【課題】
１つの乱数生成器をＧＰＵ上で並列化し、逐次的に乱数生成処理を行った場合と同一の乱数列をより効率よく生成する。
【解決手段】
１個以上のコアからなるブロックを複数備えたＧＰＵを用いて、状態ベクトルを更新する更新処理と、更新された状態ベクトルを別の分布を持った乱数へと変換する変換処理とを含む乱数生成処理を行う方法は、ある１つのブロックが前記更新処理を実行するステップ（Ｓ３）と、前記更新処理の結果を受けて、複数のブロックの各々が前記変換処理を並列に実行するステップ（Ｓ９）とを含む。 （もっと読む）

【課題】
モンテカルロ法を用いたシミュレーションあるいは数値積分のための効率的な並列処理手法を提供する。
【解決手段】
状態変数生成記憶部（４８１）と複数のスレッド（４４０、４５０、４６０、４７０）を用いて並列処理によりモンテカルロ法を実行する方法であって、状態変数生成記憶部（４８１）に排他ロックがかかっているか否かを一のスレッドにおいてプロセッサコアが判断するステップと、状態変数生成記憶部（４８１）に排他ロックをかけるステップと、状態変数生成記憶部（４８１）に記憶されている状態変数を順次スキップ処理するステップと、排他ロックを解除するステップとを含み、前記の各ステップを他のスレッドにおいても順次実行してゆく方法である。 （もっと読む）

【課題】 ポートフォリオのリスク指標を算出する計算を高速に行う。
【解決手段】 ポートフォリオを構成する企業の属するセクターごとの損失について、経営指標に影響する因子が各値となる条件付での確率分布のラプラス変換を予め計算し、記憶手段にデータとして記憶する。その記憶したデータは、積分の数値計算を行う際に近似値として呼び出されて利用され、その積分が実行される。これにより、密度関数や分布関数のラプラス変換を高速に求めることができるので、それをラプラス逆変換して密度関数や分布関数を算出し、ポートフォリオのリスク指標を計算することができる。 （もっと読む）

【課題】
複雑な階層構造をもったリーブオーダーを間違いなく、確実に執行することのできるリーブオーダー管理システムを提供すること。
【解決手段】
本発明にかかるリーブオーダー管理システムは、複数のオーダーが最適ヘッジ比率に調整されるように階層化されたものを対象とし、特に、二つの選択的なオーダーのうち一方のオーダーを実行した場合に他方のオーダーを取り消し、実行したオーダーについてさらに二つの選択的な配下のオーダーを定めるシナリオ情報に基づいてリーブオーダーが実行される。このとき、特定の識別番号をＯ_Ｃとし、配下のオーダーの識別番号をＯ_Ｕ１、Ｏ_Ｕ２とし、Ｃを定数としたとき、Ｏ_Ｕ１＝Ｏ_Ｃ×２＋Ｃ，Ｏ_Ｕ２＝Ｏ_Ｃ×２＋（Ｃ＋１）によって表わされる式に基づいて当該配下のオーダの識別番号を算出し、算出された識別番号間のリンク情報を生成している。 （もっと読む）

【課題】より精度の高い残価予測を行い、それに基づく適切な保険料を算定する。
【解決手段】本発明によって提供される装置は、中古品の残価率をより精度高く予測するために、ワイブル分布に基づいて、中古品の基本的価値を反映させた予測残価率を算出し、さらにＯＵ過程に基づいて、中古品の市場価値を反映させた残価率の対数値の分散の予測値を算出する。また、所定のパラメータ値を用いて、これらの予測を反映した保険料を算出する。 （もっと読む）

【課題】 電力事業者の電力事業における個々の取引条件の評価を容易に行うことができる取引条件評価システムを提供する。
【解決手段】 取引条件評価システムにおいて、電力取引の評価に関するシミュレーションに使用される情報を格納するデータ部１１０と、シミュレーションに使用される情報を取得する通信部１００と、シミュレーション処理を行う処理部１２０とを備え、処理部１２０は、データ部１１０に格納された情報に基づいて、電力取引に関する収入および支出の算出を複数回行い、複数回の収入および支出の算出結果からそれぞれの収益を算出するシミュレーション部１２１と、シミュレーション部１２１により算出された複数の収益の算出結果に基づいて、収益の変動量となるリスク量を算出するリスク算出部１２２とを有する。 （もっと読む）