間によりスワップレートを算出し、当該基準日における前記第１の評価レートとしての第１のスポットレートと前記算出されたスワップレートとを用いて第１のフォワードレートを算出する第１のレート算出ステップをさらに備え、
前記時価評価情報算出ステップは、前記第１のフォワードレート及び前記算出された演算用パラメータを少なくとも用いて時価評価情報を算出し、
前記格納ステップは、前記第１のレート算出ステップにおいて算出されたスワップレートを当該基準日に関連付けて前記記憶部に格納し、
前記入力ステップは、前記第１のスポットレートとは異なる第２のスポットレートを前記第２の評価レートとして入力を受け付け、
前記取得ステップは、前記入力された基準日に関連付けられたスワップレートを前記記憶部からさらに取得し、
前記第２のスポットレートと前記取得されたスワップレートとを用いて第２のフォワードレートを算出する第２のレート算出ステップをさらに備え、
前記シミュレーションステップは、前記第２のフォワードレート及び前記取得された演算用パラメータを少なくとも用いて時価評価情報を算出することを特徴とする請求項６に記載の時価評価情報算出方法。
【請求項１０】
前記複数の基準日に含まれる任意の基準日に基づく為替予約の残高情報を含む明細情報を取得する明細情報取得ステップをさらに備え、
前記時価評価情報算出ステップは、前記明細情報取得ステップにより取得された明細情報に含まれる残高情報と、前記第１の評価レート及び前記算出された演算用パラメータとを用いて時価評価情報を算出し、
前記格納ステップは、前記時価評価情報算出ステップにおいて用いられた明細情報を当該基準日に関連付けて前記記憶部にさらに格納し、
前記取得ステップは、前記入力された基準日に関連付けられた明細情報を前記記憶部からさらに取得し、
前記シミュレーションステップは、当該取得された明細情報に含まれる残高情報と、前記第２の評価レート及び前記取得された演算用パラメータとを用いて時価評価情報を算出することを特徴とする請求項６に記載の時価評価情報算出方法。
【請求項１１】
為替予約における時価評価情報を算出する処理をコンピュータに実行させる時価評価情報算出プログラムであって、
為替予約によって定められた予約期間中の複数の基準日のそれぞれについて、基準日に基づく演算用パラメータを算出するパラメータ算出処理と、
前記複数の基準日のそれぞれについて、基準日における時価評価のために予め定められた第１の評価レート及び前記算出された演算用パラメータを少なくとも用いて時価評価情報を算出する時価評価情報算出処理と、
前記時価評価情報算出処理において用いられた演算用パラメータを当該基準日に関連付けて記憶部に格納する格納処理と、
前記第１の評価レートとは異なる第２の評価レートと、前記複数の基準日に含まれる任意の基準日との入力を受け付ける入力処理と、
前記入力された基準日に関連付けられた演算用パラメータを前記記憶部から取得する取得処理と、
前記第２の評価レート及び前記取得された演算用パラメータを少なくとも用いて時価評価情報を算出するシミュレーション処理と、
を備える時価評価情報算出プログラム。
【請求項１２】
前記パラメータ算出処理は、前記基準日に基づく割戻期間と適用金利とに応じた時価割引率を前記演算用パラメータとして算出し、
前記時価評価情報算出処理は、前記第１の評価レート及び前記算出された時価割引率を少なくとも用いて時価評価情報を算出し、
前記格納処理は、前記時価評価情報算出処理において用いられた時価割引率を当該基準日に関連付けて前記記憶部に格納し、
前記取得処理は、前記入力された基準日に関連付けられた時価割引率を前記記憶部から取得し、
前記シミュレーション処理は、前記第２の評価レート及び前記取得された時価割引率を少なくとも用いて時価評価情報を算出することを特徴とする請求項１１に記載の時価評価情報算出プログラム。
【請求項１３】
前記パラメータ算出処理は、前記基準日に基づく期間から線形補間により前記適用金利を算出し、前記基準日に基づく割戻期間と前記算出された適用金利とに応じた時価割引率を前記演算用パラメータとして算出することを特徴とする請求項１２に記載の時価評価情報算出プログラム。
【請求項１４】
前記基準日に基づく期間から線形補間によりスワップレートを算出し、当該基準日における前記第１の評価レートとしての第１のスポットレートと前記算出されたスワップレートとを用いて第１のフォワードレートを算出する第１のレート算出処理をさらに備え、
前記時価評価情報算出処理は、前記第１のフォワードレート及び前記算出された演算用パラメータを少なくとも用いて時価評価情報を算出し、
前記格納処理は、前記第１のレート算出処理において算出されたスワップレートを当該基準日に関連付けて前記記憶部に格納し、
前記入力処理は、前記第１のスポットレートとは異なる第２のスポットレートを前記第２の評価レートとして入力を受け付け、
前記取得処理は、前記入力された基準日に関連付けられたスワップレートを前記記憶部からさらに取得し、
前記第２のスポットレートと前記取得されたスワップレートとを用いて第２のフォワードレートを算出する第２のレート算出処理をさらに備え、
前記シミュレーション処理は、前記第２のフォワードレート及び前記取得された演算用パラメータを少なくとも用いて時価評価情報を算出することを特徴とする請求項１１に記載の時価評価情報算出プログラム。
【請求項１５】
前記複数の基準日に含まれる任意の基準日に基づく為替予約の残高情報を含む明細情報を取得する明細情報取得処理をさらに備え、
前記時価評価情報算出処理は、前記明細情報取得処理により取得された明細情報に含まれる残高情報と、前記第１の評価レート及び前記算出された演算用パラメータとを用いて時価評価情報を算出し、
前記格納処理は、前記時価評価情報算出処理において用いられた明細情報を当該基準日に関連付けて前記記憶部にさらに格納し、
前記取得処理は、前記入力された基準日に関連付けられた明細情報を前記記憶部からさらに取得し、
前記シミュレーション処理は、当該取得された明細情報に含まれる残高情報と、前記第２の評価レート及び前記取得された演算用パラメータとを用いて時価評価情報を算出することを特徴とする請求項１１に記載の時価評価情報算出プログラム。
【図１】
【図２】
【図３】
【図４】
【図５】
【図６】
【図７】
【図８】
【図９】
【図１０】
【図２】
【図３】
【図４】
【図５】
【図６】
【図７】
【図８】
【図９】
【図１０】
【公開番号】特開２０１０−２３１６９３（Ｐ２０１０−２３１６９３Ａ）
【公開日】平成２２年１０月１４日（２０１０．１０．１４）
【国際特許分類】
【出願番号】特願２００９−８０９８３（Ｐ２００９−８０９８３）
【出願日】平成２１年３月３０日（２００９．３．３０）
【出願人】（５９２１３１９０６）みずほ情報総研株式会社 (187)
【公開日】平成２２年１０月１４日（２０１０．１０．１４）
【国際特許分類】
【出願日】平成２１年３月３０日（２００９．３．３０）
【出願人】（５９２１３１９０６）みずほ情報総研株式会社 (187)
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