取引支援処理システム及び取引支援処理方法
【課題】より的確な値決めを効率的に行なうための取引支援処理システム及び取引支援処理方法を提供する。
【解決手段】クライアント端末１０から洗替指示を受信した取引支援処理システム２０の制御部２１は、取引実績データ記憶部２２から取引実績データを取得し、人気マップ作成処理を実行する。次に、取引支援処理システム２０の制御部２１は、ベース算出幅データ記憶部２３を用いてベース算出幅の決定処理を実行する。取引支援処理システム２０の制御部２１は、人気マップに基づいて算出幅の変更処理を実行する。そして、取引支援処理システム２０の制御部２１は、ＰＶテーブル作成処理を実行する。作成されたＰＶテーブルを取得した取引支援処理システム２０の制御部２１は、ＰＶテーブルの記録処理を実行する。
【解決手段】クライアント端末１０から洗替指示を受信した取引支援処理システム２０の制御部２１は、取引実績データ記憶部２２から取引実績データを取得し、人気マップ作成処理を実行する。次に、取引支援処理システム２０の制御部２１は、ベース算出幅データ記憶部２３を用いてベース算出幅の決定処理を実行する。取引支援処理システム２０の制御部２１は、人気マップに基づいて算出幅の変更処理を実行する。そして、取引支援処理システム２０の制御部２１は、ＰＶテーブル作成処理を実行する。作成されたＰＶテーブルを取得した取引支援処理システム２０の制御部２１は、ＰＶテーブルの記録処理を実行する。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
本発明は、デリバティブ（金融派生商品）について的確な値決めを効率的に行なうための取引支援処理システム及び取引支援処理方法に関するものである。
【背景技術】
【０００２】
デリバティブ（金融派生商品）等に関する取引を行なう場合、迅速かつ的確な値決めを行なうことが大切である。しかし、例えば、デリバティブは金融市場で決定される金利、ボラティリティ、為替レート等価格決定の要素となる基準価格（マーケットレートと呼ぶ）が刻一刻と変動し、マーケットレートをリアルタイムに把握する必要がある。また、マーケットレートを基にデリバティブの価格を算出するには、単純な線形変換ではなく確率計算やシミュレーションによって高度な計算処理を行なわなければ的確な値決めができない。このため、効率的に、デリバティブの値決めを行ない、インディケーション作成や成約を迅速に行なうためのデリバティブの販売管理方法も検討されている（例えば、特許文献１を参照。）。この文献１に記載の技術によれば、発注者とトレーダがアプリケーション及びデータベースを共有することによって、発注者が値決めと約定を実行できるように構成する。トレーダはプライシングに必要なマーケット・データを常時更新する。次に、発注者は取引条件をウェブブラウザ画面から送信してトレーダ用のアプリケーションを直接操作する。次に、送信した取引条件に応じて送信時点におけるマーケット・データから計算されたプライスを確認しながら値決めを行なう。そして、成約の処理は、発注者がプライス確認後に送信する成約確認信号によって開始される。
【特許文献１】特開２００２−５６１８５号公報（第１頁）
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【０００３】
ここで、デリバティブの金利商品（スワップ、オプション等）については、将来のキャッシュ・フローを現在価値に割り引いて評価する。例えば、金利スワップ、通貨スワップ等のスワップにおいては、現在価値が等価なキャッシュ・フローを相対する当事者間で合意した条件の下で交換する取引である。オプション取引とは、基礎商品を、将来の一定期日までに、特定の価格（権利行使価格）で、売付け・買付けする権利（オプション）の取引である。そして、オプションの契約レートを「行使価格」（ストライク・プライス）と呼ぶ。
【０００４】
このようなデリバティブで利用する現在価値（ＰＶ）の算出には時間がかかる。例えば、期限前解約特約付定期預金の値決めにおいては、商品の取引条件（商品属性）によりマトリクス化して一度に１６種類の市場金利を提供する。１種類の市場金利を提供するには、７回のＰＶを算出する必要があり、合計１１２回の算出が必要である。ここで、取引条件を指定されてから１６種類の市場金利を提供するまでの業務上の許容時間は約１０秒である。従って、毎回、ＰＶを算出していたのではタイムリーな取引が困難になる。
【０００５】
そこで、事前にＰＶを算出したＰＶテーブルを準備しておくことにより、迅速な処理を実現することも可能である。しかし、ＰＶテーブルの作成中は取引を行なうことができないため、このＰＶテーブルの作成に許容される時間にも制限（例えば、５分以内）がある。
【０００６】
更に、ＰＶを算出する場合に用いる想定市場金利の算出幅を細分化してＰＶを精緻化することにより、より的確な値決めを行ないたいというニーズもある。しかし、この算出幅を画一的に細分化した場合、ＰＶテーブルの作成に要する時間が許容時間を超過してしま
う可能性がある。
【０００７】
本発明は、上記課題を解決するためになされたものであり、その目的は、より的確な値決めを効率的に行なうための取引支援処理システム及び取引支援処理方法を提供することにある。
【課題を解決するための手段】
【０００８】
上記問題点を解決するために、請求項１に記載の発明は、商品属性毎に取引量を記録した取引実績データ記憶手段と、現在価値を算出する場合に用いる想定市場金利のベース算出幅と取引基準量に対応させて変更幅を記録した算出幅データ記憶手段と、現在価値と想定市場金利とを対応させた現在価値算出テーブルを算出する制御手段とを備え、金融商品の値決めを行なう取引を支援するためのシステムであって、前記制御手段が、前記現在価値算出テーブルの洗替の指示を取得した場合、前記取引実績データ記憶手段から、商品属性毎に取引実績を取得し、前記算出幅データ記憶手段を用いて、前記取引実績に対応した変更幅を取得し、現在価値の算出に用いるベース算出幅と変更幅とを用いて商品属性毎に算出幅を決定し、前記算出幅を用いて想定市場金利を変更して現在価値を算出し、現在価値と想定市場金利とを対応させた現在価値算出テーブルを生成することを要旨とする。
【０００９】
請求項２に記載の発明は、請求項１に記載の取引支援処理システムにおいて、前記制御手段が、更に、現在価値算出テーブルを生成する演算装置の稼動状態に関する情報を取得し、この稼動状態に基づいて変更幅を算出して算出幅を決定することを要旨とする。
【００１０】
請求項３に記載の発明は、請求項２に記載の取引支援処理システムにおいて、前記算出幅の決定においては、前記演算装置の稼動状態に基づいて、所定時間内の演算可能量を算出し、前記ベース算出幅を用いての現在価値を算出するために必要なベース演算量を算出し、前記演算可能量からベース演算量を差し引いた追加演算可能量を算出し、前記追加演算可能量を、商品属性毎に取引実績に応じて割り振り、各追加演算可能量に基づいて算出幅を決定することを要旨とする。
【００１１】
請求項４に記載の発明は、商品属性毎に取引量を記録した取引実績データ記憶手段と、現在価値を算出する場合に用いる想定市場金利のベース算出幅と取引基準量に対応させて変更幅を記録した算出幅データ記憶手段と、現在価値と想定市場金利とを対応させた現在価値算出テーブルを算出する制御手段とを備えた取引支援処理システムを用いて、金融商品の値決めを行なう取引を支援するための方法であって、前記制御手段が、前記現在価値算出テーブルの洗替の指示を取得した場合、前記取引実績データ記憶手段から、商品属性毎に取引実績を取得し、前記算出幅データ記憶手段を用いて、前記取引実績に対応した変更幅を取得し、現在価値の算出に用いるベース算出幅と変更幅とを用いて商品属性毎に算出幅を決定し、前記算出幅を用いて想定市場金利を変更して現在価値を算出し、現在価値と想定市場金利とを対応させた現在価値算出テーブルを生成することを要旨とする。
【００１２】
請求項５に記載の発明は、請求項４に記載の取引支援処理方法において、前記制御手段が、更に、現在価値算出テーブルを生成する演算装置の稼動状態に関する情報を取得し、この稼動状態に基づいて変更幅を算出して算出幅を決定することを要旨とする。
【００１３】
請求項６に記載の発明は、請求項５に記載の取引支援処理方法において、前記算出幅の決定においては、前記演算装置の稼動状態に基づいて、所定時間内の演算可能量を算出し、前記ベース算出幅を用いての現在価値を算出するために必要なベース演算量を算出し、前記演算可能量からベース演算量を差し引いた追加演算可能量を算出し、前記追加演算可能量を、商品属性毎に取引実績に応じて割り振り、各追加演算可能量に基づいて算出幅を決定することを要旨とする。
【００１４】
（作用）
請求項１又は４に記載の発明によれば、取引支援処理システムは、現在価値算出テーブルの洗替の指示を取得した場合、取引実績データ記憶手段から、商品属性毎に取引実績を取得する。次に、算出幅データ記憶手段を用いて、取引実績に対応した変更幅を取得し、現在価値の算出に用いるベース算出幅と変更幅とを用いて商品属性毎に算出幅を決定する。そして、算出幅を用いて想定市場金利を変更して現在価値を算出し、現在価値と想定市場金利とを対応させた現在価値算出テーブルを生成する。これにより、金融商品の人気に応じて、より的確な値決めを行なうための現在価値算出テーブルを生成することができる。
【００１５】
請求項２又は５に記載の発明によれば、現在価値算出テーブルを生成する演算装置の稼動状態に関する情報を取得し、この稼動状態に基づいて変更幅を算出して算出幅を決定する。これにより、演算装置の稼動状態を考慮して算出幅を決定することができる。
【００１６】
請求項３又は６に記載の発明によれば、演算装置の稼動状態に基づいて、所定時間内の演算可能量を算出し、ベース算出幅を用いての現在価値を算出するために必要なベース演算量を算出し、演算可能量からベース演算量を差し引いた追加演算可能量を算出する。そして、追加演算可能量を、商品属性毎に取引実績に応じて割り振り、各追加演算可能量に基づいて算出幅を決定する。これにより、所定時間内に、金融商品の人気に応じて、より的確な値決めを行なうための現在価値算出テーブルを生成することができる。
【発明の効果】
【００１７】
本発明によれば、より的確な値決めを効率的に行なうための取引支援処理システム及び取引支援処理方法を提供することができる。
【発明を実施するための最良の形態】
【００１８】
（第１の実施形態）
以下、本発明を具体化した一実施形態を、図１〜図５を用いて説明する。本実施形態では、金融機関がデリバティブの販売や管理を行なう場合に用いる取引支援処理システム及び取引支援処理方法として説明する。本実施形態では、市場金利の下限値から上限値までの間を、所定の算出幅で順次変更させた想定市場金利毎に現在価値（ＰＶ）を算出し、データベースに記憶させておく。このＰＶを用いることにより、デリバティブの値決めを行なうことができる。
【００１９】
図１に示すように、本実施形態では、クライアント端末１０及び取引支援処理システム２０を用いてデリバティブに関する取引の支援処理を行なう。
この取引支援処理システム２０は、取引支援処理を実行するコンピュータシステムである。取引支援処理システム２０は、ＣＰＵ、ＲＡＭ、ＲＯＭ等の制御手段から構成された制御手段としての制御部２１、取引実績データ記憶手段としての取引実績データ記憶部２２、算出幅データ記憶手段としてのベース算出幅データ記憶部２３及び変更幅テーブルデータ記憶部２４やＰＶテーブルデータ記憶部２５を備える。そして、取引支援処理システム２０は、ネットワークを介してクライアント端末１０と接続されており、各種データの交換を行なう。
【００２０】
取引支援処理システム２０の制御部２１は、取引支援処理を行なうための各種データの管理処理（洗替指示の取得段階、商品属性毎の取引実績取得段階、現在価値の算出に用いる算出幅決定段階、現在価値算出テーブル生成段階の処理等）を行なう。そのための取引支援処理プログラムを実行することにより、制御部２１は、図４に示すように人気マップ作成処理手段２１１、算出幅決定手段２１２、テーブル作成処理手段２１５として機能す
る。
【００２１】
ここで、人気マップ作成処理手段２１１は、商品毎に取引実績を取得し、人気マップの作成処理を実行する。算出幅決定手段２１２は、取引実績に対応した変更幅を取得し、ベース算出幅と変更幅とに基づいて、ＰＶテーブルを作成する場合に用いる算出幅を決定する。テーブル作成処理手段２１５は、決定した算出幅を用いて想定市場金利を変更させて算出したＰＶテーブルを生成する。
【００２２】
取引実績データ記憶部２２には、図２に示すように、デリバティブの取引実績データ２２０が記録されている。この取引実績データ２２０は、デリバティブに関する取引があった場合に逐次、登録される。取引実績データ２２０には、商品種別毎に、期間（トータル期間及び利払い期間）、取引実績量に関するデータが相互に関連付けられて記録されている。
【００２３】
商品種別データ領域には、取引が行なわれた商品の種類を特定するための識別子に関するデータが記録される。
期間データ領域には、この商品種別において用いられる期間を特定するためのデータが記録される。本実施形態では、この期間データには、トータル期間及び利払い期間に関する要素から構成されており、それぞれが商品属性を決定する要素として機能する。
【００２４】
取引実績量データ領域には、この商品種別の取引実績量に関するデータが記録される。本実施形態では、この商品属性に属する商品の取引があった場合に、取引実績量がカウントアップされる。
【００２５】
ベース算出幅データ記憶部２３には、ＰＶテーブルを作成する場合に用いる刻み幅（算出幅）に関するデータが記録されている。本実施形態では、この算出幅を用いて、想定市場金利を変更してＰＶテーブルを作成する。ベース算出幅としては、ＰＶテーブルを生成する場合には、取引を行なうために必要な幅であって、最も粗い値を設定する。
【００２６】
変更幅テーブルデータ記憶部２４には、図３に示すように、取引実績量に応じて算出幅を変更させるために用いる変更幅テーブル２４０が記録されている。この変更幅テーブル２４０は、本処理に先立ち予め登録される。変更幅テーブル２４０には、取引基準量に対応させて決定する変更幅に関するデータが相互に関連付けられて記録されている。ここでは、取引基準量が多くなれば、変更幅は小さくなるように設定されている。この結果、人気が高く取引実績量が多い場合には、小さな算出幅を用いてきめ細かなＰＶテーブルを作成することができる。
【００２７】
ＰＶテーブルデータ記憶部２５には、現在価値算出テーブル（ＰＶテーブル）に関するデータが記録される。このＰＶテーブルは、ＰＶ算出処理を実行した場合に更新記録される。ＰＶテーブルには、商品属性（トータル期間及び利払い期間）毎に設定された商品について、指定された算出幅で変更した想定市場金利に対応させた現在価値に関するデータが相互に関連付けられて記録されている。
【００２８】
更に、取引支援処理システム２０は、演算処理管理装置３０に接続されている。この演算処理管理装置３０は、複数の演算装置（ここでは、演算処理サーバ３１）の稼動状況を監視する。そして、演算処理管理装置３０は、これらの演算処理サーバ３１に実行させる演算処理の配分を行なう。
【００２９】
以上のように構成された取引支援処理システム２０を用いて、取引支援処理を行なう処理手順を、図５を用いて説明する。
まず、取引支援処理システム２０は、洗替指示を取得する（ステップＳ１−１）。具体的には、担当者は、取引前や市場状況に応じてクライアント端末１０に洗替の指示を入力する。この場合、クライアント端末１０は、ネットワークを介して洗替指示を取引支援処理システム２０に送信する。
【００３０】
クライアント端末１０から洗替指示を受信した取引支援処理システム２０の制御部２１は、人気マップ作成処理を実行する（ステップＳ１−２）。具体的には、制御部２１の人気マップ作成処理手段２１１は、取引実績データ記憶部２２から取引実績データ２２０を取得する。本実施形態では、商品属性（トータル期間及び利払い期間）毎に直近のデリバティブの取引実績量を取得する。これにより、２つの変数（トータル期間及び利払い期間）を用いて、金融商品の人気を取引実績量で表現した分布（人気マップ）を作成することができる。
【００３１】
次に、取引支援処理システム２０の制御部２１は、ベース算出幅の決定処理を実行する（ステップＳ１−３）。具体的には、制御部２１の算出幅決定手段２１２は、ベース算出幅データ記憶部２３から、ＰＶテーブルを生成する場合のベース算出幅に関するデータを取得する。そして、算出幅決定手段２１２は、商品属性毎に算出幅を設定したＰＶテーブル作成指示ファイルを生成する。この場合、すべての商品属性に対してベース算出幅を設定する。
【００３２】
次に、取引支援処理システム２０の制御部２１は、人気マップに基づいて算出幅の変更処理を実行する（ステップＳ１−４）。具体的には、制御部２１の算出幅決定手段２１２は、人気マップ作成処理手段２１１が算出した人気マップに含まれる取引実績量と、変更幅テーブルデータ記憶部２４に記録された取引基準量とを、商品属性毎に比較する。取引実績量が取引基準範囲に含まれる場合には、算出幅決定手段２１２は、変更幅テーブル２４０を参照して取引基準範囲に対応する算出幅を取得する。そして、この商品属性に関して、ＰＶテーブル作成指示ファイルの算出幅を、変更幅テーブル２４０から取得した算出幅に変更する。
【００３３】
取引支援処理システム２０の制御部２１は、ＰＶテーブル作成処理を実行する（ステップＳ１−５）。具体的には、制御部２１のテーブル作成処理手段２１５は、ステップＳ１−３、Ｓ１−４において決定した算出幅を含むＰＶテーブル作成指示ファイルを演算処理管理装置３０に供給する。このＰＶテーブル作成指示ファイルには、ＰＶテーブルを作成する商品属性毎に算出幅の指定データが含まれる。
【００３４】
ＰＶテーブル作成指示ファイルを受けた演算処理管理装置３０は、ＰＶテーブル作成処理を演算処理サーバ３１に割り振る。各演算処理サーバ３１は、ＰＶテーブル作成において指定された算出幅を用いて想定市場金利を変動させて現在価値を算出し、ＰＶテーブルを作成する。そして、演算処理サーバ３１は、作成したＰＶテーブルを取引支援処理システム２０に返送する。
【００３５】
作成されたＰＶテーブルを取得した取引支援処理システム２０の制御部２１は、ＰＶテーブルの記録処理を実行する（ステップＳ１−６）。具体的には、テーブル作成処理手段２１５は、取得したＰＶテーブルをＰＶテーブルデータ記憶部２５に記録する。これにより、取引支援処理システム２０は、取引の値決め時にクライアント端末１０からＰＶテーブルデータ記憶部２５に記録されたデータを参照できるように開放する。
【００３６】
以上、本実施形態によれば、以下に示す効果を得ることができる。
・ 上記実施形態では、洗替指示を受信した場合に、ＰＶテーブルの作成処理を実行する。ＰＶ算出には計算時間を要するが、予めＰＶテーブルをＰＶテーブルデータ記憶部２
５に記憶しておくことにより迅速な値決めを行なうことができる。
【００３７】
また、制御部２１は、人気マップに基づいて算出幅の変更処理を実行する（ステップＳ１−４）。これにより、人気がある商品に関しては、精緻なＰＶテーブルを作成することができるので、的確な値決めを行なうことができる。
【００３８】
・ 上記実施形態では、制御部２１は、ベース算出幅の決定処理を実行する（ステップＳ１−３）。これにより、人気のない商品であっても、最低限の算出幅でＰＶテーブルを準備しておくことができる。
【００３９】
（第２の実施形態）
上記第１の実施形態では、制御部２１は、ベース算出幅の決定処理（ステップＳ１−３）、人気マップに基づく算出幅の変更処理（ステップＳ１−４）を実行する。そして、制御部２１は、この算出幅を用いてＰＶテーブル作成処理を実行する（ステップＳ１−５）。第２の実施形態においては、更に、演算処理サーバ３１の稼動状態を考慮して、算出幅を決定する。このため、制御部２１は、図６に示すように、更に稼動状態取得処理手段２１３、算出幅変更手段２１４として機能する。この稼動状態取得処理手段２１３は、演算処理管理装置３０から各演算処理サーバ３１の稼動状態に関する情報を取得する。算出幅変更手段２１４は、この稼動状態に基づいて算出幅を変更する。
【００４０】
以下、本発明を具体化した一実施形態を、図７を用いて説明する。ステップＳ２−１〜Ｓ２−３、Ｓ２−６、Ｓ２−７は、それぞれ第１の実施形態におけるステップＳ１−１〜Ｓ１−３、Ｓ１−５、Ｓ１−６と同じ処理である。
【００４１】
第２の実施形態においては、更に、制御部２１は、ＣＰＵ稼動状態の取得処理を実行する（ステップＳ２−４）。具体的には、制御部２１の稼動状態取得処理手段２１３は、演算処理管理装置３０から、各演算処理サーバ３１のＣＰＵの稼動状況に関するデータを取得する。
【００４２】
そして、制御部２１は、算出幅の変更を実行する（ステップＳ２−５）。具体的には、まず、制御部２１の算出幅変更手段２１４は、算出幅決定手段２１２により決定された算出幅を用いてＰＶテーブルを生成する場合に必要な演算量（ベース演算量）を算出する。例えば、演算量として、ＣＰＵにおける計算回数を用いる。
【００４３】
そして、算出幅変更手段２１４は、稼動状態取得処理手段２１３が取得したＣＰＵ稼動状態に基づいて、所定時間内に計算可能な演算量（演算可能量）を算出する。ここで、所定時間とは、利用者がＰＶテーブルの作成待ちの待機許容時間である。本実施形態では、算出幅変更手段２１４は、待機許容時間に関するデータを予め保持している。
【００４４】
次に、算出幅変更手段２１４は、演算可能量からベース演算量を差し引いた差分から追加演算可能量を算出する。そして、算出幅変更手段２１４は、この追加演算可能量を人気マップに応じて、各商品のＰＶ算出処理に割り振る。具体的には、算出幅変更手段２１４は、人気マップにおける取引実績量を合計して取引総量を算出し、各商品の取引実績量を取引総量で除算した取引割合を算出する。
【００４５】
次に、算出幅変更手段２１４は、演算可能量に対して商品毎の取引割合を乗算した割当演算量を算出し、各商品のＰＶ算出処理に割り振る。そして、算出幅変更手段２１４は、商品毎に、この割当演算量を用いて計算可能な算出幅を決定する。
【００４６】
そして、ＰＶテーブル作成処理（ステップＳ２−６）においては、テーブル作成処理手
段２１５は、ステップＳ２−５において決定した算出幅をＰＶ算出処理毎に指定したテーブル算出指示を作成し、演算処理管理装置３０に供給する。
【００４７】
以上、本実施形態によれば、上記第１の実施形態の効果に加えて、以下に示す効果を得ることができる。
・ 上記実施形態では、制御部２１は、ＣＰＵ稼動状態の取得処理を実行する（ステップＳ２−４）。そして、算出幅変更手段２１４は、稼動状態取得処理手段２１３が取得したＣＰＵ稼動状態に基づいて、所定時間内に計算可能な演算量（演算可能量）を算出する。次に、算出幅変更手段２１４は、演算可能量からベース演算量を差し引いた差分を算出し、この差分を人気マップに応じて、各商品のＰＶ算出処理に割り振る。これにより、待機許容時間を利用して、ＰＶテーブルの精緻化を図ることができる。
【００４８】
なお、上記実施形態は、以下の態様に変更してもよい。
○ 上記第１、第２の実施形態では、商品属性を構成する要素としてトータル期間及び利払い期間を用いた。この商品属性は、商品の人気を評価できる要素であれば、種類や数についても、これらに限定されるものではない。
【００４９】
○ 上記第１、第２の実施形態では、クライアント端末１０から洗替指示を受信した取引支援処理システム２０の制御部２１は、人気マップ作成処理を実行する。具体的には、制御部２１の人気マップ作成処理手段２１１は、取引実績データ記憶部２２から取引実績データ２２０を取得する。人気マップの生成方法はこれに限定されるものではなく、各商品の人気を予測できるものであればよい。例えば、取引実績データ２２０から取引実績量の変化値を取得し、この変化値を考慮して、人気マップを生成してもよい。具体的には、取引実績量が増加傾向の場合には、算出幅を小さくする関数やテーブルを用いて人気マップの生成処理を行なう。これにより、将来の取引傾向を予測して、これに対応したＰＶテーブルを準備しておくことが可能である。
【００５０】
○ 上記第１、第２の実施形態では、ＰＶテーブル作成処理を実行する場合、テーブル作成処理手段２１５は、決定した算出幅をＰＶ算出処理毎に指定したテーブル算出指示を、演算処理管理装置３０に供給する。これに代えて、演算処理サーバ３１においてベース算出幅を用いてＰＶテーブルを算出させた後、人気マップに基づいて算出した変更幅を用いて追加分を補足するように構成してもよい。具体的には、まず、取引支援処理システム２０の制御部２１は、ベース算出幅を用いてＰＶテーブルを作成する。そして、ＰＶテーブルの作成完了後に、待機許容時間からＰＶテーブルの作成に要した時間を差し引いた残存時間を算出する。更に、この残存時間内に計算可能な演算量（演算可能量）を算出し、この演算量を、人気マップに基づいて各ＰＶ算出処理に分配する。そして、分配された演算量を用いて算出した変更幅により、ＰＶ算出処理を行なう。これにより、まず必要最小限のＰＶテーブルを取得し、時間的に余裕がある場合には、ＰＶテーブルの精緻化を図ることができる。
【００５１】
○ 上記第１、第２の実施形態では、人気マップ作成処理においては、制御部２１の人気マップ作成処理手段２１１は、取引実績データ記憶部２２から取引実績データ２２０を取得し、この取引実績量を用いて取引分布を作成する。これに加えて、取引分布を加工して人気マップを生成してもよい。例えば、取引分布に基づいて、各商品周辺の商品の取引量を予測することも可能である。具体的には、特定の商品の取引実績量を、この商品の商品属性（トータル期間及び利払い期間）の類似度（距離）に応じて分散させる。これにより、所定の商品の取引実績に基づいて、人気を予測することができる。
【図面の簡単な説明】
【００５２】
【図１】本発明の一実施形態のシステムの概略図。
【図２】取引実績データ記憶部に記録されたデータの説明図。
【図３】変更幅テーブルデータ記憶部に記録されたデータの説明図。
【図４】本発明の一実施形態の機能ブロックの説明図。
【図５】本発明の一実施形態の処理手順の説明図。
【図６】他の実施形態の機能ブロックの説明図。
【図７】他の実施形態の処理手順の説明図。
【符号の説明】
【００５３】
１０…クライアント端末、２０…取引支援処理システム、２１…制御部、２１１…人気マップ作成処理手段、２１２…算出幅決定手段、２１３…稼動状態取得処理手段、２１４…算出幅変更手段、２１５…テーブル作成処理手段、２２…取引実績データ記憶部、２３…ベース算出幅データ記憶部、２４…変更幅テーブルデータ記憶部、２５…ＰＶテーブルデータ記憶部、３０…演算処理管理装置、３１…演算処理サーバ。
【技術分野】
【０００１】
本発明は、デリバティブ（金融派生商品）について的確な値決めを効率的に行なうための取引支援処理システム及び取引支援処理方法に関するものである。
【背景技術】
【０００２】
デリバティブ（金融派生商品）等に関する取引を行なう場合、迅速かつ的確な値決めを行なうことが大切である。しかし、例えば、デリバティブは金融市場で決定される金利、ボラティリティ、為替レート等価格決定の要素となる基準価格（マーケットレートと呼ぶ）が刻一刻と変動し、マーケットレートをリアルタイムに把握する必要がある。また、マーケットレートを基にデリバティブの価格を算出するには、単純な線形変換ではなく確率計算やシミュレーションによって高度な計算処理を行なわなければ的確な値決めができない。このため、効率的に、デリバティブの値決めを行ない、インディケーション作成や成約を迅速に行なうためのデリバティブの販売管理方法も検討されている（例えば、特許文献１を参照。）。この文献１に記載の技術によれば、発注者とトレーダがアプリケーション及びデータベースを共有することによって、発注者が値決めと約定を実行できるように構成する。トレーダはプライシングに必要なマーケット・データを常時更新する。次に、発注者は取引条件をウェブブラウザ画面から送信してトレーダ用のアプリケーションを直接操作する。次に、送信した取引条件に応じて送信時点におけるマーケット・データから計算されたプライスを確認しながら値決めを行なう。そして、成約の処理は、発注者がプライス確認後に送信する成約確認信号によって開始される。
【特許文献１】特開２００２−５６１８５号公報（第１頁）
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【０００３】
ここで、デリバティブの金利商品（スワップ、オプション等）については、将来のキャッシュ・フローを現在価値に割り引いて評価する。例えば、金利スワップ、通貨スワップ等のスワップにおいては、現在価値が等価なキャッシュ・フローを相対する当事者間で合意した条件の下で交換する取引である。オプション取引とは、基礎商品を、将来の一定期日までに、特定の価格（権利行使価格）で、売付け・買付けする権利（オプション）の取引である。そして、オプションの契約レートを「行使価格」（ストライク・プライス）と呼ぶ。
【０００４】
このようなデリバティブで利用する現在価値（ＰＶ）の算出には時間がかかる。例えば、期限前解約特約付定期預金の値決めにおいては、商品の取引条件（商品属性）によりマトリクス化して一度に１６種類の市場金利を提供する。１種類の市場金利を提供するには、７回のＰＶを算出する必要があり、合計１１２回の算出が必要である。ここで、取引条件を指定されてから１６種類の市場金利を提供するまでの業務上の許容時間は約１０秒である。従って、毎回、ＰＶを算出していたのではタイムリーな取引が困難になる。
【０００５】
そこで、事前にＰＶを算出したＰＶテーブルを準備しておくことにより、迅速な処理を実現することも可能である。しかし、ＰＶテーブルの作成中は取引を行なうことができないため、このＰＶテーブルの作成に許容される時間にも制限（例えば、５分以内）がある。
【０００６】
更に、ＰＶを算出する場合に用いる想定市場金利の算出幅を細分化してＰＶを精緻化することにより、より的確な値決めを行ないたいというニーズもある。しかし、この算出幅を画一的に細分化した場合、ＰＶテーブルの作成に要する時間が許容時間を超過してしま
う可能性がある。
【０００７】
本発明は、上記課題を解決するためになされたものであり、その目的は、より的確な値決めを効率的に行なうための取引支援処理システム及び取引支援処理方法を提供することにある。
【課題を解決するための手段】
【０００８】
上記問題点を解決するために、請求項１に記載の発明は、商品属性毎に取引量を記録した取引実績データ記憶手段と、現在価値を算出する場合に用いる想定市場金利のベース算出幅と取引基準量に対応させて変更幅を記録した算出幅データ記憶手段と、現在価値と想定市場金利とを対応させた現在価値算出テーブルを算出する制御手段とを備え、金融商品の値決めを行なう取引を支援するためのシステムであって、前記制御手段が、前記現在価値算出テーブルの洗替の指示を取得した場合、前記取引実績データ記憶手段から、商品属性毎に取引実績を取得し、前記算出幅データ記憶手段を用いて、前記取引実績に対応した変更幅を取得し、現在価値の算出に用いるベース算出幅と変更幅とを用いて商品属性毎に算出幅を決定し、前記算出幅を用いて想定市場金利を変更して現在価値を算出し、現在価値と想定市場金利とを対応させた現在価値算出テーブルを生成することを要旨とする。
【０００９】
請求項２に記載の発明は、請求項１に記載の取引支援処理システムにおいて、前記制御手段が、更に、現在価値算出テーブルを生成する演算装置の稼動状態に関する情報を取得し、この稼動状態に基づいて変更幅を算出して算出幅を決定することを要旨とする。
【００１０】
請求項３に記載の発明は、請求項２に記載の取引支援処理システムにおいて、前記算出幅の決定においては、前記演算装置の稼動状態に基づいて、所定時間内の演算可能量を算出し、前記ベース算出幅を用いての現在価値を算出するために必要なベース演算量を算出し、前記演算可能量からベース演算量を差し引いた追加演算可能量を算出し、前記追加演算可能量を、商品属性毎に取引実績に応じて割り振り、各追加演算可能量に基づいて算出幅を決定することを要旨とする。
【００１１】
請求項４に記載の発明は、商品属性毎に取引量を記録した取引実績データ記憶手段と、現在価値を算出する場合に用いる想定市場金利のベース算出幅と取引基準量に対応させて変更幅を記録した算出幅データ記憶手段と、現在価値と想定市場金利とを対応させた現在価値算出テーブルを算出する制御手段とを備えた取引支援処理システムを用いて、金融商品の値決めを行なう取引を支援するための方法であって、前記制御手段が、前記現在価値算出テーブルの洗替の指示を取得した場合、前記取引実績データ記憶手段から、商品属性毎に取引実績を取得し、前記算出幅データ記憶手段を用いて、前記取引実績に対応した変更幅を取得し、現在価値の算出に用いるベース算出幅と変更幅とを用いて商品属性毎に算出幅を決定し、前記算出幅を用いて想定市場金利を変更して現在価値を算出し、現在価値と想定市場金利とを対応させた現在価値算出テーブルを生成することを要旨とする。
【００１２】
請求項５に記載の発明は、請求項４に記載の取引支援処理方法において、前記制御手段が、更に、現在価値算出テーブルを生成する演算装置の稼動状態に関する情報を取得し、この稼動状態に基づいて変更幅を算出して算出幅を決定することを要旨とする。
【００１３】
請求項６に記載の発明は、請求項５に記載の取引支援処理方法において、前記算出幅の決定においては、前記演算装置の稼動状態に基づいて、所定時間内の演算可能量を算出し、前記ベース算出幅を用いての現在価値を算出するために必要なベース演算量を算出し、前記演算可能量からベース演算量を差し引いた追加演算可能量を算出し、前記追加演算可能量を、商品属性毎に取引実績に応じて割り振り、各追加演算可能量に基づいて算出幅を決定することを要旨とする。
【００１４】
（作用）
請求項１又は４に記載の発明によれば、取引支援処理システムは、現在価値算出テーブルの洗替の指示を取得した場合、取引実績データ記憶手段から、商品属性毎に取引実績を取得する。次に、算出幅データ記憶手段を用いて、取引実績に対応した変更幅を取得し、現在価値の算出に用いるベース算出幅と変更幅とを用いて商品属性毎に算出幅を決定する。そして、算出幅を用いて想定市場金利を変更して現在価値を算出し、現在価値と想定市場金利とを対応させた現在価値算出テーブルを生成する。これにより、金融商品の人気に応じて、より的確な値決めを行なうための現在価値算出テーブルを生成することができる。
【００１５】
請求項２又は５に記載の発明によれば、現在価値算出テーブルを生成する演算装置の稼動状態に関する情報を取得し、この稼動状態に基づいて変更幅を算出して算出幅を決定する。これにより、演算装置の稼動状態を考慮して算出幅を決定することができる。
【００１６】
請求項３又は６に記載の発明によれば、演算装置の稼動状態に基づいて、所定時間内の演算可能量を算出し、ベース算出幅を用いての現在価値を算出するために必要なベース演算量を算出し、演算可能量からベース演算量を差し引いた追加演算可能量を算出する。そして、追加演算可能量を、商品属性毎に取引実績に応じて割り振り、各追加演算可能量に基づいて算出幅を決定する。これにより、所定時間内に、金融商品の人気に応じて、より的確な値決めを行なうための現在価値算出テーブルを生成することができる。
【発明の効果】
【００１７】
本発明によれば、より的確な値決めを効率的に行なうための取引支援処理システム及び取引支援処理方法を提供することができる。
【発明を実施するための最良の形態】
【００１８】
（第１の実施形態）
以下、本発明を具体化した一実施形態を、図１〜図５を用いて説明する。本実施形態では、金融機関がデリバティブの販売や管理を行なう場合に用いる取引支援処理システム及び取引支援処理方法として説明する。本実施形態では、市場金利の下限値から上限値までの間を、所定の算出幅で順次変更させた想定市場金利毎に現在価値（ＰＶ）を算出し、データベースに記憶させておく。このＰＶを用いることにより、デリバティブの値決めを行なうことができる。
【００１９】
図１に示すように、本実施形態では、クライアント端末１０及び取引支援処理システム２０を用いてデリバティブに関する取引の支援処理を行なう。
この取引支援処理システム２０は、取引支援処理を実行するコンピュータシステムである。取引支援処理システム２０は、ＣＰＵ、ＲＡＭ、ＲＯＭ等の制御手段から構成された制御手段としての制御部２１、取引実績データ記憶手段としての取引実績データ記憶部２２、算出幅データ記憶手段としてのベース算出幅データ記憶部２３及び変更幅テーブルデータ記憶部２４やＰＶテーブルデータ記憶部２５を備える。そして、取引支援処理システム２０は、ネットワークを介してクライアント端末１０と接続されており、各種データの交換を行なう。
【００２０】
取引支援処理システム２０の制御部２１は、取引支援処理を行なうための各種データの管理処理（洗替指示の取得段階、商品属性毎の取引実績取得段階、現在価値の算出に用いる算出幅決定段階、現在価値算出テーブル生成段階の処理等）を行なう。そのための取引支援処理プログラムを実行することにより、制御部２１は、図４に示すように人気マップ作成処理手段２１１、算出幅決定手段２１２、テーブル作成処理手段２１５として機能す
る。
【００２１】
ここで、人気マップ作成処理手段２１１は、商品毎に取引実績を取得し、人気マップの作成処理を実行する。算出幅決定手段２１２は、取引実績に対応した変更幅を取得し、ベース算出幅と変更幅とに基づいて、ＰＶテーブルを作成する場合に用いる算出幅を決定する。テーブル作成処理手段２１５は、決定した算出幅を用いて想定市場金利を変更させて算出したＰＶテーブルを生成する。
【００２２】
取引実績データ記憶部２２には、図２に示すように、デリバティブの取引実績データ２２０が記録されている。この取引実績データ２２０は、デリバティブに関する取引があった場合に逐次、登録される。取引実績データ２２０には、商品種別毎に、期間（トータル期間及び利払い期間）、取引実績量に関するデータが相互に関連付けられて記録されている。
【００２３】
商品種別データ領域には、取引が行なわれた商品の種類を特定するための識別子に関するデータが記録される。
期間データ領域には、この商品種別において用いられる期間を特定するためのデータが記録される。本実施形態では、この期間データには、トータル期間及び利払い期間に関する要素から構成されており、それぞれが商品属性を決定する要素として機能する。
【００２４】
取引実績量データ領域には、この商品種別の取引実績量に関するデータが記録される。本実施形態では、この商品属性に属する商品の取引があった場合に、取引実績量がカウントアップされる。
【００２５】
ベース算出幅データ記憶部２３には、ＰＶテーブルを作成する場合に用いる刻み幅（算出幅）に関するデータが記録されている。本実施形態では、この算出幅を用いて、想定市場金利を変更してＰＶテーブルを作成する。ベース算出幅としては、ＰＶテーブルを生成する場合には、取引を行なうために必要な幅であって、最も粗い値を設定する。
【００２６】
変更幅テーブルデータ記憶部２４には、図３に示すように、取引実績量に応じて算出幅を変更させるために用いる変更幅テーブル２４０が記録されている。この変更幅テーブル２４０は、本処理に先立ち予め登録される。変更幅テーブル２４０には、取引基準量に対応させて決定する変更幅に関するデータが相互に関連付けられて記録されている。ここでは、取引基準量が多くなれば、変更幅は小さくなるように設定されている。この結果、人気が高く取引実績量が多い場合には、小さな算出幅を用いてきめ細かなＰＶテーブルを作成することができる。
【００２７】
ＰＶテーブルデータ記憶部２５には、現在価値算出テーブル（ＰＶテーブル）に関するデータが記録される。このＰＶテーブルは、ＰＶ算出処理を実行した場合に更新記録される。ＰＶテーブルには、商品属性（トータル期間及び利払い期間）毎に設定された商品について、指定された算出幅で変更した想定市場金利に対応させた現在価値に関するデータが相互に関連付けられて記録されている。
【００２８】
更に、取引支援処理システム２０は、演算処理管理装置３０に接続されている。この演算処理管理装置３０は、複数の演算装置（ここでは、演算処理サーバ３１）の稼動状況を監視する。そして、演算処理管理装置３０は、これらの演算処理サーバ３１に実行させる演算処理の配分を行なう。
【００２９】
以上のように構成された取引支援処理システム２０を用いて、取引支援処理を行なう処理手順を、図５を用いて説明する。
まず、取引支援処理システム２０は、洗替指示を取得する（ステップＳ１−１）。具体的には、担当者は、取引前や市場状況に応じてクライアント端末１０に洗替の指示を入力する。この場合、クライアント端末１０は、ネットワークを介して洗替指示を取引支援処理システム２０に送信する。
【００３０】
クライアント端末１０から洗替指示を受信した取引支援処理システム２０の制御部２１は、人気マップ作成処理を実行する（ステップＳ１−２）。具体的には、制御部２１の人気マップ作成処理手段２１１は、取引実績データ記憶部２２から取引実績データ２２０を取得する。本実施形態では、商品属性（トータル期間及び利払い期間）毎に直近のデリバティブの取引実績量を取得する。これにより、２つの変数（トータル期間及び利払い期間）を用いて、金融商品の人気を取引実績量で表現した分布（人気マップ）を作成することができる。
【００３１】
次に、取引支援処理システム２０の制御部２１は、ベース算出幅の決定処理を実行する（ステップＳ１−３）。具体的には、制御部２１の算出幅決定手段２１２は、ベース算出幅データ記憶部２３から、ＰＶテーブルを生成する場合のベース算出幅に関するデータを取得する。そして、算出幅決定手段２１２は、商品属性毎に算出幅を設定したＰＶテーブル作成指示ファイルを生成する。この場合、すべての商品属性に対してベース算出幅を設定する。
【００３２】
次に、取引支援処理システム２０の制御部２１は、人気マップに基づいて算出幅の変更処理を実行する（ステップＳ１−４）。具体的には、制御部２１の算出幅決定手段２１２は、人気マップ作成処理手段２１１が算出した人気マップに含まれる取引実績量と、変更幅テーブルデータ記憶部２４に記録された取引基準量とを、商品属性毎に比較する。取引実績量が取引基準範囲に含まれる場合には、算出幅決定手段２１２は、変更幅テーブル２４０を参照して取引基準範囲に対応する算出幅を取得する。そして、この商品属性に関して、ＰＶテーブル作成指示ファイルの算出幅を、変更幅テーブル２４０から取得した算出幅に変更する。
【００３３】
取引支援処理システム２０の制御部２１は、ＰＶテーブル作成処理を実行する（ステップＳ１−５）。具体的には、制御部２１のテーブル作成処理手段２１５は、ステップＳ１−３、Ｓ１−４において決定した算出幅を含むＰＶテーブル作成指示ファイルを演算処理管理装置３０に供給する。このＰＶテーブル作成指示ファイルには、ＰＶテーブルを作成する商品属性毎に算出幅の指定データが含まれる。
【００３４】
ＰＶテーブル作成指示ファイルを受けた演算処理管理装置３０は、ＰＶテーブル作成処理を演算処理サーバ３１に割り振る。各演算処理サーバ３１は、ＰＶテーブル作成において指定された算出幅を用いて想定市場金利を変動させて現在価値を算出し、ＰＶテーブルを作成する。そして、演算処理サーバ３１は、作成したＰＶテーブルを取引支援処理システム２０に返送する。
【００３５】
作成されたＰＶテーブルを取得した取引支援処理システム２０の制御部２１は、ＰＶテーブルの記録処理を実行する（ステップＳ１−６）。具体的には、テーブル作成処理手段２１５は、取得したＰＶテーブルをＰＶテーブルデータ記憶部２５に記録する。これにより、取引支援処理システム２０は、取引の値決め時にクライアント端末１０からＰＶテーブルデータ記憶部２５に記録されたデータを参照できるように開放する。
【００３６】
以上、本実施形態によれば、以下に示す効果を得ることができる。
・ 上記実施形態では、洗替指示を受信した場合に、ＰＶテーブルの作成処理を実行する。ＰＶ算出には計算時間を要するが、予めＰＶテーブルをＰＶテーブルデータ記憶部２
５に記憶しておくことにより迅速な値決めを行なうことができる。
【００３７】
また、制御部２１は、人気マップに基づいて算出幅の変更処理を実行する（ステップＳ１−４）。これにより、人気がある商品に関しては、精緻なＰＶテーブルを作成することができるので、的確な値決めを行なうことができる。
【００３８】
・ 上記実施形態では、制御部２１は、ベース算出幅の決定処理を実行する（ステップＳ１−３）。これにより、人気のない商品であっても、最低限の算出幅でＰＶテーブルを準備しておくことができる。
【００３９】
（第２の実施形態）
上記第１の実施形態では、制御部２１は、ベース算出幅の決定処理（ステップＳ１−３）、人気マップに基づく算出幅の変更処理（ステップＳ１−４）を実行する。そして、制御部２１は、この算出幅を用いてＰＶテーブル作成処理を実行する（ステップＳ１−５）。第２の実施形態においては、更に、演算処理サーバ３１の稼動状態を考慮して、算出幅を決定する。このため、制御部２１は、図６に示すように、更に稼動状態取得処理手段２１３、算出幅変更手段２１４として機能する。この稼動状態取得処理手段２１３は、演算処理管理装置３０から各演算処理サーバ３１の稼動状態に関する情報を取得する。算出幅変更手段２１４は、この稼動状態に基づいて算出幅を変更する。
【００４０】
以下、本発明を具体化した一実施形態を、図７を用いて説明する。ステップＳ２−１〜Ｓ２−３、Ｓ２−６、Ｓ２−７は、それぞれ第１の実施形態におけるステップＳ１−１〜Ｓ１−３、Ｓ１−５、Ｓ１−６と同じ処理である。
【００４１】
第２の実施形態においては、更に、制御部２１は、ＣＰＵ稼動状態の取得処理を実行する（ステップＳ２−４）。具体的には、制御部２１の稼動状態取得処理手段２１３は、演算処理管理装置３０から、各演算処理サーバ３１のＣＰＵの稼動状況に関するデータを取得する。
【００４２】
そして、制御部２１は、算出幅の変更を実行する（ステップＳ２−５）。具体的には、まず、制御部２１の算出幅変更手段２１４は、算出幅決定手段２１２により決定された算出幅を用いてＰＶテーブルを生成する場合に必要な演算量（ベース演算量）を算出する。例えば、演算量として、ＣＰＵにおける計算回数を用いる。
【００４３】
そして、算出幅変更手段２１４は、稼動状態取得処理手段２１３が取得したＣＰＵ稼動状態に基づいて、所定時間内に計算可能な演算量（演算可能量）を算出する。ここで、所定時間とは、利用者がＰＶテーブルの作成待ちの待機許容時間である。本実施形態では、算出幅変更手段２１４は、待機許容時間に関するデータを予め保持している。
【００４４】
次に、算出幅変更手段２１４は、演算可能量からベース演算量を差し引いた差分から追加演算可能量を算出する。そして、算出幅変更手段２１４は、この追加演算可能量を人気マップに応じて、各商品のＰＶ算出処理に割り振る。具体的には、算出幅変更手段２１４は、人気マップにおける取引実績量を合計して取引総量を算出し、各商品の取引実績量を取引総量で除算した取引割合を算出する。
【００４５】
次に、算出幅変更手段２１４は、演算可能量に対して商品毎の取引割合を乗算した割当演算量を算出し、各商品のＰＶ算出処理に割り振る。そして、算出幅変更手段２１４は、商品毎に、この割当演算量を用いて計算可能な算出幅を決定する。
【００４６】
そして、ＰＶテーブル作成処理（ステップＳ２−６）においては、テーブル作成処理手
段２１５は、ステップＳ２−５において決定した算出幅をＰＶ算出処理毎に指定したテーブル算出指示を作成し、演算処理管理装置３０に供給する。
【００４７】
以上、本実施形態によれば、上記第１の実施形態の効果に加えて、以下に示す効果を得ることができる。
・ 上記実施形態では、制御部２１は、ＣＰＵ稼動状態の取得処理を実行する（ステップＳ２−４）。そして、算出幅変更手段２１４は、稼動状態取得処理手段２１３が取得したＣＰＵ稼動状態に基づいて、所定時間内に計算可能な演算量（演算可能量）を算出する。次に、算出幅変更手段２１４は、演算可能量からベース演算量を差し引いた差分を算出し、この差分を人気マップに応じて、各商品のＰＶ算出処理に割り振る。これにより、待機許容時間を利用して、ＰＶテーブルの精緻化を図ることができる。
【００４８】
なお、上記実施形態は、以下の態様に変更してもよい。
○ 上記第１、第２の実施形態では、商品属性を構成する要素としてトータル期間及び利払い期間を用いた。この商品属性は、商品の人気を評価できる要素であれば、種類や数についても、これらに限定されるものではない。
【００４９】
○ 上記第１、第２の実施形態では、クライアント端末１０から洗替指示を受信した取引支援処理システム２０の制御部２１は、人気マップ作成処理を実行する。具体的には、制御部２１の人気マップ作成処理手段２１１は、取引実績データ記憶部２２から取引実績データ２２０を取得する。人気マップの生成方法はこれに限定されるものではなく、各商品の人気を予測できるものであればよい。例えば、取引実績データ２２０から取引実績量の変化値を取得し、この変化値を考慮して、人気マップを生成してもよい。具体的には、取引実績量が増加傾向の場合には、算出幅を小さくする関数やテーブルを用いて人気マップの生成処理を行なう。これにより、将来の取引傾向を予測して、これに対応したＰＶテーブルを準備しておくことが可能である。
【００５０】
○ 上記第１、第２の実施形態では、ＰＶテーブル作成処理を実行する場合、テーブル作成処理手段２１５は、決定した算出幅をＰＶ算出処理毎に指定したテーブル算出指示を、演算処理管理装置３０に供給する。これに代えて、演算処理サーバ３１においてベース算出幅を用いてＰＶテーブルを算出させた後、人気マップに基づいて算出した変更幅を用いて追加分を補足するように構成してもよい。具体的には、まず、取引支援処理システム２０の制御部２１は、ベース算出幅を用いてＰＶテーブルを作成する。そして、ＰＶテーブルの作成完了後に、待機許容時間からＰＶテーブルの作成に要した時間を差し引いた残存時間を算出する。更に、この残存時間内に計算可能な演算量（演算可能量）を算出し、この演算量を、人気マップに基づいて各ＰＶ算出処理に分配する。そして、分配された演算量を用いて算出した変更幅により、ＰＶ算出処理を行なう。これにより、まず必要最小限のＰＶテーブルを取得し、時間的に余裕がある場合には、ＰＶテーブルの精緻化を図ることができる。
【００５１】
○ 上記第１、第２の実施形態では、人気マップ作成処理においては、制御部２１の人気マップ作成処理手段２１１は、取引実績データ記憶部２２から取引実績データ２２０を取得し、この取引実績量を用いて取引分布を作成する。これに加えて、取引分布を加工して人気マップを生成してもよい。例えば、取引分布に基づいて、各商品周辺の商品の取引量を予測することも可能である。具体的には、特定の商品の取引実績量を、この商品の商品属性（トータル期間及び利払い期間）の類似度（距離）に応じて分散させる。これにより、所定の商品の取引実績に基づいて、人気を予測することができる。
【図面の簡単な説明】
【００５２】
【図１】本発明の一実施形態のシステムの概略図。
【図２】取引実績データ記憶部に記録されたデータの説明図。
【図３】変更幅テーブルデータ記憶部に記録されたデータの説明図。
【図４】本発明の一実施形態の機能ブロックの説明図。
【図５】本発明の一実施形態の処理手順の説明図。
【図６】他の実施形態の機能ブロックの説明図。
【図７】他の実施形態の処理手順の説明図。
【符号の説明】
【００５３】
１０…クライアント端末、２０…取引支援処理システム、２１…制御部、２１１…人気マップ作成処理手段、２１２…算出幅決定手段、２１３…稼動状態取得処理手段、２１４…算出幅変更手段、２１５…テーブル作成処理手段、２２…取引実績データ記憶部、２３…ベース算出幅データ記憶部、２４…変更幅テーブルデータ記憶部、２５…ＰＶテーブルデータ記憶部、３０…演算処理管理装置、３１…演算処理サーバ。
【特許請求の範囲】
【請求項１】
商品属性毎に取引量を記録した取引実績データ記憶手段と、
現在価値を算出する場合に用いる想定市場金利のベース算出幅と取引基準量に対応させて変更幅を記録した算出幅データ記憶手段と、
現在価値と想定市場金利とを対応させた現在価値算出テーブルを算出する制御手段とを備え、金融商品の値決めを行なう取引を支援するためのシステムであって、
前記制御手段が、
前記現在価値算出テーブルの洗替の指示を取得した場合、
前記取引実績データ記憶手段から、商品属性毎に取引実績を取得し、
前記算出幅データ記憶手段を用いて、前記取引実績に対応した変更幅を取得し、現在価値の算出に用いるベース算出幅と変更幅とを用いて商品属性毎に算出幅を決定し、
前記算出幅を用いて想定市場金利を変更して現在価値を算出し、現在価値と想定市場金利とを対応させた現在価値算出テーブルを生成することを特徴とする取引支援処理システム。
【請求項２】
前記制御手段が、更に、現在価値算出テーブルを生成する演算装置の稼動状態に関する情報を取得し、
この稼動状態に基づいて変更幅を算出して算出幅を決定することを特徴とする請求項１に記載の取引支援処理システム。
【請求項３】
前記算出幅の決定においては、
前記演算装置の稼動状態に基づいて、所定時間内の演算可能量を算出し、
前記ベース算出幅を用いての現在価値を算出するために必要なベース演算量を算出し、
前記演算可能量からベース演算量を差し引いた追加演算可能量を算出し、
前記追加演算可能量を、商品属性毎に取引実績に応じて割り振り、各追加演算可能量に基づいて算出幅を決定することを特徴とする請求項２に記載の取引支援処理システム。
【請求項４】
商品属性毎に取引量を記録した取引実績データ記憶手段と、
現在価値を算出する場合に用いる想定市場金利のベース算出幅と取引基準量に対応させて変更幅を記録した算出幅データ記憶手段と、
現在価値と想定市場金利とを対応させた現在価値算出テーブルを算出する制御手段とを備えた取引支援処理システムを用いて、金融商品の値決めを行なう取引を支援するための方法であって、
前記制御手段が、
前記現在価値算出テーブルの洗替の指示を取得した場合、
前記取引実績データ記憶手段から、商品属性毎に取引実績を取得し、
前記算出幅データ記憶手段を用いて、前記取引実績に対応した変更幅を取得し、現在価値の算出に用いるベース算出幅と変更幅とを用いて商品属性毎に算出幅を決定し、
前記算出幅を用いて想定市場金利を変更して現在価値を算出し、現在価値と想定市場金利とを対応させた現在価値算出テーブルを生成することを特徴とする取引支援処理方法。
【請求項５】
前記制御手段が、更に、現在価値算出テーブルを生成する演算装置の稼動状態に関する情報を取得し、
この稼動状態に基づいて変更幅を算出して算出幅を決定することを特徴とする請求項４に記載の取引支援処理方法。
【請求項６】
前記算出幅の決定においては、
前記演算装置の稼動状態に基づいて、所定時間内の演算可能量を算出し、
前記ベース算出幅を用いての現在価値を算出するために必要なベース演算量を算出し、
前記演算可能量からベース演算量を差し引いた追加演算可能量を算出し、
前記追加演算可能量を、商品属性毎に取引実績に応じて割り振り、各追加演算可能量に基づいて算出幅を決定することを特徴とする請求項５に記載の取引支援処理方法。
【請求項１】
商品属性毎に取引量を記録した取引実績データ記憶手段と、
現在価値を算出する場合に用いる想定市場金利のベース算出幅と取引基準量に対応させて変更幅を記録した算出幅データ記憶手段と、
現在価値と想定市場金利とを対応させた現在価値算出テーブルを算出する制御手段とを備え、金融商品の値決めを行なう取引を支援するためのシステムであって、
前記制御手段が、
前記現在価値算出テーブルの洗替の指示を取得した場合、
前記取引実績データ記憶手段から、商品属性毎に取引実績を取得し、
前記算出幅データ記憶手段を用いて、前記取引実績に対応した変更幅を取得し、現在価値の算出に用いるベース算出幅と変更幅とを用いて商品属性毎に算出幅を決定し、
前記算出幅を用いて想定市場金利を変更して現在価値を算出し、現在価値と想定市場金利とを対応させた現在価値算出テーブルを生成することを特徴とする取引支援処理システム。
【請求項２】
前記制御手段が、更に、現在価値算出テーブルを生成する演算装置の稼動状態に関する情報を取得し、
この稼動状態に基づいて変更幅を算出して算出幅を決定することを特徴とする請求項１に記載の取引支援処理システム。
【請求項３】
前記算出幅の決定においては、
前記演算装置の稼動状態に基づいて、所定時間内の演算可能量を算出し、
前記ベース算出幅を用いての現在価値を算出するために必要なベース演算量を算出し、
前記演算可能量からベース演算量を差し引いた追加演算可能量を算出し、
前記追加演算可能量を、商品属性毎に取引実績に応じて割り振り、各追加演算可能量に基づいて算出幅を決定することを特徴とする請求項２に記載の取引支援処理システム。
【請求項４】
商品属性毎に取引量を記録した取引実績データ記憶手段と、
現在価値を算出する場合に用いる想定市場金利のベース算出幅と取引基準量に対応させて変更幅を記録した算出幅データ記憶手段と、
現在価値と想定市場金利とを対応させた現在価値算出テーブルを算出する制御手段とを備えた取引支援処理システムを用いて、金融商品の値決めを行なう取引を支援するための方法であって、
前記制御手段が、
前記現在価値算出テーブルの洗替の指示を取得した場合、
前記取引実績データ記憶手段から、商品属性毎に取引実績を取得し、
前記算出幅データ記憶手段を用いて、前記取引実績に対応した変更幅を取得し、現在価値の算出に用いるベース算出幅と変更幅とを用いて商品属性毎に算出幅を決定し、
前記算出幅を用いて想定市場金利を変更して現在価値を算出し、現在価値と想定市場金利とを対応させた現在価値算出テーブルを生成することを特徴とする取引支援処理方法。
【請求項５】
前記制御手段が、更に、現在価値算出テーブルを生成する演算装置の稼動状態に関する情報を取得し、
この稼動状態に基づいて変更幅を算出して算出幅を決定することを特徴とする請求項４に記載の取引支援処理方法。
【請求項６】
前記算出幅の決定においては、
前記演算装置の稼動状態に基づいて、所定時間内の演算可能量を算出し、
前記ベース算出幅を用いての現在価値を算出するために必要なベース演算量を算出し、
前記演算可能量からベース演算量を差し引いた追加演算可能量を算出し、
前記追加演算可能量を、商品属性毎に取引実績に応じて割り振り、各追加演算可能量に基づいて算出幅を決定することを特徴とする請求項５に記載の取引支援処理方法。
【図１】
【図２】
【図３】
【図４】
【図５】
【図６】
【図７】
【図２】
【図３】
【図４】
【図５】
【図６】
【図７】
【公開番号】特開２００７−２７２７２３（Ｐ２００７−２７２７２３Ａ）
【公開日】平成１９年１０月１８日（２００７．１０．１８）
【国際特許分類】
【出願番号】特願２００６−９９７５７（Ｐ２００６−９９７５７）
【出願日】平成１８年３月３１日（２００６．３．３１）
【出願人】（５９２１３１９０６）みずほ情報総研株式会社 (187)
【出願人】（５９２２５９９７８）株式会社みずほ銀行 (117)
【公開日】平成１９年１０月１８日（２００７．１０．１８）
【国際特許分類】
【出願日】平成１８年３月３１日（２００６．３．３１）
【出願人】（５９２１３１９０６）みずほ情報総研株式会社 (187)
【出願人】（５９２２５９９７８）株式会社みずほ銀行 (117)
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